نتایج جستجو برای: bekk باتوزیع تی استیودنت
تعداد نتایج: 16155 فیلتر نتایج به سال:
مساله ی اصلی تحقیق حاضر این است که بدانیم ((چه عواملی اثر بخشی مدیریت دانش را در مادیران تحت تأثیر قرار میدهد؟)) در تحقیق حاضر روابط پیچیده ی بین قابلیتهای فرایندی و زیر ساختی مدیریت دانش و اثرات تعدیل کننده ی این عوامل بر اثر بخشی مدیریت دانش را بررسی می نماید. در این پژوهش، روش تحقیق از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق، کارکنان مادیران به تعداد ??? نفر می-باشد که بر اساس فرمول حجم ...
This paper investigates the forecasting ability of four different GARCH models and the Kalman filter method. The four GARCH models applied are the bivariate GARCH, BEKK GARCH, GARCH-GJR and the GARCH-X model. The paper also compares the forecasting ability of the non-GARCH model the Kalman method. Forecast errors based on twenty UK company weekly stock return (based on timevary beta) forecasts ...
W.D. Apel, J. C. Arteaga-Velàzquez, K. Bekk, M. Bertaina, J. Blümer, H. Bozdog, I.M. Brancus, E. Cantoni,* A. Chiavassa, F. Cossavella, K. Daumiller, V. de Souza, F. Di Pierro, P. Doll, R. Engel, J. Engler, M. Finger, B. Fuchs, D. Fuhrmann, H. J. Gils, R. Glasstetter, C. Grupen, A. Haungs, D. Heck, J. R. Hörandel, D. Huber, T. Huege, K.-H. Kampert, D. Kang, H.O. Klages, K. Link, P. Łuczak, M. L...
Article history: Received 10 April 2006 Received in revised form 4 August 2009 Accepted 20 August 2009 Available online 28 August 2009 This paper uses both linear and nonlinear causality tests to reexamine the causal relationship between the returns on large and small firms. Consistent with previous results, we find that large firms linearly lead small firms. We also find a significant linear c...
In the empirical analysis of nancial time series, multivariate GARCH models have been used in various forms. In most cases it is not well understood how the use of a restricted model has to be paid with loss of valuable information. We investigate the structural implications of the alternative models for the response of the conditional (co{)variances to independent shocks. The impulse response ...
The purpose of the paper is to discuss ten things potential users should know about the limits of the Dynamic Conditional Correlation (DCC) representation for estimating and forecasting time-varying conditional correlations. The reasons given for caution about the use of DCC include the following: DCC represents the dynamic conditional covariances of the standardized residuals, and hence does n...
T. Antoni a, W. D. Apel b, A.F. Badea a,1,K. Bekk b, A. Bercuci b, H. Blümer b,a, H. Bozdog c, I. M. Brancus c, C. Büttner a, A. Chilingarian d, K. Daumiller a, P. Doll b, J. Engler b, F. Feßler b, H. J. Gils b, R. Glasstetter a, R. Haeusler a, A. Haungs b, D. Heck b, J. R. Hörandel a, A. Iwan a,2,K.-H. Kampert a,b, H. O. Klages b, G. Maier b, H.-J. Mathes b, H. J. Mayer b, J. Milke a, M. Mülle...
Radio detection of cosmic ray air showers with LOPES T. Huege, W.D. Apel, T. Asch, A.F. Badea, L. Bähren, K. Bekk, A. Bercuci, M. Bertaina, P.L. Biermann , J. Blümer, H. Bozdog, I.M. Brancus, S. Buitink, M. Brüggemann, P. Buchholz, H. Butcher, A. Chiavassa, F. Cossavella, K. Daumiller, F. Di Pierro, P. Doll, R. Engel, H. Falcke, H. Gemmeke, P.L. Ghia, R. Glasstetter, C. Grupen, A. Hakenjos, A. ...
در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( arch) به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (gar...
X iv :a st ro -p h/ 04 12 61 0v 1 2 3 D ec 2 00 4 KASCADE: Astrophysical results and tests of hadronic interaction models A. Haungs, T. Antoni, W.D. Apel, A.F. Badea, K. Bekk, A. Bercuci, H. Blümer, H. Bozdog, I.M. Brancus, C. Büttner, A. Chilingarian, K. Daumiller, P. Doll, R. Engel, J. Engler, F. Feßler, H.J. Gils, R. Glasstetter, D. Heck, J.R. Hörandel, K.-H. Kampert, H.O. Klages, G. Maier, ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید