نتایج جستجو برای: ارزش در خطر شرطیcvar
تعداد نتایج: 757371 فیلتر نتایج به سال:
مطالعة حاضر به بررسی اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان بر برآورد ارزش در معرض خطر (var) برای موقعیت های خرید و فروش با استفاده از مدل hyaparch و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (tepix) می پردازد. نتایج نشان می دهد به کارگیری مدل ها با توزیع های شرطی با چولگی و درجة آزادی متغیر یا ثابت در مقایسه با توزیع نرمال توانسته است عدم تقارنِ دادهها را به گونه ای مناسب در نظر بگیرد. با وجود این،...
در دنیای پیچیده امروزی که در هر لحظه ما شاهد تغییرات بسیار عمده بر ارکان مختلف تاثیر گذار بر سطح سودآوری شرکتها می باشیم، که هر کدام از این تغییرات می توانند گروهی از شرکتها را به اوج و گروهی دیگر را نابود نمایند، بنابراین تصمیمات سرمایه گذاری برای افراد حقیقی و حقوقی بشدت تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرد و برای کاهش ریسک ناشی از این تغییرات می بایست یک پرتفوی مطلوب تعیین نموده تا از ره گذر ا...
یکی از پرکاربردترین سنجه های ریسک، ارزش در معرض خطر(var) می باشد که کاربرد آن به شدت از دهه 1990 به بعد افزایش یافته است. به موازات افزایش کاربرد ارزش در معرض خطر در حوزه مدیریت ریسک، اعتبارسنجی تخمین زننده های var نیز از اهمیت بسزایی برخوردار شده اند. در اکثر روش های رایج پیش آزمایی، بازده نهایی حاصله از کاربرد تخمین زننده در تخمین var در نظر گرفته نمی شود، که این مطلب برای سرمایه گذاران با ...
هدف: با توجه به کاستیهای موجود، نظام سیاستگذاری سازمانی فرایندی سیستماتیک، هدفمند و منظم برای تولید دادههای حاصل از عملکرد، پردازش آنها اطلاعات تبدیل آن دانش سیاستی نیاز دارد تا نسبت کم کیف تحقق اهداف سیاستها، آثار پیامدهای موفقیت یا ناکامیشان آگاهی داشته تصمیمگیری بهره گیرد. ازاینرو مسئله اصلی که محقق تلاش رفع میپردازد تبیین این موضوع است سیاستها راهبردهای کلان چه پیامدها آثاری در پی...
با توجه به اهمیت محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان یک معیار مهم از ریسک، در این تحقیق علاوه بر روش های مرسوم و قدیمی برای محاسبه ارزش در معرض خطر، از نظریه ارزش فرین هم برای محاسبه ارزش در معرض خطر استفاده شده است. و سپس با استفاده از روش های ارزیابی متفاوتی، شامل آزمون کوپیک، آزمون کریستوفرسن و تابع زیان لوپز، به ارزیابی این روش ها پرداخته شده است. این تحقیق نشان می دهد که برای محاسبه ارزش در م...
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستمهای اقتصادی، هر روز ریسکهای مختلفی بر ساختار مالی موسسات بازرگانی اثر می گذارند. روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن اقتصاد، نوآوری های مالی و خلق ابزارهای جدید مالی، همچنین رشد سرسام آور فراورده های مشتقه، درک اثر تغییر شرایط بازار در موقعیت بنگاههای اقتصادی را پررنگتر از گذشته جلوه داده و ریسک بازار را در کانون توجه بازار ...
فرآیند انتخاب یک پرتفولیو به دو مرحله ی شکل دهی انتظارات و یافتن پرتفولیوی بهینه بر اساس این انتظارات تقسیم می شود. ما مدل یکپارچه ای را معرفی کردیم که هر دو مرحله ی مذکور را در بر میگیرد. مرحله شکل دهی انتظارات در غالب یک متد خلق سناریو انجام می شود. در این متد، رفتار و وابستگی میان بازدهی دارایی ها به و سیله ی یک تقریب گسسته از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود توضیح تعمیم یافته ی چند متغیره (gar...
در این نوشتار مسئله ی انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ارزش در معرض خطر شرطی موزون (w c v a r) که ترکیبی است از چند ارزش در معرض خطر شرطی با سطوح اطمینان مختلفٓــ به عنوان معیار بهینه سازی در نظر گرفته شده است. ارزش در معرض خطر شرطی موزون (w c v a r) یک مدل خطی است که از لحاظ محاسباتی کارایی بالایی دارد. مهم ترین ویژگی این مدل تولید جو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید