در این رساله رابطه پویا میان قیمت نفت با قیمت فلزات گرانبهای اصلی (طلا، نقره، پالادیم و پلاتین) و شاخص دلار (میانگین وزنی عمده ترین ارزهای مورد استفاده در دنیا)، با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 2011-1973 بررسی شده است. مدل اقتصاد سنجی بکار گرفته شده در این رساله مدل خودرگرسیون برداری (var) می باشد که تحلیل انجام شده در پژوهش حاضر با استفاده از دو کاربرد مهم این مدل (تجزیه واریانس خطای ...

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. این مقاله با استفاده از مدل خود توضیح بردا...

در این کار تحقیقاتی با دنبال نمودن نگرش ساختاری، پارامتر رفتاری اوپک را برآورد می کنیم. با تخمین این معیار، می توان به این سؤال که آیا اوپک در فاصله سال های 2007-1981 مانند یک کارتل رفتار کرده است یا خیر پاسخ داد. بدین منظور با حل همزمان معادلات عرضه و تقاضای نفت، معیار رفتاری اوپک را برآورد می کنیم. نتایج ما دلالت بر آن دارد به طور کلی اوپک در فاصله سال های 2007-1981 بر اساس ساختار رقابت کورنو...

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص­های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های روزانه، طی دوره­ی زمانی 28/12/1389-01/01/1384 است. برای این منظور از روش هم­انباشتگی جوهانسون- جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده­است. هم­چنین برای تحلیل اثرات پویای تکانه­های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز از روش...

این تحقیق درصدد یافتن جزئیات رابطه بین بازارهای نفت خام و بازارهای سهام کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت می باشد. داده های روزانه شامل قیمت های نقد wti و brent و قیمت های آتی های یک تا چهار ماهه wti و شاخص های قیمت و قیمت و بازده نقدی کشور ایران و شاخص های قیمت و بازده کشور ترکیه بوده؛ که دامنه داده ها از ابتدای سال 2000 تا انتهای سال 2010 و مشتمل بر 1408 داده مشترک به ازای همه بازارها می باشد...

بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدل­سازی برای پیش­بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهم­ترین حوزه­های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورس­های نفتی و بازار آتی­های نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکل­گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاه­مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاست­های پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی ...

نفت چه از نظر کمیت و چه از نظر ارزش مهمترین کالای مبادلاتی در جهان محسوب می‏شود و به واسطه وابستگی فعالیت های اقتصادی به این منبع انرژی به استراتژیک ترین کالای جهانی نیز تبدیل گردیده است، به گونه ای که هر تغییری در قیمت آن می تواند اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراینشناسایی رفتار قیمت نفت و پیش بینی آن همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است ؛ در عین حال که ضرورت پیدا کردن روشی هایی که قیمت...

در این مقاله، به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال در بورس‌ نایمکس در قالب یک مدل VAR طی سال‌های 1986 تا 2010 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت WTI می‌باشد ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل VECM رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال تأیید نمی‌شود زیرا انتظار...

مطالعه پویایی‌ها و روابط بین بازارها یکی از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. این مقاله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام بانک‌ها با استفاده از مدل فضا-حالت در فرم خودرگرسیون میانگین متحرک برداری (VARMA) می‌پردازد. در سیستم معادلات فضا حالت، متغیر حالت توسط فیلتر کالمن و پارامترهای تصریح شده الگو به وسیله روش حداکثر راستنمایی تخمین زده می‌شوند. نتایج تحقیق...

تغییرات همزمان بین قیمت جهانی نفت و قیمت مواد غذایی منجر به علاقه­مندی محققان به بررسی تاثیر افزایش قیمت نفت بر روی قیمت مواد غذایی گردیده است. هدف اصلی مقاله­ حاضر، بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1390-1369 است. برای این منظور از الگوی خود­همبسته برداری، تابع عکس العمل آنی و الگوی خودتوضیح برداری با وقفه­های توزیع شده استفاده شده است. نتایج حاصل از ب...