نتایج جستجو برای: مدلهای چند متغیره garch
تعداد نتایج: 87075 فیلتر نتایج به سال:
در دنیای رقابتی امروز، کیفیت محصول، یکی از مسائل مهم و قابل توجه برای مصرف-کنندگان بوده و توانایی رقابت تولیدکنندگان در عرصه جهانی، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کنترل و ارزیابی مداوم کیفیت مورد درخواست مشتریان می باشد. در عصر حاضر همگام با پیشرفت تکنولوژی در صنایع تولیدی، خودکارسازی فزاینده فرآیندها نقش وضعیت تجهیز در کنترل کیفیت، مهم تر از قبل شده است. شکست یا خرابی تجهیز یکی از عواملی است که...
بررسی همزمان تمامی متغیرها و محدودیت¬های طراحی اولیه کمپرسور محوری بسیار سخت و نیازمند ایجاد یک برنامه پیچیده طراحی است. در این مقاله با ترکیب بهینه¬سازهای چند هدفه و چند متغیره، برنامه طراحی اولیه و نیز شبیه ساز یک¬بعدی، الگوریتمی برای طراحی اولیه و بهینه کمپرسورهای چند مرحله¬ای ارایه شده است. برای در نظر گرفتن تمامی متغیرهای طراحی از بهینه¬سازی دو لایه¬ای استفاده و توابع هدف آنها از ترکیب توا...
بر خلاف واریانس که قدرت تفکیک انحرافات مثبت و منفی راندارد، مقدار در معرض خطر معیار مناسبی برای محاسبه ریسک های مالی به شمار می رود که ریسک های منفی و واقعی را تبیین نموده و از آن می توان برای برآورد ریسک های احتمالی یک شرکت بیمه استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی توزیع خسارت ها، به مدیران ریسک مالی کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند. در این مقاله کارایی نظریه مقدار کرانگینی ...
پیشبینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازارهای مالی از جمله بازار بورس به یکی از مهمترین مسائل درعلوم مالی ارتقاء یافته است. همچنین، در دههی اخیر مدلهای شبکه عصبی به علت عملکرد واقع بینانهتر اینمدلها مورد توجه محققین قرار گرفته و از انواع مختلف آنها برای پیشبینی استفاده شده است. اکنون این سئوالمطرح است که، کدام یک از این مدلها قدرت بالاتری برای تبیین فرآیندهای آتی بورس را دارا میباشد؟ در( همین ر...
Bollerslev’s (1986) standard GARCH(1,1) model has been successful in the literature of volatility modelling and forecasting in the past two decades. Many of its extensions are contributed to examine the stylized features often observed with financial asset data. One of the distinct success is Bollerslev and Ghysels’ (1996) periodic GARCH model, which takes into account periodic variation in the...
In the recent years, the use of GARCH type (especially, ARMA-GARCH) models and computational-intelligence-based techniques—Support Vector Machine (SVM) and Relevance Vector Machine (RVM) have been successfully used for financial forecasting. This paper deals with the application of ARMA-GARCH, recurrent SVM (RSVM) and recurrent RVM (RRVM) in volatility forecasting. Based on RSVM and RRVM, two G...
This study investigates the extent of the contribution of the original GARCH model to our understanding of the stochastic process underlying exchange rate price changes, and examines if the movement of current research to GARCH type models exclusively is warranted. GARCH(1,1) parameters are calculated on a yearly basis and used to standardize the exchange rate price change data. Frequency distr...
With the increase of wind power as a renewable energy source in many countries, wind speed forecasting has become more and more important to the planning of wind speed plants, the scheduling of dispatchable generation and tariffs in the day-ahead electricity market, and the operation of power systems. However, the uncertainty of wind speed makes troubles in them. For this reason, a wind speed f...
چکیده ندارد.
در تمامی ادوار تاریخ، سفر یکی از ارکان مهم زندگی بشر بوده است. علیرغم تولید فن آوری های مختلف جهت کاهش سفرها، همچنان تقاضای فزاینده ای برای سفرهای درون شهری و برون شهری با اهداف مختلف وجود دارد. یکی از مهم ترین وظایف تصمیم گیران امر حمل و نقل، عرضه امکانات سفر جهت پاسخگویی به تقاضای مزبور می باشد. به منظور اتخاذ سیاست های صحیح و برنامه ریزی مناسب در جهت تعدیل عرضه و تقاضای سفر، می بایست تقاضای ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید