یکی از مباحث روز در ریاضیات مالی بحث قیمت‏گذاری مشتقات مالی است. اکثر مدل‏های معرفی شده تاکنون از جمله مدل معروف بلک – شولز، بر روی مشتقات مالی تک متغیره بحث می‏کنند. در حالی که امروزه بسیاری از مشتقات مالی بر روی بیش از یک دارایی پایه تعریف می‏شوند، از این رو بررسی مدل‏های چند متغیره یکی از بحث‏های مهم و روز ریاضیات مالی است. از طرفی از دیگر مشکلات مدل بلک - شولز فرض نرمال بودن توزیع داده های ...

ریسک عملیاتی دارای تعریف عمومی نیست و برای هر شرکت تعریف واحد و خاصی دارد که بستگی به صنعت و بازار فعالیت شرکت دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی بر روی شاخص S&P500 است. به این منظور این پژوهش به مقایسه اندازه ریسک عملیاتی در مدل­های مارکوف سوئیچنگ و استاندارد بلک شولز با استفاده از روش اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر Var خواهد پرداخت. مقادیر نو...

در این تحقیق، از عصاره آویشن برای سنتز سبز نانوذرات اکسید قلع بر روی بستر بنتونیت (SnO2 NPs@bent) استفاده شد. عصاره آبی آویشن به عنوان یک عامل کاهنده موثر و پایدار کننده سبز در این روش سنتزی ایفای نقش کرد.  SnO2 NPs@bent توسط روش‌‌های مختلف همچون طیف‌سنجیفوریهزیرقرمز (FTIR)،پراش پ...

چکیده پایان نامه ی حاضر، پژوهشی تطبیقی است بین مراسم زار در جنوب ایران(استان هرمزگان) و شرق آفریقا(به عنوان نمونه سودان). در میان مردم این مناطق، اعتقاد بر این است که بیماری های انسان به دلیل بادها یا هواهای شیطانی است که در بدن آدمی رسوخ کرده و او را دچار بیماری های روحی و جسمی می کنند، بنابراین می توان با مراسم مخصوصی این بادها را آرام کرد و بیماری را از بین برد. مراسم زار دارای موسیقی ای ر...

زمینه و هدف: میکروارگانیسم هایی که قابلیت تجمع لیپید به میزان بیش از 20% بیومس خود را دارند، تحت عنوان میکروارگانیسم های مولد چربی نامیده می شوند. در این تحقیق، بهینه سازی در تولید چربی و تولید لینولنیک اسید در آسپرژیلوس نایجر به عنوان قارچ رشته ای مولد چربی بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه ابتدا سویه های مختلف قارچ های رشته ای جداسازی شدند و پس از رنگ آمیزی جدایه ها به وسیله سودان سیاه، چ...

در پژوهش حاضر به منظور واکاوی همدید سیلاب 29 آبان 1390 (20 نوامبر 2011) که در شرق خوزستان و غرب کهگیلویه و بویراحمد رخ داد، تغییرات الگوهای همدید در نقشه های سطح زمین و تراز 500 هکتوپاسکال از دو روز پیش از رخداد سیلاب تا یک روز پس از آن واکاوی شد. بررسی های انجام شده نشان داد که تشکیل و گسترش مراکز کم فشار مدیترانه- سودانی به دلیل قرارگیری بین مراکز پرفشار اروپا و پرفشار جنب حاره ای جنوب شرق عر...

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک و شولز و مرتون را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک رابطه صریح قیمت گذاری کنیم. اما مدل بلک و شولز و مرتون محدودیت هایی هم داشت مانند ثابت فرض کردن تلاطم دارایی پایه و فرض توزیع لگ نرمال برای بازده آن، به همین دلیل امروزه از این مدل، اغلب ...

کاربرد فراوان رنگ‌های آزو در صنایع گوناگون سبب شده است تا از این مواد به‌عنوان مهم‌ترین آلاینده‌های آلی آب نام برده شود. این رنگ‌ها از یک‌سو پتانسیل جهش‌زایی، سرطان‌زایی و ایجاد رنگ ناخواسته دارند و از سوی دیگر سبب تولید فراورده‌های جانبی سمی نیز در محیط‌های آبی می‌شوند. هدف کار حاضر سنتز و بررسی کارایی نانوکامپوزیت کیتوسان/آهن اکسید در حذف رنگ اریوکروم بلک<e...

چکیده مقدمه: یکی از عمده‌ترین آلاینده‌های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف از جمله نساجی وجود دارد، وجود رنگ‌هاست که برای انسان و محیط زیست، آلودگی ایجاد کرده‌است. تعدادی از روش‌ها شامل فلوکولاسیون و گواگولاسیون، ترسیب شیمیایی و ازن‌زنی برای تصفیه فاضلاب رنگی استفاده شده‌است. این فرآیندها محدودیت‌هایی شامل هزینۀ بالا، تشکیل محصولات جانبی خطرناک و تجهیزات انرژی گران دارند. هدف: هدف از این بررسی،...

اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از ...