این مقاله، تأثیر نااطمینانی قیمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن را در بازه‌ی زمانی 1367:1 تا 1389:4، در ایران بررسی می‌کند. برای اندازه‌گیری نااطمینانی قیمت نفت خام مدل‌های ناهمسان واریانس نمایی (EGARCH) و جهت برآورد اثرات نااطمینانی قیمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن، مدل MSIA(3)-ARX(4,2) برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نااطمینانی قیمت نفت خام در وضعیت‌های مختلف رشد بخش...

یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بعد هم بستگی (CD)...

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات و موانع ساختاری متعددی روبرو بوده که بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به ساختار نامناسب بازار محصولات کشاورزی و عرضه و تقاضای آن می باشد. با وجود تلاش های انجام شده توسط دولت در جهت اصلاح این ساختار، بازدهی مناسب و نتایج مورد انتظار در این بخش حاصل نشده است، به گونه ای که علی رغم صرف هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها ...

بررسی نفت به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران دوچندان می‌باشد، چراکه سیاستگذاری‌های این کشور به عنوان یکی از مالکان عظیم منابع نفت و گاز در جهان، نه‌تنها بر سطح قیمت فرآورده‌های نفتی داخلی و خارجی مؤثر است بلکه بر دیگر متغیرهای اقتصادی این کشور نیز مؤثر می‌باشد. از سوی دیگر، ...

در این رساله به برآورد تابع تقاضای انرژی کل کشور و تابع تقاضای نفت خام پرداخته شده و سپس با در نظر گرفتن آهنگ رشد تولید و نیز جایگزینی متغیرها در تابع تقاضای نفت خام درسالهای آینده با توجه به پیش بینیهای انجام شده در مورد نرخ رشد آنها، به بررسی میزان باقیمانده برای صادرات اقدام گردیده است. جهت برآورد تابع تقاضای انرژی از مدل var به منظور بررسی تأثیر پذیری متغیر وابسته از متغیرهای قیمت انرژی، gd...

در این مقاله با الگوسازی و پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر ساختار تلفیقی الگوریتم ژنتیک با رویکرد شبکه عصبی GMDH، سعی در شناخت متغیرهای مؤثر بر شاخص بورس اوراق بهادار شده است. یازده متغیر کلان اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه به همراه وقفه‌های یک و دو ماهه هر کدام از آنها و وقفه‌های متغیر وابسته، الگویی با 35 متغیر ورودی را ایجاد کرد که نتایج به دست آمده نشان‌دهن...

اهداف عمده این پژوهش شامل سه قسمت میباشد : قسمت اول به بررسی عوامل تع کننده بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی اوپک می پردازد.تعیین عوامل بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی ایران بعنوان یک عضو اوپک در قسمت دوم مورد بررسی قر میگیرد.در قسمت آخر این تحقیق تاثیر بی ثباتی قیمت نفت یک عضو،سهم اوپک در تولید جهانی نفت خام،تقاضای جهانی برای نفت و تمرکز جغرافیائی بعنوان عوامل عمده بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی اوپ...

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2010 رشد 8/4 درصدی را تجربه می‌کند که نسبت به افت شدید 6/0- درصدی آن در سال 2009 جهش قابل توجهی است. به علاوه، با افزایش قیمت نفت در سال 2010 و افزایش تقاضای مصرفی، سایر شاخص‌های اقتصادی جهان همچون حجم تجارت جهان با افزایش مواجه می‌شود. این در حالی است که کشورهای منطقه مناپ (شامل 40 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی) در سال2010 میلادی با رشد اقتصا...

روند افزایشی قیمت‌های جهانی نفت و مواد غذایی در سال‌های اخیر، باعث علاقه‌مندی اقتصاددانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، تعیین تأثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی طی دوره‌ زمانی 1390-1369 است. برای این منظور نخست بر اساس مطالعه تجربی القلیت (2010) و بنیان‌های اقتصاد خرد، یک الگو بین قیمت‌های نفت و مواد غذایی تحت شرایط نااطمینانی ب...

در این تحقیق مساله تشکیل رسوب واکس در خطوط انتقال به صورت تئوری و عملی مطرح و برای روشن شدن بخشی از این پدیده تلاش شده است. در بخش تئوری به دلیل نیاز به یک مدل ریاضی به منظور پیش بینی مقدار رسوب ایجاد شده در شرایط انتقال نفت خام حاوی واکس، یک مدل ریاضی با در نظر گرفتن پدیده ترمودینامیکی تشکیل رسوب و همچنین پدیده های انتقال ارایه و برنامه کامپیوتری جامعی در این رابطه تهیه  شده  که  نتایج  آن  با...