در این تحقیق به ارزیابی و نبیین مدل ریسک نقدینگی در معرض خطر با استفاده از چهار زیر مدل lar که اپراتور نوسان یا واریانس شرطی می باشند پرداخته شده است این چهار مدل شامل دو گروه اقتصاد سنجی (garch وarch ) و گروه ریسک سنجی (ma و ewma ) می شوند. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این واقعیت است که امکان پیش بینی نقدینگی و پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر (lar) بوسیله داده های تا...

ملامین یک ماده شیمیایی است که نسبت بالایی(%67) از آن را نیتروژن تشکیل می دهد. با توجه به این موضوع از این ماده به صورت غیرقانونی به مواد حاوی پروتئین مانند:شیر،شیرخشک،پودرهای شیر،مکمل های غذایی و... اضافه می شود تا میزان پروتئین اندازه گیری شده در تعیین ارزش غذایی را به صورت کاذب افزایش دهند. با استناد به تقلب در مواد غذایی با ملامین نیاز فوری برای اندازه گیری و شناسایی ملامین با استفاده از یک ...

مقدمه و هدف: برای اولین بار در یک مطالعه سه بعدی آنالیز المان محدود ، توزیع استرین در استخوان اطراف ایمپلنت را در طرح درمان اوردنچر بر پایه یک واحد و دو واحد ایمپلنت و در حرکات جانبی و پیشگرایی، مورد بررسی قرار دادیم تا در نهایت علاوه بر اینکه شرایط واقعی تری از دهان را بازسازی کنیم ،بتوانیم بهترین طرح را از لحاظ اصول بیومکانیک انتخاب کنیم.  روش کار : برای شبیه سازی مدل دندان- ایمپلنت و استخوان...

کارایی بازار یکی از مهم­ترین موضوعات بازارهای مالی در دهه­های اخیر بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می­کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می­شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش­بینی قیمت‌ها وجود ندارد. مهم­ترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی سهام است. بدین منظور برای آزمو...

آزمایش مزرعه ای با هدف بررسی رقابت منفرد و جفت گونه ای هر یک از علفهای هرز توق و تاتوره با ذرت و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد ذرت در سال زراعی 85-84 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به اجرا در آمد. تاتوره و توق در تراکمها و نسبتهای مورد نظر به فاصله 15 سانتی متر در دو طرف ردیفهای ذرت مستقر شدند. هر دو علف هرز همزمان با ذرت کشت شدند. کاهش عملکرد ذرت توسط مدلهای تجربی، د...

در روند طراحی مدارهای الکترونیکی لازم است پارامتر های مختلفی را تخمین زد و طرح مناسب مدار را بر اساس آن ها انتخاب نمود. از جمله مهمترین این پارامترها سرعت، توان مصرفی و سطح اشغالی تراشه است. پارامتر سرعت را می توان به کمک مدل هایی برای ترانزیستورها و گیتهای منطقی از پیش تخمین زد. مدل های مذکور باید در عین سادگی دقت لازم را داشته باشند تا بتوانند برآورد صحیحی از رفتار مدار به طراح ارائه دهند. مد...

روندیابی سیلاب به عنوان الفبای طراحی سازه های هیدرولیکی کنترل کننده جریان و مدیریت آب های سطحی و مهندسی رودخانه مطرح است. امروزه به واسطه گسترش روش های مختلف، یافتن مناسبترین مدل روندیابی سیل بزرگترین چالش محسوب می شود. در مطالعه حاضر با انتخاب دو بازه از رودخانه سرباز به ترتیب به طول های 60 و 84 کیلومتر به بررسی چندین روش هیدرولوژیکی و هیدرولیکی روندیابی سیلاب شامل مدل های ماسکینگام، کانوکس، آ...

هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از  توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا­ توزیع مشترکی برای دارایی­ها­ در نظر گرفته می­شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال­بودن و همبستگی خطی است. داده­های مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه­گذا...

توابع کاپیولا ابزار قدرتمندی برای توصیف ساختار وابستگی متغیرهای تصادفی چند بعدی ارائه کرده اند و از جدیدترین ابزار مدیریت ریسک مالی به حساب می‏آیند. یکی از کاربردهای توابع کاپیولا در مدیریت ریسک، محاسبۀ ارزش در معرض ریسک (var) پرتفوی است که از پرکاربردترین معیارهای ریسک در نهادهای مالی به‎شمار می‎رود. هدف اصلی پژوهش حاضر محاسبۀ دقیق‎تر ریسک است. پژوهش پیش رو با ترکیب توابع کاپیولا و مدل‏های (ga...

امروزه پرداختن به مسئله سرریز نوسان در بازارهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، به لحاظ استفاده از آن در پیش­بینی شوک ها و بحران ها، موضوع با اهمیتی به شمار می­رود. سرریز نوسان حاکی از فرایند انتقال اطلاعات و بعد از آن جریانات سرمایه ای میان بازارها است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان قیمت نفت بر بازدهی شاخص سهام با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرو...