هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد است. در این تحقیق، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و معیارهای ریسک و عملکرد به‌عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده تا میزان مربوط بودن معیارهای مزبور با در نظرگرفتن متغیر تعدیل کننده چرخه عمر شرکت بررسی گردد. نخست نمونه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، نسبت سود تقسیمی و مخارج سرمایه‌ای به شرکت‌ه...

زمینه و هدف: زیرساخت ها از مهمترین بخش های حیاتی امنیت ملی،امنیت عمومی و زیست محیطی در هر جهان هستند. بروز حوادث در زیرساخت­های اساسی از اتفاقات معمول درتمام کشورهای دنیاست. وقوع چنین حوادثی سبب آسیب و صدمه به انسان،صنعت ومحیط زیست می گردد. صنعت ساختمان سازی با مسائل و ابهامات  زیادی مواجه ذاتی دارد. در  کشور ایران حوادث و اتفاقات این صنعت در مقایسه با سایر صنایع بیشتر است.این مطالعه با هدف ، ا...

سازمان‌ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود، و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می‌باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره‌ی تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است. استفاده از تجارت الکترونیک و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها را در مقابل نیازهای متغیر بازار قادر به پاسخ‌گویی و انعظاف‌پذیری نموده است. تجارت الکترونیک و اینترنت ساختار ز...

شرکت‌های مالی همواره در معرض خطرهای ناشی از ریسک قرار دارند. در چند سال گذشته بنا به ‎دلایلی، اندازه‎گیری ارزش در معرض ریسک (VaR)، از اهمیت روزافزونی برای شرکت‌های مالی برخوردار شده است. این پژوهش از بین معیارهای متعدد ریسک، معیار VaR را با رویکرد جدیدی برای محاسبۀ ریسک بازارها ارائه می‌کند. رویکردهای معمول اندازه‌گیری ریسک به‎دلیل ماهیت پیچیده، غیرخطی و در حال تغییر ریسک، از قدرت توضیحی ضعیف و...

مدل مارکوویتز، مبنای رویکرد مدرن در بهینه‌سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی‌داده‌های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون، پژوهشگران زیادی روش حل مسئله بهینه‌سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. یکی از مهم‌ترین بهبود­ها، جایگزین کردن شاخص ریسک نامطلوب بجای واریانس است. بهبود دیگری که به‌تازگی پیشنهادشده، تولید داده بر اساس تحلیل پوششی داده­ها و استفاده از داده­...

به طور معمول در شرکت‌ها از مدیریت ریسک برای کاهش اثرات مربوط به پیدایش شرایط نامساعد و در نتیجه کاهش تاثیر رفتاری این شرایط بر عملکرد و کارکرد شرکت‌ها استفاده می‌شود. اشاره‌این تحقیق به توانایی مدیریت ریسک در پاسخگویی به عوامل بازار که فراتر از کنترل مدیریت هستند به منظور ایجاد ثبات سودآوری در شرکت می‌باشد. نتیجه رفتار عملکردی مذکور به‌ارتقاء اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران در حفظ و ایجاد سرما...

عملکرد یک پروژه در قالب زمان و هزینه قابل‌ارزیابی و پیش‌بینی است. هدف اصلی این پژوهش، توسعة مدلی برای ارزیابی عملکرد پروژه در قالب ابعاد زمان و هزینه و مبتنی بر ریسک است. به‌عنوان یکی از مدل‌های شناخته‌شده در حوزة ارزیابی عملکرد زمان و هزینه، از رویکرد مدیریت ارزش کسب‌شده استفاده می‌شود. تلفیق این رویکرد با مقولة منحنی‌های یادگیری و مدل‌سازی تأثیر آن در عملکرد و نیز توجه به تأثیر ریسک بر آن با ...

همه سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه­رو هستند. بنابراین، اندازه­گیری ریسک از مهم­ترین مسائل نزد سرمایه­گذاران می­باشد. پژوهش حاضر به اندازه­گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می­پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل­های GARCH اندازه‌گیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای  سال­...