هدف این مقاله بررسی دقت پیش بینی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از داده های مربوط به بازده سهام شرکت های نمونه و بازده بازار برای دوره‌ی زمانی فروردین 1375 تا اسفند 1386 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده و شرکت های نمونه در 25 پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار طبقه بند...

چکیده پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش مؤثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک محموله (spot...

با استفاده از روش آنالیز تاثیر بر روند الگویی استفاده همزمان از داده های تاریخی کمی و تحلیل های کیفی فراهم می آید. هر یک از تکنیک های کمی یا کیفی پیش بینی دارای معایبی می باشند که این تکنیک با اعمال تاثیر تکنیک های کیفی پیش بینی بر نتایج بدست آمده از تکنیک های کمی، سعی بر انطباق بیشتر نتایج پیش بینی با واقعیت دارد. این تکنیک را می توان در تمامی زمینه هایی که پیش بینی آینده متغیرهای پیچیده ای هم...

  این تحقیق به مقایسه میزان خطای دو مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تعدیل شده برای شرایط تورمی در پیش بینی بازده سهام می‌پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه‌ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری گردید و دو مدل با استفاده از رگرسیون‌های مربوط مقایسه شدند . نتایج تحقیق نشان داد که مد ل تعدیل شده از نظ...

در یک بازار برق روزانه، پیش بینی قیمت و بار مهمترین سیگنال برای شرکت کنندگان در بازار می باشد. در این مقاله از شبکه های عصبی پیشرو با بهینه سازی آموزش ژنتیکی برای پیش بینی قیمت کوتاه مدت تراکم گرهی برق در نواحی مختلف یک بازار برق در مقیاس وسیع استفاده شده است. اطلاعات لازم برای پایگاه داده شبکه عصبی از حل معادلات پخش بار بهینه سیستم قدرت با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر، برای تغییرات بار سیستم د...

این مقاله مطالعه ای برای مقایسه توان پیش بینی روند قیمت سه ام با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی آموزش پذیراصلاح شده در مقابل سایر شبکه های آموزش پذیر و غیر آموزش پذیر ترکیبی است . داده های تاریخی به کار رفته در اینتحقیق از شرکت پتروشیمی خارگ، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بدست آمده اند . شرکت پتروشیمی خا رگ ازبزرگترین تولید کنندگان ایرانی محصولات پتروشیمی از جمله متانول است و به دلیل ...

شرکتها در زمان پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار موظف به اعلام سود پیش بینی شده شرکت میباشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آنی خود بهره میگیرند. افت سود پیش بینی بسیار حائز اهمیت است چرا که به نظر میرسد یک معیار برای بازده بلند مدت سهام باشد. در این تحقیق، دقت سود پیش بینی شده شرکتهایی که به تازگی در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته اند، آزمون میگردد ...

این مطالعه با هدف شناخت الگوهای مناسب پیش بینی شاخص های عمده بازار بورس اوراق بهادار ایران شامل شاخص سودنقدی، شاخص قیمت در بازارهای فرعی، اصلی و شاخص قیمت کل صورت گرفت. براساس یافته ها متوسط خطای پیش بینی الگوهای رگرسیونی مورد استفاده در سری های شاخص سود نقدی، شاخص قیمت بازار دوم، شاخص قیمت بازار اول و شاخص قیمت کل به ترتیب برابر با 72/0، 49/2، 41/4 و 55/5 درصد به دست آمد. بطورکلی برای سری های ...

در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی (da)[i] برای تعیین احتمال دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای به حجم 345 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی (tedpix)، قیمت پایانی، نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات در بازه زمانی سال های 1387 تا 1391 گردآوری گردید. سپس با...

مقدمه: شاخص قیمت سهام بورس نشان دهنده وضعیت اقتصادی کلی یک کشور است. به همین دلیل، پیش بینی این شاخص برای سرمایه گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی است. روش پژوهش: برای انجام این پژوهش از داده های شرکت های صنعت مواد و محصولات دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-13...