نتایج جستجو برای: مدل بازده سهام
تعداد نتایج: 133171 فیلتر نتایج به سال:
پیشبینی بازده سهام یکی از موضوع های مهم و قابل بحث در ادبیات مالی و سرمایهگذاری به حساب میآید. مدل سه عاملی فاما و فرنچ به عنوان شاخص ترین مدل در پیش بینی بازده سهام علیرغم برخورداری از نقاط قوت زیاد بر اساس فرض ثابت بودن ضرایب بتا بنا نهاده شده است، که چنین فرضی به صورت مطلق در هر شرایطی ممکن است برقرار نباشد. در این پژوهش سعی شده است تا مدل مذکور با دو فرض ثابت بودن یا متغیر بودن ضرایب به ...
بسیاری از پژوهشها در علم مالی بر پیشبینی دقیق بازده شرکتها با در نظر داشتن ریسک سرمایهگذاری در سهام آنها تمرکز داشتهاند. هدف این پژوهش،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی(تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و بازده واقعی) بااستفاده ازنسبتهای مالی وانتخاب ابزاربهتر برای پیشبینی آن از بین دومدل رگرسیون چندگانه با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی (pca) وشبکههای عصبی...
مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در ا...
این تحقیق به بررسی رابطه میان بازده سهام(شاخص قیمت سهام) شرکت های فعال در بورس و ارزش های افزوده سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات می پردازد. به این منظور داده ها به صورت فصلی در دوره زمانی 1388-1374در نظر گرفته شده است. برای انجام تحقیق از روش خود رگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج آزمون مانایی نشان می دهد که متغیرهای مورد نظر در سطح مانا نیستند ولی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. چون بین متغ...
هدف اصلی این تحقیق استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام می باشد.نتایج پژوهش بیانگر آن بوده که اجزای رشد سود بر بازده سهام و بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذاری معناداری داشته اند. اما مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام نیست.
هدف این مقاله، بررسی ارتباط میان ساختار بازار و بازده سهام صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بعبارت دیگر بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که 13 صنعت فعال بر اساس کد دو رقمی isic در طی سالهای 1380 تا 1386، در چه ساختار بازاری (انحصاری یا رقابتی) فعالیت میکنند و این ساختار چه تاثیری بر بازده سهام آنها دارد. ساختار بازار براساس شاخصهای تمرکز چهار بنگاه و هرفیندال- هیرشمن و تاثیرشان بر ب...
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تکانههای قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف می باشد.دادهها بطور فصلی در طی بازه زمانی 15 ساله از ابتدای سال 1374تا پایان سال 1388 جمع آوری شده است. در این تحقیق از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی(ARDL) جهت بررسی رابطه بین تکانههای قیمتی و درآمدی نفت و بازده سهام استفاده شده است. همچ...
یکی از مهمترین مباحث بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکتها، بهویژه ریسک سیستماتیک است که میتواند بازده سهام شرکتها را تحت تأثیر قرار داده و نقش بهسزایی در تصمیمگیریها ایفا کند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازدهی سهام بر اساس مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم. نمونه انتخابی پژوهش، 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران است که داد...
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عضویت در گروههای تجاری و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه این پژوهش با استفاده از دادههای تجمعی شامل 1394 مشاهده سال ـ شرکت مربوط به 144 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380- 1390 است. برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نرخ ب...
بازار سهام از بازارهایی است که سرمایه گذاران به منظور کسب منافع اقدام به سرمایه گذاری در آن می کنند. یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری در این بازار، بازده سهام می باشد. از این رو، تاکنون مدل های متعددی برای پیش بینی بازده سهام ارائه شده است که علیرغم وجود انتقاداتی به آن ها، مورد استفاده بسیاری نیز قرار گرفته است. این تحقیق مدلی برای پیش بینی بازده سهام، با استفاده از عوامل صورت های مالی، ک...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید