تخصیص دارایی فرایند توزیع سرمایه در میان گونه‌های مختلفی از دارایی‌ها مانند نقد، اوراق قرضه، سهام، کالاها و ... است که به منظور بهینه نمودن موازنه‌ی ریسک-بازده بر اساس موقعیت و اهداف مشخص سرمایه‌گذار نهادی/فردی صورت می‌گیرد. تخصیص دارایی نخستین گام در تشکیل سبد سرمایه‌گذاری و یک مفهوم کلیدی در مدیریت پول و برنامه¬ریزی مالی است. با نگاهی به ادبیات این موضوع، با پژوهش‌هایی روبرو می‌شویم که اکثر آ...

سالیانه تعدادی از پروژه های کلان ملی با مشکلات اجرایی روبه رو می شود. مدیریت ریسک می تواند نقشی بسزا در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش، مدیریت ریسک در پروژه های حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان با استفاده از استاندارد «گسترة دانش مدیریت پروژه» طراحی و اجرا شد. ابتدا، انواع ریسک حوزة انتقال و فوق توزیع شناسایی شد. سپس، ریسک ها بر اساس احتمال وقو...

در صنعتی مانند صنعت معدنکاری با محیط سخت و خشن نمی‌توان از تأثیر شرایط محیطی بر رفتار سیستم‌ها صرف‌نظر کرد، چرا که این موضوع اریبی شدید در نتایج تحلیل‌ها را به دنبال خواهد داشت. با این دیدگاه در این پژوهش تلاش شد تا قابلیت اطمینان سیستم لودر از معدن مولیبدن- مس آذربایجان با استفاده از نوعی مدل رگرسیونی معروف به مدل نرخ مخاطرات متناسب محاسبه شود. این مدل از دو تابع یکی بر اساس داده‌های زمانی و د...

وجود ریسک ها در زنجیره عملیات پالایشگاه های گاز مسأله ارزیابی ریسک را برای صاحبان این صنایع از یک سو و صنعت بیمه که پوشش این ریسک ها را برعهده می گیرند از سویی دیگر، به مسأله ای مهم و ضروری تبدیل نموده است. ارزیابی ریسک، که برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات بکار می رود، یکی از مراحل اصلی مدیریت ریسک است و برای انجام آن روش های مختلفی در حوزه های مختلف مطرح شده است. در رساله حاضر، نخست ر...

هدف از انتخاب مدل، تقریب مدل درست و مجهول مشاهدات، یعنی چگالی مولد داده ها از طریق مدل های پیشنهادی است. به طور کلی مسئله انتخاب مدل پیدا کردن توزیع درست مشاهدات است، اما در دنیای واقعی مشاهدات و رخدادها تحت تاثیر متغیرهای زیادی هستند که بعضی از آن ها قابل شناسایی نیستند. پس پیدا کردن مدلی که به طور کاملا دقیق توزیع مشاهدات را نشان دهد کاری مشکل و تقریبا غیر ممکن است. لذا سعی می شود در بین مدل ...

هدف این تحقیق محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است.عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری ریسک موجود است، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد...

این مقاله به اندازه‎گیری ریسک رویدادی می‎پردازد که توسط کمیتۀ بازل معرفی‎شده و آثار ناشی از خبرهای ناگهانی را اندازه می‎گیرد. داده‎های این پژوهش بر اساس آمار روزانۀ ارزش بازاری هشتاد شرکت ثبت‎شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 1388-1373 گردآوری شده است. در پژوهش حاضر پس از دسته‎بندی شرکت‎ها به سه گروه سبد بزرگ، متوسط و کوچک، به تجزیه‎وتحلیل و محاسبۀ ریسک رویدادی پرداخته شده است....

معمولا اجرای برنامه های تحول، با موانع و مقاومتهایی از سوی کارکنان همراه است به همین خاطر کارشناسان بر فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر بر بهبود مدیریت تحول، تاکید نموده اند. این تحقیق با هدف بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی، بر بهبود مدیریت تحول به انجام رسیده است.  برای این منظور، هفت فرضیه تبیین گردید که به سنجش ارتباط میان مولفه های فرهنگ سازمانی  (مشارکت، یکپارچگی، انعطاف پذیری، ارزشها و هنجا...

پروژه های توسعه نرم افزار غالبا در معرض شکست هستند. عوامل زیادی منجر به شکست پروژه می شوند که بی شک یکی از این عوامل مهم کنترل ناکافی ریسک است. شواهد پژوهشی بکرات نشان داده اند که اختلاف معناداری در درک و ارزیابی مردم جوامع مختلف از ریسک پروژه وجود دارد. این پژوهش که از نوع توصیفی و در دسته همبستگی قرار دارد، بر پایه تجربیات تعداد 102 مدیر پروژه شرکتهای توسعه نرم افزار ایران که در رتبه بندی شور...