1-هدف پژوهش : مقایسه مدل استوکاستیک با مدلهای اوهلسون و آلتمن در پیش بینی توقف فعالیت شرکتها به عنوان ابزار های مالی جهت تصمیم گیری تامین کنندگان منابع مالی و سرمایه گذاران در شرایط مالی و محیطی ایران می باشد. 2- روش نمونه گیری از نظر تعداد و غیره : در نمونه آماری ، شرکتها مورد مطالعه به دو گروه تقسیم شده است. برای گروه اول (شرکتهای موفق) از شاخص کیو توبین ساده استفاده شده، و برای گروه دوم (شر...

برای مدل‌بندی پدیده‌هایی که با زاویه شناسایی می‌شوند توزیع‌های جهتی ابزارهای بسیار مفیدی هستند. اخیرا ، استفاده از این توزیع‌ها در علوم متنوعی مانند زیست‌شناسی، نجوم، هواشناسی و بیوانفورماتیک مورد توجه زیادی قرار گرفت. بویژه در تحقیقات علوم زیستی نشان داده شد که دو زوج زاویه وجود دارند که تا حد دقیقی ساختار هندسی و فضایی کامل یک پروتئین را در یک فضای سه بعدی توصیف می‌کنند. برای تشریح احتمالاتی ...

فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است. تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصآ بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی...

در این مقاله با استفاده از نظریه‎ی کاتاستروف به بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران ‌پرداخته می‌شود. سقوط بازار سهام و افت ناگهانی قیمت‌ها نه تنها وحشت عمومی سرمایه‌گذاران را به‌همراه خواهد داشت، بلکه در بازارهای با عمق بیش‎تر رکود شدید اقتصادی و کاهش اطمینان مصرف‌کننده را نیز موجب می‌شود. از آن‎جایی‎که مدل‌های کاتاستروف قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند؛ با استفاده از مد...

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه ی میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام است. هنگامیکه واکنش بازار به اطلاعات به کندی انجام شود، گفته می شود که نوعی تاخیر زمانی بین ارایه ی اطلاعات و انعکاس آنها بر روی قیمت سهام شرکت ها وجود دارد. به منظور بررسی رابطه ی مذکور، دو فرضیه تدوین شده است. روش انجام این تحقیق، روش شبه تجربی، جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در ...

پژوهش حاضر به بررسی وجود استقلال در سری‌های بازده (شکل ضعیف کارایی) سهام شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبعیت آن از مدل گشت تصادفی می‌پردازد. فرضیه اول این که تغییرات متوالی قیمت سهام از مدل گشت تصادفی تبعیت کرده و مستقل از همدیگر است. فرضیه دوم این که سری‌های قیمتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سری‌های تصادفی است. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمتی روزانه 50 شرکت برتر بورس و شرکت‌های...

همواره مردم در طی چندین سالی که از عمر مکانیک کوانتومی می گذرد، دنبال رهیافتی برای توضیح مسائل بس ذره ای بوده اند. در کل، رهیافت یک مسئله کوانتومی منجر به پیدا کردن ویژه حالت های هامیلتونی می شود که معادل با قطری کردن هامیلتونی است ولی در سیستم های بس ذره ای پیدا کردن این ویژه حالت ها، وقتی که برهمکنش بین ذرات سیستم غیرقابل اغماض است، کار راحتی نیست و بعضی اوقات غیرقابل حل. برای فائق آمدن بر ای...

نتیجه فرایند بازآرایی اپی پلار، تولید تصاویر شبه نرمال است که نقاط متناظر در آنها در امتداد سطرها یا ستون ها قرار می گیرند. برخلاف تصاویر نرمالِ حاصل از فرایند بازنمونه برداری اپی پلار، هیچ تضمینی برای تناسب پارالاکس موازی و ارتفاع نقاط متناظر در این تصاویر وجود ندارد. بااین حال، تولید تصاویر شبه نرمال می تواند انجام طیف وسیعی از کارهای فتوگرامتری نظیر تناظریابی، مثلث بندی هوایی خودکار، تولید مد...

هدف این مقاله آزمون رابطه بین بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا و بازدهی بورس اوراق بهادار و توجه به تغییرات این رابطه در زمان منفی بودن بازدهی بازار اوراق بهادار است. در این مقاله از روش خودرگرسیون مدل توزیعی است تا بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا را با بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار با کمک مدل تخمین خطا tarch/egharch در داده های روزانه که دوره آن 6فروردین 1390 تا 24 شهریور 1391 (در مجموع 341 مشاهد...

‏این مقاله قصد دارد نتایج حاصل از تحقیق پیرامون امکان استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند.از آن جایی که هر مدل بنابر مفروضاتی ساخته می شود به کارگیری آن مدل توسط سایر محقیقن جهت سنجش اعتبار نتایج آنها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار خواهد بود. با توجه به، ناکارایی بازار سرمایه ایران که در تحقیقات گذشته نشان داده شده است پرسش اصلی این است که آیا مدل ق...