با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تأمین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژی­های تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار داده­اند. دانشمندان معتقدند انرژی­های تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن منابع سوخت­های فسیلی و آلودگی محیط­زیست می­توانند به اولین گزینه برای تولید انرژی تبدیل شوند. کشور ما نیز به دلیل موقعیت ج...

اگر سرمایه گذاران تمام سرمایه خود را در یک دارایی خاص سرمایه گذاری کنند ، ممکن است با ریسک زیادیرو به رو شوند ولی اگر در تصمیمات خود مجموعه ای از سرمایه گذاری ها را انتخاب نمایند که بهترین مجموعهممکن از سرمایه گذاری ها باشد ، می توانند با کمترین ریسک به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازاراست دست یابند . دراین پژوهش قصد بر آن است که با استفاده از دو مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ارزش درمعرض ...

تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده، از تصمیمات مهم سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش‌های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به‌منظور تشکیل و بهینه‌سازی پرتفوی معرفی گردید، روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی، فقط ویژگی‌های خاصى از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد انتظار و واریانس) را در نظر می‌گرفت. روش دیگری که سال‌ها بعد به منظ...

اهمیت تشکیل پرتفوی به چگونگی انتخاب ترکیب مناسبی از مجموعه سهام با توجه به نوع ریسک پذیری سرمایه گذاران و بازده مورد انتظارشان وعوامل دیگر ارتباط دارد. یک پرتفوی مناسب برای شرکتهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران درکاهش ریسک با توجه به بازده مشخص می تواند موثر باشد و زمینه جذب نقدینگی مازاد از بازار پول و ورود آن به بازار سرمایه را که از دغدغه های اصلی کشور می باشد فراهم آورد. مدلهای کلاسیک پرتفوی...

در این مقاله یک روش جدید به منظور تعیین تنظیم بهینه واحد آنی و واحد تأخیری رله اضافه جریان ترکیبی با مدل سازی احتمالی عدم قطعیت ها ارائه گردیده است. عدم قطعیت های خطای اندازه گیری، شرایط بهره برداری سیستم و شرایط وقوع خطا به صورت احتمالی مدل گردیده و از روش مونت کارلو برای محاسبه بازه جریان خطای عبوری از رله ها استفاده شده است. برای واحد آنی رله دو شاخص احتمالی حساسیت و انتخاب گری تعریف گردیده ...

انتخاب پرتفوی بهینه، یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی محسوب می شود که هدف های حداکثر کردن بازده آتی و حداقل نمودن ریسک سرمایه گذاری را به همراه دارد.اساساً سرمایه­گذاران برای انتخاب پرتفوی بهینه وکارا شرکت هایی را انتخاب می کنند که جزء شرکت­های برتر بورس باشند و همچنین شرکت­های که در رده های بالای این رتبه بندی قراردارند. رتبه بندی می تواند برحسب معیارهای مختلفی انجام گیرد. یکی از سودمندترین رت...