ارزش در معرض ریسک از سنجه‌های نوین در اندازه‌گیری ریسک در نهادهای مالی می‌باشد. در این مقاله یک مدل کاربردی بر مبنای نظریه اعتبار فازی برای اندازه‌گیری این سنجه معرفی شده است. بدین منظور، بازده دارایی‌ها به شکل اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده و برای تخمین ارزش در معرض ریسک از توزیع اعتبار متغیرهای فازی مثلثی استفاده گردیده است. سپس برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این رویکرد مدل‌سازی را مورد سنج...

همانطور که می دانیم، رفتار بسیاری از سریهای زمانی در حوزه مالی، آشوبگونه است. این پژوهش رفتارهای پیچیده و پویای بورس اوراق بهادار تهران را در بازه زمانی سال های 1380 تا 1388 با استفاده از آزمون آشوبگونگی و تحلیل نقاط جاذب بررسی می کند. مثبت بودن توان لیاپونوف تعریفی عملیاتی از آشوب است. چند شرکت را به عنوان نمونه از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب می کنیم، و از سه روش اصلی محاسبه توان لیاپونوف ...

در این پایان نامه، کلاسی از مدل های متلاطم تشریح شده که توسط مدل های رگرسیو با اندیس تولید می شوند. هر سری زمانی رفتار ویژه خاص خود را دارند و با استفاده از تکنیک های سری های زمانی استاندارد موجود نمی توانند مدل بندی شوند.این یک پدیده در بسیاری از سری های زمانی از جمله سریهای اقتصادی می باشد. از این جهت تابع خودهمبستگی و چگالی طیفی برای بسیاری از سری های مختلف رفتاری مشابه دارند و لذا برای سری ...

در جاهاییکه اندازه گیری مستقیم رواناب مقدور نباشد جهت تخمین جریان از روش تحلیل فراوانی منطقه ای استفاده می گردد. تحلیل باید در نواحی همگون صورت گیرد. در تعیین نواحی همگون از روش خوشه بندی سلسله مراتبی وارد ward که یکی از روشهای معمول در هیدرولوژی است ، استفاده شده است . پارامترهای مورد استفاده در تعیین نواحی همگون شامل پارامترهای فیزیکی، اقلیمی و هیدرولوژیکی هستند. 79 ایستگاه دبی سنجی در سطح اس...

هدف از انجام این پژوهش، ایجاد خاصیت انعطاف‌پذیری در مدل آبدهی (Yield Model) به منظور وارد کردن عدم قطعیت هیدرولوژیکی و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم می‌باشد. بدین منظور با ایجاد سری‌های زمانی مصنوعی و استفاده از مفهوم تابع عضویت فازی، یک باند منحنی فرمان در مدل آبدهی فازی حاصل شده است. برای ارزیابی منحنی فرمان توسعه یافته، سری‌های زمانی دیگری تولید شدند و با شبیه‌سازی سیستم مخزن برای تأمین نیازها...

مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی یک مسئله بسیار مهم در چند دهه اخیر بوده و کاربرد وسیعی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی از جمله هیدرولوژی دارد. در این راستا تخمین پارامترهای مدل های مختلف سری های زمانی یکی از مراحل اساسی در مدل سازی سری های زمانی است. روش های ارائه شده در این زمینه از جمله روش گشتاورها، دارای روابطی پیچیده و تقریبی به خصوص در مدل های چندمتغیره زمانی و مکانی می باشندکه مستلزم ...

در این مقاله روشی عملی برای مدل سازی خطای تروپوسفریک در تعیین موقعیت مطلق با گیرنده‌های تعیین موقعیت جهانی ماهواره‌ای مانند GPS براساس مشاهدات ایستگاههای دائمی تعیین موقعیت ماهواره‌ای ارائه شده است. در این روش مدل ارائه شده برای تصحیح خطای تروپوسفریک بر خلاف روشهای معمول، که مبتنی بر استفاده از اندازه‌گیری شرایط جوی در حین مشاهده می باشند، بر مبنای زمان مشاهده صورت می‌گیرد. بر اساس آزمون های عد...

زمینه وهدف: با توجه به موضوع گرمایش جهانی ، تغییرات اقلیم یکی از معضلات چالش برانگیز در اکوسیستم های مختلف می باشد. از این رو آشکارسازی و پیش بینی تغیییرات عوامل محیطی بویژه تغییر اقلیم به منظور برنامه ریزی های ملی، منطقه ای و ناحیه‌ای، همچنین برنامه ریزی های درازمدت توسعه، امری حیاتی و اجتناب ناپذیربوده و پیش بینی شرایط اقلیمی در تمام بخشهای اقتصادی، هزینه را کاهش و بهره وری را افزایش خواهد دا...

کشور ایران به لحاظ موقعیت ویژه جغرافیایی نیازمند برنامه ریزیهای گسترده ای در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و... می-باشد. این برنامه ریزی بدون شناخت اقلیم و پهنه بندی اقلیمی و بدون در نظر گرفتن توزیع زمانی و مکانی عناصر آب و هوایی موفق به نظر نمی رسد. در این بین شناخت رفتار عوامل اقلیمی خصوصاً دما و بارش همسایگان ایران می تواند نقش مهمی در شناسایی بهتر آب و هوای کشور داشته باشد، از این رو شناسایی وی...