شاخص ماهیانه بازار سهام تهران در بازه­ی زمانی ماه اول سال 1380 تا ابتدای ماه دوم سال 1391، دارای رشد میانگین حسابی 155 درصد بوده است، این درحالی است که بازدهی سپرده­ی سرمایه­گذاری 5 ساله 25درصد در سال بوده است. چرا سرمایه­گذاران مالی تمایل زیادی به سرمایه­گذاری در بازار سهام ندارند؟ موضوع این مقاله بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از داده­های مربوط به شاخص ...

رونق بازار سرمایه موجب افزایش سرمایه گذاری خصوصی و تولید ملّی می شود. شناسایی متغیّرهای موثر بر قیمت سهام یکی از عواملی است که امکان هدایت بازار سرمایه را به وضعیت ثبات و رونق اقتصادی فراهم می آورد. شاخص قیمت سهام تابع متغیّرهای مختلفی از جمله عوامل نهادی است. مطلوب بودن عوامل نهادی مثل شاخص های حکمرانی، فضای مطمئن، باثبات و کم خطری را برای سرمایه گذاری بیش تر فراهم کرده و موجب کارآمدی بیشتر بازار...

هدف: تغییر قیمت مسکن، همواره دغدغه سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و حتی عموم مردم به‌عنوان سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده بوده است. با توجه به ویژگی ناهمگنی مسکن، اندازه‌گیری تغییرهای آن با مشکلات جدی روبه‌رو است. تاکنون، در ایران تغییرهای قیمت مسکن در بازار مسکن شهر تهران با شاخص‌های میانگین نشان داده شده است. با توجه به ناهمگن بودن مسکن، شاخص یادشده به‌خوبی تغییرهای قیمتی را نشان نمی‌دهد؛ زیرا اگر در ...

شاخص ماهیانه بازار سهام تهران در بازه­ی زمانی ماه اول سال 1380 تا ابتدای ماه دوم سال 1391، دارای رشد میانگین حسابی 155 درصد بوده است، این درحالی است که بازدهی سپرده­ی سرمایه­گذاری 5 ساله 25درصد در سال بوده است. چرا سرمایه­گذاران مالی تمایل زیادی به سرمایه­گذاری در بازار سهام ندارند؟ موضوع این مقاله بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از داده­های مربوط به شاخص ...

عوامل مختلفی بر بازدهی بازارهای مالی کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت هستند، تأثیرگذار می باشد. یکی از مسائل مهم در این کشورها، تأثیر عامل حیاتی قیمت نفت در عملکرد اقتصاد و بازار مالی آنها است. وجود بازارهای مالی با ثبات در این کشورها سبب رونق و رشد اقتصادی می شود. لذا بررسی این مسئله برای کشور ما، ایران که در ارتباط با کشورهای دیگر در تعامل و مسامحه نیست. اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می کند. ...

در این مطالعه روابط علی بین متغیرهای موجود در بازار گوشت مرغ و گاو در فاصله سال های ١٣٥٣ تا ١٣٨٣ در ایران بررسی شد . برای این منظور آلگور یتم های علیت حاصل از گراف های غیر چرخشی سودار، بر اساس ماتر یس هم بستگی جملات اختلال الگو ی تصحیح براساس هم بستگی جزئی و آلگور یتم pc خطای بردار ی و استفاده مستقیم از داد ه ها به کار برده شد . در بررسی جریان علیت، آلگوریتم با استفاده از الگوی شبکه ای بیزین مو...

تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (var) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام wti با استفاده از مدل ged- garch که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های ر...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نظارت بازار و به کارگیری قوانین حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار می باشد. این تحقیق در ادامه کار ماریستی،کالو و دب (2010) و با مدلی مشابه با مدل محققان مذکور به انجام رسیده است. از مهمترین شاخص هایی که به منظور ارزیابی هزینه نظارت از سوی سازمانهای بین المللی گزارش می شود؛ می توان به شاخص افشای تجاری، شاخص ادراک فساد، ،حاکمیت قانون وکیفیت قوانین...

در بازارهای مالی، قیمت یک ورق ریسکی به¬وسیله بازار سازان بر اساس تقاضای مازاد تعاملات عامل¬های غیرهمگن تعیین می گردد. این عامل¬ها، چارتیست ها و فاندامنتال ها هستند که سفارش های آن ها بر مبنای تفاوت بین تخمین ها در مورد قیمت آتی بوده به طوری که چارتیست ها متکی به قوانین وجود روند عمل می کنند و فاندامنتال ها فرض می کنند که دارای اطلاعات در مورد فضای اقتصادی هستند و بر این اساس نظرات خود را شکل می...