تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (var) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام wti با استفاده از مدل ged- garch که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های ر...

مقاله حاضر به بررسی اثر طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران پرداخته شده است.به عبارتی چه عواملی در ایجاد شوک ارزی موثرند و آیا قابلیت پیش بینی شوک ارزی در بازار ایران وجود دارد. از سوی دیگر آیا در شرایط بحرانی(حالت شوک)  نیز قابلیت پیش بینی ریسک ارز از طریق آزمون استرس وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای  با استفاده از ...

این مقاله به منظور بررسی تأثیر افزایش قدرت بازاری و انحصار در بازار محصولات داخلی و صادراتی در بعد کلان اقتصادی، تأثیر شوک های مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و صادراتی را بر متغیرهای کلان اقتصادی و در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران بررسی می کند. برای این منظور، فرآیند قیمت گذاری بهینه بنگاه های کالاهای داخلی، وارداتی و صادراتی در چارچوب مدل چسبندگی قیمت کالو (19...

هر عاملی که موجب بروز اختلال در عرضه و یا تقاضای نفت در بازار شود، به ویژه اینکه عوامل مذکور غیرقابل پیش بینی بوده و در کوتاه مدت غیرقابل تعدیل باشند، به عنوان شوک یا تکانه ای بر بازار نفت قلمداد می شوند. این اختلال ها در بیشتر موارد به تغییر (کاهش یا افزایش) در قیمت نفت منتهی می شوند . اکنون اگر این اختلالها به طور گسترده بر وضعیت اقتصادی کشورها به گونه ای اثر بگذارند که اقتصاد داخلی آنها دچار...

با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریم‌های بین‌المللی، تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاست‌ها و اقدامات بین‌الملل، دولت و بخش خصوصی بوده است. در پی رویدادهای اخیر، کارشناسان وسیاستگزاران...

تاثیر اقتصاد بر بازار سهام به نسبت تاثیر بازار سهام بر اقتصاد برجسته‏تر است و همچنین تاثیر اقتصاد بر بازار سهام نسبت به تاثیر شوک های اقتصادی بر بازار سهام از اهمیت کمتری برخوردار است. این پژوهش از نظر هدف گذاری به عنوان یک مطالعه کاربردی و از نظر روش-شناسی توصیفی- تحلیلی می باشد. در این نوشتار، اهداف تحقیق، بررسی تاثیر شوک‏های کلان اقتصادی بر قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بها...

بر اساس تئوریهای اقتصادی،‌ قیمت نفت و همچنین نرخ ارز تاثیرات متقابلی بر شاخص بورس کشورها دارند. در این پژوهش به بررسی اثر شوک­های قیمت نفت و نرخ ارز بر روی شاخص قیمت کل بورس ایران و کشورهای استرالیا، مکزیک، سوئیس، نروژ، نیوزلند، کانادا و شیلی پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از روش Multivariate VAR و با استفاده از نرم آفزار Eviews انجام گرفته است. به این منظور از داده­های ماهانه نرخ ارز و ...

در این مقاله بیماری هلندی به‎صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش‎های ق...

این مقاله مجموعه ی توانمندی ها و محدودیت های راهبردی ایران را در بخش نفت بررسی می کند؛ تا نشان دهد، ذخایر انرژی کشور چگونه بر مولفه های قدرت و اعتبار ملی و بین المللی ایران تاثیر می گذارند. مقاله در تحلیل توانمندی ها و آسیب پذیریهای ایران در این بخش، با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار، به رابطه ی تعاملی میان بازیگر نفتی و ساختار و قواعد بازار نفت توجه نشان می دهد. این رابطه تعاملی به این معناست ...