پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های GARCH، تلاطم موجود با استفاده از 1467 دادة روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها در تخمین و پیش‌بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل ARFIMA و برای واریانس شرطی،...

دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای  قیمت­گذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش ت...

در این مقاله، معادلات کوپل شده جسم صلب- تلاطم سیال- الاستیسیته برای پرواز شش درجه آزادی ماهواره برها توسعه داده شده است. معادلات حرکت به کمک معادلات لاگرانژ در دستگاه شبه مختصات و همچنین در دستگاه مختصات اینرسی استخراج شده اند. مدل پاندول ساده برای حرکت صفحه ای به منظور مدل کردن دینامیک تلاطم سیال در پرواز شش درجه آزادی گسترش داده شده و تغییر شکل های الاستیک بر اساس مختصات مودال نسبت به مختصات ...

امروزه ، صاحبنظران مدیریت بیش از هر زمان دیگری به این پرسشها می اندیشند: چگونه نیروهای شکل دهنده اقتصاد جهانی ، ماهیت سازمانهای امروزی را دگرگون می کند؟ این تحولات چه شایستگیهایی را از مدیران و افراد ستادی جوان یا کهنسال در سالهای آینده می طلبد؟ دوره های گوناگون ، تواناییها و مهارتهای متفاوتی را می طلبد . تا سه دهه قبل ، بیشتر مدیران موفق ، بر ورزیدگی در فنون خاص تکیه می کردند. توان ترکیب مه...

مکان مناسب برای احداث رصدخانه ملی ایران کجاست؟ در این مقاله بخشی از فعالیتهای انجام شده برای یافتن این مکان مناسب گزارش می گردد. تاکید ما در این گزارش بر نحوه اندازه گیری دید آسمان مناطق مورد نظر است. دستگاه اندازه گیری پارامتر «دید نجومی» یعنی «دیدسنج نجومی دیفرانسیلی» معرفی و نحوه تحلیل داده های ثبت شده توسط این دستگاه ارایه می شود.

مقایسه بین مدل های مختلف آشفتگی شامل مدلهای k-? ، k-? ، sst k-?و spalart-allmares در جریان مافوق صوت توسط یک برنامه محاسباتی شامل تقریب لایه نازک از معادلات حاکم حول یک بدنه تانژانت اوگیو (tangent ogive) و یک بدنه سکانت اوگیو (secnt ogive) و در قسمت دوم یک جسم سکانت اوگیو چرخان در سرعت های چرخش متفاوت و در انتها برنامه مزبور بر روی یک بال و بدنه غیرچرخان و چرخان بکار گرفته شده است

یک تانکر حمل سیال در معرض نیروها و گشتاورهایی اضافی است که ناشی از نیروی اینرسی سیال در مانورهای دور زدن، شتابگیری یا ترمزگیری و یا ترکیبی از این موارد می باشند. میزان این نیروها و گشتاورهای اینرسی در فرکانسی نزدیک به فرکانس طبیعی سیال، می تواند بسیار شدیده گردیده و بر دینامیک طولی و کنترل پذیری تانکر تاثیر گذار باشد. میزان این نیروها و گشتاورهای اینرسی در فرکانسی نزدیک به فرکانس طبیعی سیال، می...

مدل ملور-یامادا یکی از مدل های رایج در شبیه سازی لایه مرزی است که در مد ل های پیش بینی عددی کاربرد فراوان دارد. این مدل جمله های تلاطمی را براساس بستار مرتبه دوم پارامترسازی می کند. با وجود استفاده گسترده از مدل ملور- یامادا، این مدل معایبی نیز دارد که از دقت آن می کاهد. مهم ترین ضعف این مدل ناتوانی در تشخیص مولفه های قائم و افقی انرژی جنبشی پیچکی از یکدیگر است (این مدل مقدار را برابر با پیش بی...

هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تلاطم قیمت‌ها و نیز ارتباطات قیمتی بین سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور، با بهره‌گیری از مدل‌های چندمتغیره‌ی تلاطم شامل مدل‌های همبستگی شرطی ثابت (CCC) و پویا (DCC و VCC) می‌باشد. بدین منظور از سری‌های زمانی قیمت ماهانه‌ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ، علوفه، گوسفند زنده، گوساله‌ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در طی دوره زمانی 92-1376 استفاده شد. تخمین مدل‌های همبستگ...

هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی‌ها حاکی از آن است که  برآورد این دو پارامتر مذکور با روش‌های مختلف و نیز در مقیاس‌های زمانی متفاوت امکان‌پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس‌های زمانی و نیز زیردوره‌های مختلف استفاده ...