نتایج جستجو برای: پرتفوی ارزشی

تعداد نتایج: 5279  

ژورنال: تحقیقات مالی 2014

در این پژوهش برای ارزیابی مهارت زمان‌سنجی با استفاده از مدل ترینر و مازوی (بسط داده‌ شده فاما برای عملکرد مدیریت در‌خصوص نحوه تخصیص منابع میان واحدهای سرمایه‌گذاری)، به بررسی عملکرد مدیر پرتفوی صندوق و شرکت‏های سرمایه ‏گذاری طی دورة زمانی ۱۳۸۴‌ـ 1390 می‌پردازیم. نتایج نشان ‏می‏دهد که مدیران پرتفوی صندوق‏ها و شرکت‏های سرمایه‌گذاری مهارت مناسبی در زمان‌سنجی بازار طی دوره پژوهش ندارند‏ و تنها در ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393

در این پژوهش رابطه تنوع پرتفوی تسهیلات اعطایی با کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. برای این منظور رابطه کارایی با سه متغیر: ریسک پرتفوی تسهیلات اعطایی، تنوع پرتفوی تسهیلات اعطایی و درجه تمرکز، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمامی متغیرها رابطه معنی داری با متغیر وابسته دارند. متغیر ریسک پرتفوی (prov)، با متغیر وابسته کارایی(eff) رابطه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391

چکیده پایان نامه حاضر به بررسی عکس العمل بیش از اندازه سهامداران عادی بورس اوراق بهادر تهران می پردازد. بدین منظور کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 مد نظر قرار گرفته و با اعمال محدودیت هایی، از بین آنها 152 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره بلند مدت و کوتاه مدت و حتی بعد...

امین روشنگرزاده محمد رمضان احمدی,

  در این مقاله سعی بر آن است تا عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی(شامل شاخص شارپ، انحراف معیار و بتای سنتی) و تئوری فرا مدرن پرتفوی(شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی‌های آنها با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور، داده‌های مربوط به چهارده صندوق سرمایه گذاری، طی دوره 88- 87...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2013
امیر صفری حمیده آلانی نرگس سرلک,

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد پرتفوی سرمایه¬گذاری شرکت¬های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر شرکت¬های پذیرفته‌شده در بورس تهران است. مبنا تحلیل ریسک و بازدهی، با استفاده از مدلی ترکیبی مشتمل بر این دو معیار ارزیابی است. مدل به‌کاررفته برای ارزیابی پرتفوی در این تحقیق (مدل شارپ)، بر مبنای تئوری CAPM است. بدین منظور فرض شده است که اختلاف معناداری بین عملکرد پرتفوی سر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1389

شکاف نسلی یا تغییر ارزشی بین نسلی پدیده ایست که عموماً به واسطه ی تغییرات اجتماعی و اقتصادی(نوسازی) شکل می گیرد. پژوهش حاضر سعی در شناخت دقیق این پدیده و جنبه های مختلف آن دارد. این کار عموماً با بررسی و مقایسه نظام ارزشی دو یا چند نسل صورت می گیرد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق ایثارگران شهرستان اهواز و فرزندان آنان می باشد که از میان آنان تعداد 600 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مو...

ژورنال: :مطالعات جامعه شناختی ایران 2012
محمد رحیمی امیر آشفته تهرانی زهرا حضرتی صومعه

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شکاف بین نسلی، افراد 20 تا 24 سال و والدینشان در شـهر خلخال انجام شده است. در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن به پدیده شکاف نسـلی میـان جوانان و والدین آنان است. چارچوب نظری و مدل تحلیلی با استفاده از نظریههای نظریهپردازانی همچـون گئـورگ زیمل، پیتر برگر و تامس لاکمن، رونالد اینگلهارت، اریک اریکسون، جکلین گودنو و ورنل بنگستون ارائه شـد...

ژورنال: :روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 2006
محمد تقی دلخموش

در پی دستیابی به سلسله مراتب ارزشی جوانان دانشجو و بررسی اثر متغیرهای جنس و گرایشهای تحصیلی بر آن، 600 دانشجو (300 مرد و 300 زن) به نسبت مساوی از چهار دانشکده فنی، علوم انسانی، تربیت معلم و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند و با «زمینه یاب ارزشی شوارتز» (svs) مورد ارزشیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش مشخص کردند که ترتیب سلسله مراتبی ارزشی جو...

ژورنال: :دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 0
حجت اله صادقی استادیار دانشگاه یزد، گروه حسابداری و مالی سمانه دهقان منشادی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی/مالی، مدرس دانشگاه علم و هنر

در راستای مدیریت ریسک بازار، بعد از اندازه گیری ارزش در معرض خطر پرتفوی باید به طوردقیق اجزای تشکیل دهنده آن را شناسایی و ریسک پرتفوی را حداقل نمود. در غالب مدل های مالی فرض می شود که توزیع مشاهدات (بازده ها)، نرمال است و بر اساس این توزیع ارزش در معرض خطر و سایر معیار های ریسک بازار محاسبه می شوند. این در حالی است که مشاهدات در واقعیت از توزیع های غیر نرمال پیروی می کنند. بنابراین این پژوهش از...

ژورنال: :مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2013
میرفیض فلاح شمس لیالستانی یونس عطایی

این مقاله بدنبال ارزیابی کارائی استراتژی شتاب در انتخاب پرتفوی مناسب در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا پایان 1389 می باشد. برای ارزیابی استراتژی مومنتوم ، پرتفوی برنده و بازنده از 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی کارائی معیارها در انتخاب پرتفوی مناسب از روش« جگادیش و تیتمن» (1993) استفاده شده است. ابتدا بازدهی روزانه شرکت ه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید