ارزش در معرض خطر مقیاسی است که توسط تحلیل گران آماری برای محاسبه ریسک بازار یک دارای یا یک پرتفوی به کار می رود.ارزش در معرض خطر نشان می دهد که چگونه ریسک بازار یک دارایی یا پرتفویی از دارایی ها در زمان مفروض کمتر از سطح اطمینان خواهد بود. اینگونه ارزیابی ها عموما بوسیله بانکهای سرمایه گذاری برای اندازه گیری ریسک بازار پرتفوی دارایی هایشان بکار می رود و هنوز عملا یکی از متداول ترین روش هاست که ...

آنالیز داده‌های چند متغیره در تحقیقات بوم‌شناسی و تنوع زیستی دارای اهمیت زیادی است. بوم‌شناسان اغلب، نیاز به آزمون فرضیاتی در رابطه با اثرات عوامل مورد آزمایش بر روی کل ترکیب جامعه دارند. برای آنالیز داده‌های چند متغیره، استفاده از روش‌های آماری کلاسیک، مبتنی بر فرضیاتی نظیر نرمال بودن توزیع داده‌ها‌ست که معمولا در داده‌های بوم شناسی رعایت نمی‌شوند. لذا در سال‌های اخیر آزمون‌های ناپارامتریک مبت...

الگوی نرمال بدلیل برخورداری از برخی ویژگی های ذاتی و سهولتی که معمولاً در استنباط فراهم می آورد، از جایگاه ویژه ای در استنباط آماری برخوردار است. در سال های اخیر تلاش های گسترده ای برای توسعه الگوهایی جامعتر از نرمال که علاوه بر ویژگی های مطلوب الگوی نرمال قابلیت بیشتری در مدلبندی داده های متنوع داشته باشند، صورت پذیرفته است. اما با وجود موفقیت آمیز بودن بخشی از این تلاش ها الگوی نرمال هنوز هم ب...

آگاهی از توزیع عمقی رسوبات معلق در کانال‌ها و آبراهه‌های طبیعی در تخمین بار رسوبی جریان اهمیت بسیار زیادی دارد. هزینه­های زیاد و زمان‌بر بودن عملیات نمونه‌برداری از رودخانه‌ها و همچنین خطای قابل توجه روش‌ها و تجهیزات مختلف نمونه‌برداری، مهندسان و محققان را به سوی مدل‌های شبیه‌سازی و استفاده از روش‌های نوین آماری سوق داده است. در این مطالعه، برای تخمین توزیع غلظت رسوبات معلق از سه روش شبکه­های ع...

یکی از متداول ترین مباحث در آمار، مقایسه بین میانگین های دو جامعه ی نرمال، هنگامی که نسبت واریانس های آن ها نامعلوم بوده و برابر هم فرض نمی شود که به عنوان مسئله بئرنس-فیشر شناخته می شود. در پیشامد های تک متغیره روش های زیادی بر پایه توزیع تی استیودنت برای حل این مسئله وجود دارد. در پیشامدهای چند متغیره، بیشتر روش ها بر پایه تعدیل درجه آزادی برای بدست آوردن تقریب بهتری از توزیع کای اسکور یا هتل...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل سه متغیره garch طی دوره زمانی آذر ماه 1387 تا اسفند 1392 با استفاده از داده های روزانه می¬باشد.در این راستا، ابتدا به منظور بررسی ایستایی(مانایی) متغیرها، از آزمون ریشه واحد adf، سپس برای تشخیص ناهمسانی واریانس در اجزا اخلال از آزمون ضریب لاگرانژ (lm) arch استفاده شده است.در ...

متاسفانه در ایران به دلایل مختلف از قبیل خرابی دستگاه ها، عدم برداشت داده ها، سوانح طبیعی و... بعضی داده ها در ایستگاه های هیدرومتری ثبت نشده اند که موجب بروز نواقص آماری و ایجاد مشکلاتی در تجزیه و تحلیل ایجاد می کند. لذا ناگزیر باید این داده های گمشده به طریقی برآورد شوند. روش های مختلفی برای بازسازی داده های گمشده وجود دارند که هرکدام با دخالت دادن متغیرهای ویژه ای داده ها را برآورد می کنند. ...