در این تحقیق با استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک فازی و اضافه نمودن محدودیت آنتروپی به مدل، و براساس اندازه اعتباری، مدلی طراحی می شود. در نهایت مدل به یک مدل قطعی تبدیل شده و برای نشان دادن کارایی آن طی یک مثال کاربردی از بازده های سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد.

نحوه‎ی واکنش بنگاه‎ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا در چگونگی بکارگیری نهاده های تولید توسط آن‎ها تأثیر می‎گذارد. در این تحقیق رفتار بنگاه‎های اقتصادی فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ریسک پذیری و ریسگ گریزی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته و چگونگی تأثیر آن بر ترکیب دو نهاده‎ی کار و سرمایه( با تأکید خاص براشتغال نیروی کار) آزمون و تحلیل شده است. نتایج نشان می‎دهد که بنگاه‎های صنعتی فع...

زمینه و هدف: استفاده از فرآوردههای ضدآفتاب یکی از مهمترین روشهای محافظت در برابر نورآفتاب است. ارزیابی بیخطری این محصولات با بررسی میزان حساسیت پوستی برروی داوطلبین انسانی انجام میپذیرد. شاخصهای بیوفیزیکی بهعنوان یک روش سریع و غیرتهاجمی جهت بررسی بیخطری استعمال محصولات آرایشی کاربرد دارد. روش اجرا: پنج نوع ضدآفتاب موجود در بازار ایران انتخاب گردید و به کمک آزمونهای بیومتری پوست با استفاده از دس...

تحلیل پوششی داده ها یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در زمینه بهره وری است که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می شود. استفاده از تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان ها را در شاخص های مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سازمانها را به سوی ارتقاء کارآیی و بهره وری مشخص می کند. در این پایان نامه، کار...

ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (var) در سال 1389 و بصورت روزانه می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده­های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی­های ارزی بانک طی رو...

چکیدهاز آنجا که بر اساس نظریه مدرن پرتفوی ، کل ریسک هر شرکت به دو نوع : ریسک غیر قابل کنترل ( ریسک سیستماتیک 1 ) وریسک قابل کنترل ( ریسک غیر سیستماتیک 2 ) تقسیم بندی می شود ، بنابراین تعیین میزان ریسک سیستماتیک ومقایسه آن با ریسک غیر سیستماتیک ، می تواند برای مدیران و سهامداران شرکتهای سیمانی راهگشا باشد . در جهان واقعیتسهامداران بر اساس نظریه ف رامدرن پرتفوی در مورد دارائیهای مالی تصمیم گیری م...

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل تعمیم یافته از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ، تحت عنوان تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ نامطلوب، با استفاده از مفاهیم انحراف معیار نامطلوب و بتای نامطلوب است. این پژوهش با دربرگرفتن بازدهی 97 سهم مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی، به ارزیابی رابطه بین بازدهی تعدیل‌شده و بتای نامطلوب در دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. یافته‌های پژو...

علی رغم وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار، که مشکل گزینش نادرست(پذیرش صاحبکار نامطلوب) را به وجود خواهد آورد؛ حسابرس باید پیش از ایجاد هرگونه رابطه با صاحبکار احتمالی، کلیه جوانب کار حسابرسی را مورد ارزیابی قرار دهد، زیرا صاحبکار متقاضی که مووسه حسابرسی آنها را خواهد پذیرفت، سرانجام ترکیب صاحبکاران موجود در پرتفو موسسه را تشکیل خواهد داد و بر روی کیفیت کار حسابرسی موثرند. استانداردها...

یکی از راه‌های فائق آمدن به اثرات نامطلوب رفاهی اطلاعات نامتقارن در شرکت‌های بیمه، طراحی و اعمال قراردادهای سازگار اطلاعاتی است، زیرا وقتی که قراردادها سازگاری اطلاعاتی نداشته باشند، در این حالت، موضوع انتخاب وارونه پیش می‌آید که در پی آن، پرتفوی شرکت بیمه، یک پرتفوی با ریسک بالا خواهد بود که علایم اصلی آن، افزایش ضریب خسارات و احتمال حوادث‌‌اند که ممکن است شرکت‌های بیمه را در بلندمدت متضرر کن...