Данная статья посвящена вопросам реализации алгоритмов моделей векторной авторегрессии (VAR) в программной среде R. Достоинствами являются: простота их использования, точность прогнозов, сопоставимая с точностью сложных макроэкономических моделей, отсутствие каких-либо структурных или идентификационных ограничений на параметры. Однако последняя особенность приводит к проблеме перепараметризации...
