در این مقاله، یک مدل بهینه سازی مقاوم برای مدیریت انرژی نیروگاه مجازی شامل ایستگاه های خورشیدی، سیستم های ذخیره ساز و متقاضیان انرژی واقع در ریزشبکه برق ارائه می شود. در مدل بهینه سازی مقاوم، پارامترهای غیرقطعی قیمت انرژی و تولید توان خورشیدی به صورت بازه های اطمینان مدل سازی می شوند. از طرفی، با تجهیز ریزشبکه به فناوری شبکه هوشمند، امکان ارتباط دوسویه بین سیستم مدیریت انرژی و اجزای ریزشبکه و ه...

به دلیل عوامل گوناگون تاثیرگذاربر بازار سهام پیش بینی قیمت سهام دشوار است.پیش بینی قیمت سهام از موضوعات مورد علاقه محققین و مورد استفاده فعالان بازار سهام است به همین دلیل در این مقاله به پیش بینی بازده سهام با استفاده ازبالاترین و پایین ترین قیمت سهام در روزهای قبل و همچنین میانگین متحرک نمایی با رویکرد شبکه های نروفازی مدل anfis ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته است.که بااستفا...

آگاهی از وضعیت مالی شرکت های بازار سرمایه همیشه یکی از دغدغه های سهامداران و تحلیلگران اقتصادی است؛ از این رو تحلیل گران و محقیق بازار های مالی همیشه به دنبال روش هایی برای پیش بینی شرایط آتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه بودند. تحقیق پیش رو نیز به دنبال ایجاد مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های حاضر در بازار بورس و اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. در این تحقیق از نسبت های مالی...

سرمایه گذاران و مسؤولان بورس اوراق بهادار به منظور دست یابی به تصویر مناسبی از روند بازار بورس، عملکرد شرکت ها و توانایی ارزیابی گذشته جهت پیش بینی آینده، از شاخص های بورس اوراق بهادار استفاده می­کنند. مطالعات اخیر نشان می­دهد که همبستگی غیرخطی در شاخص­های بازار سهام وجود دارد. به همین منظور، این مطالعه الگوریتم جدید حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل که الگوریتم آنلاین و غیرخطی است را برای...

     با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت گوشت مرغ، در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی برای افق های زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی گردید و این فرضیه که شبکه ی عصبی در پیش بینی قیمت گوشت مرغ از کارایی بیشتری نسبت به  مدل های سری زمانی برخوردار است، مورد بررسی قرار گرفت. داده های مربوط به این متغیّر برای دوره ی  زمانی1371:1 تا 1385:11 بوده و  از شر...

امروزه روش های کمی، به یکی از مهم ترین ابزارهای پیش بینی برای اخذ تصمیمات و سرمایه گذاری های کلان در بازار ها تبدیل شده اند. دقت پیش بینی، یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخاب روش پیش بینی است؛ شبکه های عصبی مصنوعی، برنامه های کامپیوتری منعطفی هستند که در سطح گسترده ای برای پیش بینی با درجه بالایی از دقت به کار برده می شوند. در این مقاله با استفاده از ترکیب منطق فازی و شبکه عصبی پس از انتشار مدلی ب...

مدل سازی پیش بینی متغیرهای مالی و اقتصادی با توجه به رفتار متغیرها، روش های گوناگونی دارد. تحقیق حاضر، چگونگی پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با دو مدل آربیتراژ و شبکه های عصبی مصنوعی مورد آزمون قرار داده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه شاخص بازده نقدی و قیمت به عنوان متغیر وابسته و از اطلاعات روزانه قیمت سکه بهار آزادی، حجم معاملات کل بازار و قیمت دلار به عنوان متغیرهای...

امروزه روش های هوشمند در پیش بینی پاره ای از کمیت ها می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهینه سازی مدل های پیش بینی بکار روند. در این تحقیق دو هدف، یکی مدل سازی مقاومت مارشال نمونه های تثبیت شده با امولسیون قیر و سیمان جهت زیرسازی جاده ها و دیگری بهینه یابی هزینه های اجرایی کاربرد امولسیون قیر و سیمان در تثبیت این نوع زیرسازی دنبال شده است. به این منظور 170 آزمایش بر روی نمونه های تثبیت شده...

این تحقیق به پیش بینی پذیری رفتار بازده سهام در بورس اوراق بهادار بوسیله مدل خطی عاملی و شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. جهت آزمون این مساله، قیمت روزانه سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. متغیرهای مستقل (ورودی های) تحقیق، پنج متغیر کلان اقتصادی، یعنی شاخص کل قیمت بورس تهران، نرخ ارز (دلار) در بازار آزاد، قیمت نفت، قیمت طلا می باشد. برای برازش مدل عاملی از رگرسیون خطی چن...

پس از آزادسازی صنعت برق از انحصار دولتی، بازیگران بازار برق عملا به طور مستقیم وارد خرید و فروش برق تحت نظارت شبکه مدیریت برق کشور شدند. مانند هر بازار دیگری یکی از راههای کشف قیمت یک کالا بررسی قیمت معاملاتی آن در بورس است. مشتقات به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی می باشد.از آنجایی که معامله گران در این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کنند لذا به دنبال ا...