با استفاده از روش های عددی و محاسبات مبتنی بر تقریب می توان قیمت اختیار امریکایی را به دست اورد.یکی از این روش های عددی،روش شبیه سازی مونت کارلو است.هنگامی که ابعاد مسیله افزایش یابو، این روش بسیار مورد توجه قرار می گیرد. هدف ما معرفی این روش و به کارگیری آن در قیمت گذاری اختیارات امریکایی است. به همین دلیل سه روش از روش های شبیه سازی مونت کارلو به نام روش درخت تصادفی،شبکه تصادفی و رگرسیون را ب...

برآورد حجم رسوب ورودی به مخازن سدها از ضرورت های طراحی و مدیریت تأسیسات آبی می باشد. روش های تجربی و ریاضی مختلفی جهت برآورد حجم رسوب موجود است اما همواره این روش ها دارای قطعیت نبوده و باعث شکست پروژه یا استفاده از ضرایب اطمینان بالا می شود, در این راستا تحلیل عدم قطعیت می تواند راهگشا باشد. دراین تحقیق، جهت برآورد دبی رسوب ورودی به سد، روش های  usbrمتوسط دسته ها و تعدیل ضریب faoاستفاده شده اس...

مدیران در رده های بالای شرکت ها، همواره با این مشکل روبه رو بوده اند که چگونه میان برنامه های گوناگون در بازاریابی استراتژیک خود موازنه برقرار کنند. اتخاذ چنین تصمیم های سطح بالایی همواره به مدیران اجرایی در رده های بالای مدیریتی محول می شود و آن ها نیز بیشتر بر مبنای تجارب شخصی خودشان و نه یک معیار معین با این مسأله برخورد می کنند. واضح است که چنین رویکردی نمی تواند همواره به نتایج مثبت برای ش...

امروزه مزایای استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی مانند ایمنی، ظرفیت جابجایی بالا و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی موجب گسترش روزافزون آن گردیده است. به منظور ایجاد اطمینان از عملکرد مناسب این سیستم، برنامه‌ریزی عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی امری اجتناب‌ناپذیر است. یکی از ملزومات اصلی این نوع برنامه‌ریزی توسعه مدل زوال خطوط ریلی است که به کمک آن می‌توان فهمید چه زمانی وضعیت خطوط ریلی از حداقل قابل...

در این تحقیق، تلفیقی از مدل «مارکوف پنهان» و مفهوم «زنجیره مارکوف» به­منظور پیش­بینی رفتار بازارهای مالی ارائه شده است. این ابزار توسعه­یافته می­تواند در تجزیه­وتحلیل بازار سهام، کاربردی مناسب داشته باشد. در ابتدا از الگوریتم ژنتیک به­منظور تعیین و تنظیم پارامترهای مدل «مارکوف پنهان» استفاده می­شود؛ سپس از مدل «مارکوف پنهان» تنظیم شده برای شناسایی و شناخت الگوهای مشابه در داده­های تاریخی استفاد...

در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل state space در فرم arimaپرداخته می شود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده­ روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز ...

عدم قطعیت پارامترهای بارش ـ رواناب نقش مهمی در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب دارد. در مقاله حاضر ارزیابی عدم قطعیتها با استفاده از روش مونت کارلو در حوزه قره سو واقع در حوزه کرخه بررسی می گردد. برای شــبیه سازی حوزه از مدل توزیعی ـ مفهـومی موسوم به مادکلارک استفاده گردید که در آن شبیه سازی بارش ـ رواناب در گستره یک شبکه مربعی حوزه انجام می شود و سپس هیدروگراف خروجی حوزه از ترکیب رواناب سطحی مربعات ...

شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از مولدهای اعداد تصادفی یک سری رویدادها را مدل سازی می کند. این روش زمانی استفاده می شود که مطمئن نیستیم یک رویداد مشخص اتفاق می افتد یا نه‎‎‏، اما احتمال وقوع این رویداد قابل تخمین زدن است. روش مونت کارلو نوعی شبیه سازی است که تجزیه و تحلیل پدیده ها را با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری انجام می دهد. روش مونت کارلو در ریاضیات‏، فیزیک و مهندسی به طور گسترده ای ...

ارزیابی و برآورد ذخایر برفی در مطالعات بیلان آب و بهره برداری بهینه از منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشکی چون ایران که دارای ریزش های فصلی برف هستند، اهمیت فراوانی دارد. در حوضه های آبریز حوالی دامنه های برف گیر نظیر زاگرس که سیلاب های بهاره سهم عمده جریان های سطحی را تشکیل می دهند، پیش بینی احتمالاتی ذخیره برفی پایان سال ضروری است. در پژوهش حاضر، پیش بینی احتمالی وقوع برف در حوضه آبریز رودخانه ...