در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد dcc-garch مدل سازی و تأثیر شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی نشان می دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دورة قبل بر تغییر بازده بازار ...

در این مقاله متدولوژی نوینی را برای کنترل فیلترهای اکتیو قدرت ارایه شده است که یک تخمین هارمونیکی تطبیقی را به صورت آنی و با رژیم های متفاوت کاهش شامل، کامل، انتخابی و جزئی، فراهم می آورد. روش پیشنهاد شده به گونه ای است که یک کاهش انتخابی و جزئی را برای آن بخش از مولفه های هارمونیکی که از سطح مجاز پیشنهاد شده توسط استاندارد بیشتر میباشد را ارایه می کند که منجر به کاهش اندازه و توان لازم برای فی...

در این مقاله از شبکه عصبی مصنوعی به سبب قابلیت فوق‏العاده آن در تقلید از نگاشت غیرخطی ورودی ها به خروجی ها برای پیش بینی کوتاه مدت میزان مصرف گاز طبیعی شهر تهران استفاده شده است. ابتدا با استفاده از دمای حداقل و حداکثر روزانه، دمای مؤثر روزانه تعریف شد و سپس بر اساس دیگر مشخصه های هواشناسی مؤثر بر مصرف نظیر ابرناکی، سرعت باد و بارندگی، تخمین مصرف گاز روزانه و ماهانه مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی با...

بخش عمده ای از مطالعات هیدرولوژی بر مدل سازی فرآیند پیچیده و غیرخطی بارش – رواناب متمرکز است. مدل های ارایه شده جهت تبیین رفتار این فرآیند شامل دامنه گسترده ای از مدل های جعبه سیاه تا مدل های حجیم مبتنی بر معادلات حاکم بر فیزیک سیستم می‏باشند. نظر به وجود عدم اطمینان حاکم بر فرآیند مذکور در خصوص ورودی های مدل و پارامترهای واسنجی شده، به نظر می رسد که مدل سازی استوکاستیک فرآیند نسبت به مدل سازی ...

سیستم های کنترل در شرایط عادی، می توانند عملکرد مطلوبی ایجاد نمایند. اما در مواقعی که در سیستم عیبی ایجاد گردد، حفظ شرایط عملکردی مناسب، کاری دشوار و اغلب ضروری است. در حقیقت عدم تشخیص به موقع عیب در سیستم های حساس، منجر به صدمه دیدن مقادیر قابل توجهی از امکانات و اطلاعات می گردد. در نتیجه انگیزه فراوانی در زمینه تشخیص خرابی در مجامع علمی و صنعتی ایجاد شده است. حال اگر سیستم تحت بررسی غیرخطی با...

با توجه به تأثیر گسترده­ی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت آن در رشد و توسعه­ی اقتصادی، در این مقاله به بررسی تأثیر بی­ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره­ی 1347-1389 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی­ثباتی قیمت نفت با استفاده از مدل egarch(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از مدل­های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به بررسی تأثیر این شاخص بر رشد ...

برنامه ریزی و طراحی مدل های غیرخطی دارای کاربردهای گسترده ای در اقتصاد و صنعت می باشند. محققان بسیاری در سراسر دنیا در این رابطه مشغول به فعالیت هستند و هدف اصلی آن ها تهیه الگوریتم های محاسباتی کارایی است که توانایی ارزیابی مدل های غیرخطی را داشته باشند. از جمله این الگوریتم ها می توان به الگوریتم نلدر- مید اشاره نمود.  در مسائل مربوط به انرژی، انتخاب خط مشی مناسب اساسا وابسته به تخمین میزان ح...

در پژوهش پیش‌روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل‌سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل‌های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم‌ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرد...