در این پایا‎‎ن نامه‏، روش بازی دیفرانسیل تصادفی‎ را برای مینیم‎کردن ریسک سبد تحت یک مدل رژیم سویچینگ مارکوف زمان پیوسته بررسی می‎‎‏ کنیم. در این جا فرض می کنیم سرمایه گذار فقط در حساب بازار پول و سهام می تواند سرمایه گذاری کند که فرایند قیمت سهام از مدل رژیم سویچینگ‎ مارکوف حرکت براونی هندسی تبعیت می کند. نرخ بهره حساب بازار پول‏، نرخ رانش و تلاطم قیمت سهام با زنجیر مارکوف زمان پیوسته مدل بندی ...

امروزه در ریاضیات مالی مدل های نوسانات تصادفی به دلیل نزدیک بودن به مدل های واقعی در بازارهای مالی مورد توجه هستند. تاکنون در مدل های نوسانات تصادفی و قیمت گذاری آنها از حرکت براونی برای ساختن دینامیک سهام استفاده شده است، اما با توجه به اینکه فرایندهای لوی دسته ی بزرگی از فرایندهای تصادفی هستند، در این پایان نامه مدل نوسانات تصادفی با مشتقات فرایند لوی بررسی شده و سپس این مدل برای قیمت گذاری و...

ر این تحقیق ‎‎بر اساس مقاله ی دنیس‏، فرناندز و مدا (2009) کران های بالا و پایین ارزش در معرض ریسک و کران بالای احتمال ورشکستگی برای سوپریمم یک فرایند داده شده بوسیله ی یک حرکت براونی و یک فرایند پواسون مرکب محاسبه می شود. در ابتدا کران های بالا و پایین در حالت کلی و بدون در نظر گرفتن نوع توزیع جهش ها محاسبه می شود. سپس کران ها با توجه به نوع توزیع جهش ها مورد بررسی قرار می گیرد و برای هر مورد ک...

در تمام بورس های معروف دنیا ابزارهای مشتقه بطور قابل توجهی داد و ستد می شوند. اختیارات که در واقع امتیازی برای دارنده ی خود محسوب می شوند، از جمله مهمترین ابزارهای مشتقه هستند. در این پژوهش، قیمت گذاری اختیارخرید معامله اروپایی تحت مدل بلک- شولز کسری مورد بررسی قرار می گیرد. مدل بلک- شولز کسری متکی به حرکت براونی کسری با پارامتر هرست است. توان هرست یا شاخص خود تشابهی با بعد فراکتالی ارتباط دارد...

نحوه حرکت و الگوی جذب مایکروذرات در محدوده ی استوکس، 102/0>stk trachea>025/0 ، در یک مدل سه بعدی واقعی از مجاری هوایی دستگاه تنفسی انسان از نای تا شاخه های سگمنتی مورد بررسی قرار گرفته است. دبی جریان تنفسی 30 lil/min و 60lit/min که به ترتیب مربوط به حالت فعالیت سبک و شدید انسان بوده، در این مطالعه در نظر گرفته شده است. به منظور ردیابی ذرات در جریان هوای تنفسی از دیدگاه لاگرانژی و تعامل یکطرفه ب...

پس اندازهای داخلی یکی از مهم­ترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب می­شوند. این پس­اندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجه­اند. نا­اطمینانی در بازدهی سرمایه می­تواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پس­انداز، مصرف و سرمایه­گذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نا­اطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی است...

حرکت مولکولهای dna از میان یک آرایه شش وجهی از ستونهای ریز تحت میدان الکتریکی یکنواخت به عنوان یک فرآیند فوکر-پلانک که متاثر از مدل سدآنتروپی نیز هست به وسیله کامپیوتر شبیه سازی شد و معادله فوکر-پلانک حاکم بر رفتار آنها به روش شبیه سازی عددی دینامیک براونی، با روش اولر حل شد. میانگین زمانی سرعت، واریانس و میانگین < x2 > در یک زمان معین، برای مولکولهای مختلف dna در شرایط مختلف محاسبه و با نتایج ...

تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه ی ارزش گذاری اختیارمعاملات انجام شده است. اما تنها تعداد محدودی از این تحقیقات توانسته اند فرم بسته ای را برای ارزش گذاری اختیارمعاملات ارائه دهند. از آنجاییکه به دست آوردن این فرم های بسته، نیاز به اتخاذ فرض های زیادی دارد که در دنیای واقعی اتفاق نمی افتند، بنابراین استفاده از روش های بدون پارامتر برای رسیدن به هدف ارزشگذاری مورد توجه قرار می گیرند. با توجه به بر...

    زمینه: استفاده از سامانه­های ذره­ای زیست تخریب­پذیر موضوع بسیار جالبی در زمینه استفاده از پلیمرها در دارورسانی است. این سامانه­ها برای انتقال بسیاری از داروها مناسب هستند.   هدف: مطالعه به منظور تولید نانوساختار پروتئینی به عنوان حامل دارو و بهینه­سازی انجام شد .   مواد و روش­ها: این مطالعه تجربی در سال 1390 در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شد. ابتدا از روش توده­ای شدن ساده و سپس برای ...