هدف از این مقاله مدلسازی آثار مستقیم تحریم­ها بر بازار ارز ایران و تاثیر سرریز آن بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل نرخ تورم و بیکاری در بازه زمانی 1357-1394 است. بدین منظور طیف متنوعی از مدلهای اقتصادسنجی شامل­ مدلهای ARMAX،  GARCH و مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق نشان داده است که تحریم­ها سه اثر مستقیم بر بازار ارز دارند که عبارتند از: افزایش نرخ ارز، افزای...

این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی می­باشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونۀ تحقیق، به پرتفوی­هایی براساس دو گشتاور مرتبه سوّم و چهارم داده­ها یعنی همچولگی و هم­کشیدگی مرتب می­شوند. سپس در هرکدام از پرتفوی­ها سه مدل CAPM، فاما و فرنچ و کارهارت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تخمین مدلها براساس طبقه­بندی همچولگی و هم­کشیدگی باعث ...

در این پژوهش به منظور تخریب فتوکاتالیکی مالاتیون، به عنوان یکی از پرکاربردترین آفت کش های گروه ارگانوفسفر، از سرباره ی کوره ی ذوب آهن به عنوان فتوکاتالیست و جاذبی بسیار ارزان استفاده گردید. شناسایی کاتالیست به وسیله ی آنالیزهای xrf، xrd، ft-ir و sem-edx انجام شد. نتایج واکنش و میزان تخریب سم، با استفاده از آنالیز hplc بررسی شد و کارایی کاتالیست تأیید گردید. در پروژه ی دوم تلاش شد از جفت کیتوسان...

هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تب...

نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل‌های دیفرانسیل تصادفی در پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش­بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده‌های روزانه قیمت نفت خام  WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شد...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

آبهای زیرزمینی جزء بزرگترین آب شیرین برای استفاده انسان میباشد که در دسترس است .در حالی که دو سوم از مساحت سطح سیارهزمین با آب پوشیده شده، بیشتر از آن، آب دریا و یا آب شور است و فقط آب شیرین 2.5 ٪ است .آبهای زیرزمینی، در سفرههای0٪ از همه آب بر روی زمین، فراهم میکند. / تجدیدپذیر و غیر تجدیدپذیر، حساب برای حدود 95 درصد از آب شیرین قابل دسترس و یا 7تکنیکهای ایزوتوپ میتواند به منظ...

در این مقاله از روشهای زمین آمار برای بهینه سازی شبکه چاه های پایش آبخوان دشت تبریز در شمال غربی ایران استفاده گردیده است.شبکه موجود چاه های مشاهده ای در دشت تبریز از 156 حلقه چاه تشکیل گردیده و از توزیع بهینه ای برخوردار نیستند.برای بهینه سازی لز اطلاعات شبکه موجود چاه های مشاهده ای و شبکه کمی و کیفی آبخوان استفاده شده است.ضمن مقایسه مدلهای مختلف زمین امار در شبیه سازی تغییرات تراز آب در دشت ت...

سامانه لایدار، امروزه یک فن‌آوری رایج برداشت اطلاعات سه بعدی عوارض سطح زمین می باشد که امکان تولید سریع و دقیق مدل‌ رقومی سطح زمین را فراهم می‌سازد. در روند تصحیح داده‌ی لایدار، بایستی خطاهای سیستماتیک مدل شوند که این کار مبتنی بر کالیبراسیون سامانه می باشد. با بررسی چگونگی تاثیر انواع عوامل ایجاد خطا روی نتایج داده، می‌توان طراحی پرواز بهینه را به گونه‌ای انجام داد که کالیبراسیون سامانه با بال...

این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior  می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر drift مدل BVAR کلاسیک است. برخی نتا...