نرخ ارز یکی از مهم ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‏دهد. لذا این مطالعه اثر شوک‏های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس داده‏های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385−1390 مطالعه می کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (garch) برای استخراج شوک‏های ارزی استفاده شده است. افزون بر این رویکرد داده‏های تابلویی نیز برای به دست آوردن رابط...

یکی از مسائل مهم در تحلیل سری­های زمانی برآورد بازۀ پیش گویی آینده بر اساس مشاهدات گذشته  است. در سال­های اخیر، روش­های مختلف بوت­استرپ برای برآورد بازه­های پیش گویی بدون هیچ فرضی در بارۀ توزیع خطاها، ارائه شده است. روش­های بوت­استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده­ها است و نمونه­های بوت­استرپ با استفاده از بازنمونه­گیری از باقی مانده­ها تولید می­شود. در این مقاله در ابت...

هدف اصلی مقاله حاضر، استفاده از مدل‌های احتمال اتورگرسیو میانگین متحرک(ARMA) به منظور مدل‌سازی سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی GPS می‌باشد. موقعیت‌های روزانه ایستگاه دائمی </stron...

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تغییرات پس‌انداز بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب روش غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال‌های 1355 تا 1391 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیر خطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیر خطی، به مراتب دارای برازش مناسب‌تری است. سپس با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیر خطی لجستیک تصریح گردید. بر اساس مدل غیر خطی لجستیک، تغییرات متغیرهای مستقل به سه ق...

در این مطالعه مدل های سری های زمانی چند متغیره به عنوان مدل های تصادفی خطی برای پیش بینی میانگین ماهانه دمای سطح آب خلیج فارس استفاده شد. سری های زمانی داده های این دما برای شش گره دریایی برای دوره 2007-1854 به عنوان پرونده ورودی مدل های چند متغیره سری های زمانی در نظر گرفته شدند. فرایندهای اتورگرسیو برداری برای انجام سری های زمانی چند متغیره به کار برده شدند. نمودارهای خود همبستگی باقی مانده ه...

  Packing rectangular shapes into a rectangular space is one of the most important discussions on Cutting & Packing problems (C;P) such as: cutting problem, bin-packing problem and distributor's pallet loading problem, etc. Assume a set of rectangular pieces with specific lengths, widths and utility values. Also assume a rectangular packing space with specific width and length. The objective fu...

دشت عجب‌شیر ازجمله مناطق مهم کشاورزی استان آذربایجان شرقی است که بیش از نصف نیاز آبی محصولات مختلف زراعی و باغی در این دشت، از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. برداشت مداوم و بی‌رویه از آب زیرزمینی موجب افت بیش از 5/5 متر از سطح آب از سال 1363 تاکنون گردیده است. بنابراین بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع آب زیرزمینی در این دشت یک‌ ضرورت مدیریتی است که آن‌هم مستلزم الگوبندی کمی مصرف و پیش‌بینی ...

در این تحقیق سعی شده است که به طور تجربی به بررسی و پیش بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران برای دوره 1389-1338 با استفاده از روش شبکه ها ی عصبی مصنوعی پرداخته شود. برای این منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (garch)، محاسبه شده است. سپس تأثیر این نااطمینانی در نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با توجه به شبکه های عصبی مصنوع...

بعد از سقوط نظام ارزی ثابت برتون وودز، نرخ‏های ارز اسمی و واقعی به طور گسترده‏ای نوسان داشته‏اند. یافته‏های تجربی حاکی از اثر معنی‏دار نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر متغیرهای کلان از قبیل تولید، تجارت و سرمایه‏گذاری است.      مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر بهره‏وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران را در دوره 86-1353 مورد بررسی قرار داده است. نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از و...