هدف از این تحقیق مدلسازی عددی میدان جریان وانتقال حرارت نانوسیال در یک مبدل حرارتی صفحه ای با صفحات صاف به منظور شناخت دقیق ترعملکرد مبدل حرارتی از طریق اصلاح روش های مدلسازی خواص و نیز مدل تلاطم که در پژوهش های قبلی مورد استفاده قرار گرفته بوده است، می باشد. در این پژوهش ابتدا روش های مختلف مدلسازی تلاطم مطالعه می شود و با توجه به هندسه مسئله و تحیل نیاز و هزینه آن، روش مناسب مدلسازی به منظور ...

هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی  «var-mgarch» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان دهنده انتقال شوک ...

هنگامی‎که مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشم­پوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدل­سازی مقایسه­ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه­ بلندمدت مورد بررسی قرار می­گیرد. مدل­های­ مورد مقایسه، bekk (1,1) و مدل توسعه­یافته fbekk (1,d,1) هستند که مدل توسعه­یافته، پارامتر حافظه ­بلندمدت (d) را طی فرآیند مدل­سازی لحاظ کر...

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک و شولز و مرتون را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک رابطه صریح قیمت گذاری کنیم. اما مدل بلک و شولز و مرتون محدودیت هایی هم داشت مانند ثابت فرض کردن تلاطم دارایی پایه و فرض توزیع لگ نرمال برای بازده آن، به همین دلیل امروزه از این مدل، اغلب ...

برآورد ارزش اختیار در مدل­های تلاطم تصادفی یکی از مهم­ترین جستارها در علوم مالی می­باشد که در چند دهه اخیر پیرامون آن پژوهش های فراوانی انجام گرفته­است. اما در بسیاری از این پژوهش ها پارامترهای مدل، بدون واسنجی[i] و یا بدون هیچ اشاره­ای به نحوه انجام آن، در محاسبه قیمت اختیار معامله­ها بکار رفته­اند. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی مدل های هستون کلاسیک و هستون مضاعف[ii] می­خواهیم با کمک رهیافت ت...

چکیدههمبستگی داراییها امری مهم در مدیریت ریسک و استراتژیهای تشکیل سبد سرمایهگذاری است. سرمایه -گذارانی که سعی در متنوع ساختن داراییهای خود در بازارهای منطقهای دارند به ارتباطات میان بازارهای سهامتوجه ویژهای مینمایند. این مقاله به بررسی سرایت تلاطم بین شاخصسهام بازارهای تهران، دبی و استانبول بهعنوان سه بازار نوظهور و پیشرو در منطقه میپردازد. بازه زمانی این پژوهش از دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 وداد...

پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های garch، تلاطم موجود با استفاده از 1467 دادة روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل arfima و برای واریانس شرطی،...

چکیده امروزه در بازارهای دنیا استفاده از ابزار مشتقه، شامل قراردادهای اختیارمعامله و موارد مشابه، شتاب روزافزونی یافته است. یکی از مهمترین موارد استفاده از قراردادهای اختیارمعامله، پوشش ریسک است، به این مفهوم که بسیاری از سرمایه گذاران از طریق این بازارها ریسک خود را پوشش می دهند. در این پایان نامه به طور خاص به پوشش اختیارمعامله ی آمریکایی در حالت زمان گسسته پرداخته می شود و نشان داده شده می ...

هدف اصلی تحقیق بررسی نقش مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط می-باشد. فرایندهای مدیریت مشتریان شامل فعالیت های جذب و نگهداری مشتریان می باشد که مستندسازی این فرایندها به مدیران فروش در برنامه ریزی بهتر کمک می کند. جامعه آماری تحقیق شرکت های شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی و فارس می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد که به دو صورت ایمیلی و حضوری در اختیار مدیرا...

با گسترش فرآیند جهانی­شدن، نه تنها بازارهای مالی کشورهای توسعه­یافته بلکه بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه نیز از یکدیگر تاثیر می­پذیرند. این شرایط باعث می­شود سرمایه­گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی­های خود در بازارهای خارجی دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه نمایند. این واقعیت می­تواند حاکی از آن باشد که یک رابطه تعادلی میان بازارهای مالی وجود دارد. نوسان قیمت نفت در بازارهای جها...