سرمایه گذاران عادی به پرتفوی خود به عنوان یک کل نگاه نمی کنند. این سرمایه گذاران، پرتفوی خود را به عنوان مجموعه ای از حساب های ذهنی در نظر می گیرند. درحسابداری ذهنی مساله متعارف بیشینه سازی بازده مورد انتظار با محدودیت حداکثر احتمال شکست در دستیابی به بازده آستانه ای است. در پژوهش حاضر از مدل میانگین واریانس مارکویتز و ورود دارایی بدون ریسک به محدودیت این مدل، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را...

زمینه و هدف: مواد شیمیایی در محیط های کار، زندگی و آموزشی استفاده گسترده ای دارد و نیاز است برای کنترل آن ها برنامه های خاصی تدوین گردد. دراین راستا شناسایی خطرات و اولویت بندی این مواد حائز اهمیت می باشد، به همین دلیل در این تحقیق هدف ارزیابی ریسک مواجهه با مواد سمی در یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی با استفاده از یک مدل و یک روش نیمه کمی می باشد. روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بوده و در یک آزمای...

نیاز به برق در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، روز به روز در حال افزایش است. با توجه به منابع محدود دولت، توسعه پروژه های نیروگاهی از طریق مشارکت بخش خصوصی با قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (bot)به عنوان یکی از روش های بخش دولتی در واگذاری پروژه های نیروگاهی تبدیل گردیده است. از ویژگی بارز این واگذاری ها انتقال بار تامین مالی و بخشی از ریسک های تجاری به بخش خصوصی می باشد. پایان نامه حاض...

هدف اصلی این تحقیقبررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ها و نیز مدل سازی ریسک نقدینگی بانک ها می باشد. در تحقیق حاضر، بااستفاده از مدل شاخص های چندگانه – علل چندگانه که حالت خاصی از مدل سازی معادلات ساختاری است اقدام به طراحی الگوی ریسک نقدینگی بر اساس شناسایی علل موثر برریسک نقدینگی و آثار ناشی از آن نموده ایم. در این تحقیق ریسک نقدینگی به عنوان متغیر وابسته پنهان و متغیرهای سپرده پذیری، میزا...

رقابت جویی در مرکز و هستة کسب و کارها در اقتصاد بازار قرار دارد، و به معنای توانایی و کارکرد یکشرکت و بخش فرعی برای فروش و عرضة محصولات و یا خدمات در یک بازار مشخص است. مدل نیروهایرقابتی "پورتر"، یکی از مدل های شناخته شده برای تحلیل رقابت جویی شرکت ها است، که برای توسعة وتدوین استراتژی رقابتی به منظور افزایش حاشیه رقابتی آن ها به کار برده می شود. هدف این مطالعه، سنجش وتحلیل رقابت جویی شرکت ایرا...

امروزه، مسائلی چون رقابت،پیچیدگی های فناورانه، تخصصی شدن کارها و افزایش هزینه ها سبب شده تا سازمان ها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده و برای دستیابی به مزیت های رقابتی به استراتژی های جدید روی آورند. یکی از این استراتژی ها، تمرکز بر شایستگی های محوری و واگذاری بسیاری از فعالیت ها به سازمان های خارجی (برون سپاری) است. بانک ها نیز برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، کاهش هزینه ها، ارتقای کیف...

چکیده مطابق نظریه مارکویتز، امکان پیش بینی بازار سرمایه در آینده وجود نداشته و سرمایه گذاران باید به منظور کنترل ریسک سرمایه گذاری، به تشکیل پرتفو بپردازند. در تحقیقات اخیر، توسعه های زیادی روی مدل اولیه پرتفوی مارکویتز از حیث مدلسازی و روش حل ایجاد کرده اند. از جمله اینکه از سنجه های ریسک طیفی همچون ریزش مورد انتظار و ارزش در معرض خطر برای سنجش ریسک استفاده می شود. همچنین، مدل های متنوع ...

امروزه پویایی های اقتصاد جهانی، در بسیاری از صنایع، سازمان ها را ناگزیر از رقابتی اجتناب ناپذیر در عرصه ی بازارهای داخلی و خارجی نموده، اما فقط سازمان های معدودی، منابع مالی، فنی، انسانی و سازمانی مورد نیاز را برای حضور در بازارها در اختیار دارند. در واقع عصر حاضر، عصر شراکت است زیرا تنها از طریق شراکت امکان تامین منابع مورد نیاز برای حضور در بازار وجود دارد. در سال های اخیر نوع خاصی از شراکت ب...

در این پژوهش امکان پوشش متقاطع ریسک نرخ ارز (دلار) با استفاده از شاخص میانگین وزنی معاملات قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در شرکت بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی برای حالت های درون نمونه ای و برون نمونه ای برآورد شد و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج برآورد مدل ها حاکی از آن است که یک رابطه معن...

با گسترش روزافزون رقابت در سطح بازار های محلی و جهانی، زنجیره تأمین باید برای تضمین بقای خود توان رقابتی اش را افزایش دهد. این امر ناشی از عوامل مختلفی همچون وسیع شدن بازارها، افزایش تعداد رقبا، پیشرفت تکنولوژی است. از جمله عوامل مهم دیگری که در مدیریت زنجیره تأمین علاوه بر شناخت محیط و رقبا برای رسیدن به بالاترین سود، در شرایط عدم قطعیت، باید مورد توجه قرار گیرد و باعث افزایش توان رقابتی می گ...