پیش بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران وتحلیل گران بوده است. این امر بیشتر در سال های اخیر با استفاده از روش های نوین صورت پذیرفته است. درحالی که بیشتر این روش ها متکی برمبانی رگرسیون هستند. ardl (روش خود رگرسیون توضیح دهنده برداری) از روش های رگرسیون همجمع تک معادله ای که وقفه های گذشته متغیرهای مستقل و خود متغیر توضیحی را در معادله می گنجاند تا برآوردی دقیق به دست دهد. آزمون ...

ارزیابی دقیق مقدار و پراکنش تنوع ژنتیکی در گونه‌های نادر و در معرض خطر به منظور تدوین راهبرد حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی بین و درون‌ جمعیتی از سه جمعیت طبیعی شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) در شمال کشور (بندرگز، نوشهر و گرگان) و با استفاده از نشانگرهای ISSR استفاده شد. از هر جمعیت 20 نمونه تصادفی انتخاب گردید، DNA آنها با استفاده از 1...

وجود اثرات اهرمی در سری های زمانی مالی به این معنی که شوک های مثبت و منفی بازارهای مالی اثرات نامتقارنی را روی تغییرپذیری بازده قیمت سهام دارند. مثلا خبر بد اثر بیشتری بر روی تغییرپذیری بازده قیمت نسبت به تاثیر مثبت اخبار خوب دارند. لذا برای تحلیل این سری از داده ها ، نمی توان از مدل های معمول ناهمسانی واریانس نظیر آرچ و گارچ استفاده نمود. بدین منظور مدل های دیگری بسط داده شده اند که برخی از ...

این پژوهش، نقدی بر ترجمه های فارسی «الأجنحه المتکسّره» اثر جبران خلیل جبران است. ترجمه های متعدّدی از این اثر در دست است و نظر به اینکه ناهمسانی هایی در میان ترجمه های این اثر با متن مبدأ مشاهده می شود، در این مقاله به بررسی و مقابله شش ترجمه (انصاری، حبیب، ریحانی و هانی، شجاعی، طباطبائی و نیکبخت) با متن اصلی پرداخته می شود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف دستیابی به برگردانی نزدیکتر به...

دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس های مختلف از مدل های garch و مدل تلاطم تصادفیsv را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...

در این مطالعه به بررسی رابطه نااطمینانی قیمت نفت و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و همچنین تاثیر شوک های نفتی را بر بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهیم. مدل های مورد بررسی در این تحقیق که در این زمینه استفاده شده ترکیبی از مدل های واریانس ناهمسانی و خودرگرسیون برداری به نام ور-گارچ، ور- اگارچ و دی سی سی– گارچ است

چکیده سری های زمانی چند متغیره مالی اغلب دارای توزیع های کناری با دم های کلفت و ناهمسانی شرطی می باشند که مدل بندی های کلاسیک اغلب قادر به بیان این ویژگی ها نیستند.از این رو در این پژوهش برای بیان هم حرکتی سری های زمانی مالی از مدل های ناهمسانی شرطی و هم چنین توابع مفصل که توابع توزیع چند متغیره ای هستند که کناری های یک بعدی آن ها دارای توزیع یکنواخت در فاصله ( 0,1) می باشند، استفاده می شود. ی...

وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل var-bekk بررسی شده است. به نظر می رسد، بازده های روزانه شاخص شرکت‎های کوچک تر، با تأخیر، دنباله روی بازده های روزانه شاخص شرکت‎های بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم - تأخر)؛...

کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه ها از سوی پس اندازکنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. در حین این فرآیند، قیمت دارایی های مالی به واسطه نوسانات فعالیت های اقتصادی، با شکلی از تلاطم مواجه می شوند که این نوسانات در قیمت ها به عنوان رخدادی معمول در عملکرد بازار محسوب می گردند. در واقع، تلاطم مهم ترین متغیر در قیمت گذاری مشتقات مالی محسوب می شود. از ...

مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت­های  Fusarium verticillioides اطلاعات مختلفی از مدیریت بیماری پوسیدگی ریشه در مزارع برنج را فراهم می­کند. نشانگرهای SSR برای تعیین ساختار ژنتیکی و تخمین تنوع ژنتیکی در 39 جدایهF. verticillioides  از پنج منطقه مختلف از جمله: تنگه قیر، لومار، شیروان، سرابله و دره شهر در استان ایلام استفاده شد. میانگین آلل­ها در هرمکان ژنی 5/2 آلل بود و و تعداد آلل­ها در جمعیت­ها از جمله...