برای بررسی معادله فوکر-بلانک لازم است که معادلات دیفرانسیل حاکم بر متغیر های سیستم را حل کنیم. روش های معمول برای بدست آوردن معادلات دیفرانسیل مربوط به معادلات فوکر-بلانک با دو جمله است. بررسی معادله فوکر-بلانک تعمیم یافته با جملات از مرتبه بالاتر توسط بلیماک و همکارانش انجام شده است. در این بایان نامه ما ضمن بررسی این روش آن را برای حل هامیلتونی بوز هابارد دو ترازه که برای اولین بار معرفی کرده...

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهش های روز دنیا به­گونه­ای مدل­سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی­های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم­های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام)  را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل­سازی می­کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پ...

هدف از انجام این پروژه، بررسی انتقال حرارت جریان سیال نانو در لوله می باشد. برای شبیه سازی جریان از مدل دو سیالی با در نظر گرفتن سرعت لغزش بین دو فاز جامد و مایع استفاده شده است. نفوذ براونی و ترموفورسیس به عنوان مکانیزم های ایجاد سرعت لغزش بین دو فاز در نظر گرفته شده و اغتشاش در فاز سیال با بهره گیری از مدل k-e شبیه سازی گردیده است. به منظور وارد کردن اغتشاش حرارتی به مسئله از دو روش استفاده ش...

در این تحقیق اثر میدان مغناطیسی بر میدان جریان، انتقال حرارت و تولید انتروپی جابه جایی توام نانوسیال آب–مس با لحاظ اثر حرکت براونی نانوذرات در محفظه ی ذوزنقه ای مطالعه شده است. دیواره های جانبی محفظه عایق، دیواره ی بالایی سرد و متحرک به سمت راست یا چپ و دیواره ی پایینی گرم است و زوایه ی دیواره های جانبی با افق ˚45 است. مطالعه در گراشف 104، برای اعداد رینولدز 30، 100، 300 و 1000، اعداد هارتمن 25...

در این پایان نامه یک بازار اوراق بهادار تعدیل شده با فرایند نیم مارکف که شامل یک دارایی بدون ریسک با نرخ بهره ثابت و یک دارایی ریسکی است در نظر می گیریم.فرض می کنیم قیمت سهام در این بازار از یک حرکت براونی هندسی و تلاطم از یک فرایند نیم مارکف تبعیت کند. ثابت می کنیم این بازار ناکامل است، سپس اندازه مارتینگل مینیمال را برای این بازار به دست می آوریم و در نهایت به مدل سازی و قیمت گذاری سوآپ واری...

در این پایان نامه به مطالعه و بررسی روش های شبکه ای برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل با مشتقات جزئی پرداخته می شود. مشتقات جزئی در این معادلات با استفاده از روش های تفاضل متناهی و همچنین روش های تفاضل متناهی فشرده تقریب زده می شوند. قسمت انتگرالی در معادلات ممکن است منفرد باشد که برای تقریب آن، از روش های انتگرالگیری عددی استفاده می شود. در پایان هر فصل مثال های عددی برای تأیید کارایی و دقت رو...

یکی از رایج ترین اختیارات نامتعارف، اختیارات پس نگر است که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار می دهیم. مدل های تلاطم را بررسی کرده و اختیار پس نگر را تحت مدل تلاطم تصادفی قیمت گذاری می کنیم. از ویژگی حرکت براونی هندسی و مدل بلک - شولز استفاده کرده و اختیارات خرید و فروش پس نگر با قیمت توافقی ثابت و شناور را قیمت گذاری می کنیم. با بیان مفاهیم اصلی شبیه سازی مونت کارلو، قیمت اختیار پس نگر با قیمت...

در این پایان نامه مفهوم جدیدی از غالب هم توزیعی که جهت تحلیل حرکت شبکه معادلات دیفرانسیل جزئی برای شبیه سازی عددی معادلات واکنش انتشار انفجاری مورد استفاده قرار می گیردمعرفی می گردد. تئوری و نتایج عددی نشان می دهد زمانی روش حرک شبکه می تواند دارای عملکرد مثبت باشد که معادلات حرکت شبکه بکار برده شده غالب هم توزیعی باشد و غالب هم توزیع بودن را با استفاده از تحلیل ابعاد می توان مورد بررسی قرار دا...

شرح مختصر پنجاه سال فعالیت های علمی نویسنده