هدف از این مقاله مدلسازی آثار مستقیم تحریم­ها بر بازار ارز ایران و تاثیر سرریز آن بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل نرخ تورم و بیکاری در بازه زمانی 1357-1394 است. بدین منظور طیف متنوعی از مدلهای اقتصادسنجی شامل­ مدلهای ARMAX،  GARCH و مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق نشان داده است که تحریم­ها سه اثر مستقیم بر بازار ارز دارند که عبارتند از: افزایش نرخ ارز، افزای...

این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی می­باشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونۀ تحقیق، به پرتفوی­هایی براساس دو گشتاور مرتبه سوّم و چهارم داده­ها یعنی همچولگی و هم­کشیدگی مرتب می­شوند. سپس در هرکدام از پرتفوی­ها سه مدل CAPM، فاما و فرنچ و کارهارت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تخمین مدلها براساس طبقه­بندی همچولگی و هم­کشیدگی باعث ...

هدف از این مطالعه مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های پتانسیل مطلوب، امگا و بازده واقعی می باشد

هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تب...

نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل‌های دیفرانسیل تصادفی در پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش­بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده‌های روزانه قیمت نفت خام  WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شد...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

سود حسابداری، فرض تداوم فعالیت و محافظه کاری حسابداری از مبانی طراحی مدل های پیش بینی و ارزشیابی اولسون(1995) و فلتهام و اولسون (1995) می¬باشد. با توجه به توان تأثیر گذاری ریسک ورشکستگی بر این سه عامل، این تحقیق ضمن تعدیل این مدلها با لحاظ کردن ریسک ورشکستگی به ارزیابی مقایسه ای مدلهای اولیه و تعدیل شده طی دو دوره تخمین 5 ساله (1382-1387) و 10 ساله (1382-1392) و با استفاده از داده های ترکیبی شر...

این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior  می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر drift مدل BVAR کلاسیک است. برخی نتا...

در مدلهای پارامتر مبنا، مشکل اساسی ترقیب درستنمایی این مدل و در واقع برآورد پارامترهای مدل است. یک روش برخورد با این مشکل استفاده از درستنمایی های ساده تر مانند درستنمایی مرکب است. در این مقاله پس از معرفی مدلهای پارامتر مبنا و درستنمایی مرکب، به معرفی یک ملاک انتخاب مدل مبتنی بر درستنمایی مرکب پرداخته ایم. در ادامه با استفاده از شبیه سازی، توانایی درستنمایی مرکب را در استنباط و انتخاب مدل صحیح...

زمینه و هدف: معمولا دندانپزشکان در تشخیص نیاز به درمان ارتودنسی برای گروه مشترکی از افراد، دارای نظرات متفاوتی نسبت به استاندارد طلایی هستند. برای بررسی میزان تطابق اندازه های حاصل توسط دندانپزشکان با استاندارد طلایی و تعیین اعتبار اینگونه اندازه گیریها که دارای مقیاس ترتیبی می باشند، در آمار روشهایی از قبیل محاسبه ضرایب توافق و همچنین مدل بندی توافق موجود است. در این مقاله ابتدا مشکلات ضرایب ت...