تلاش در جهت شناسایی مدل مناسب و بالا بردن دقت اندازه‏گیری با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با نداشتن برخی نواقص ارزش در معرض ریسک، سنجه قابل اعتماد‏تری می‏باشد. در این پژوهش با مطالعه در خصوص ویژگی‏های داده‏های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وکاربرد مدل FIGARCH-EVT در محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی، تصریح دقیق‏تری حاصل شده است. اب...

در یک رویکرد نظری از یک سو انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده ها، در تابع تولید وارد می شود. از سوی دیگر، از آنجا که تقاضای شرطی نهاده ها تابعی از تولید است، بنابراین می توان گفت که یک رابطه دو طرفه بین مصرف انرژی و تولید قابل تصور است. در دنیای واقعی، توزیع جغرافیایی منابع انرژی بین کشورها متناسب نیست. برخی کشورها، نظیر کشورهای عضو اوپک، از منابع انرژی خیلی بیشتری بهره مند هستند. برخی مشاهدا...

در این مطالعه تغییرات پتانسیل و گرادیان جاذبه را برای زلزله 9.2 ریشتری سوماترای اندونزی در 26 دسامبر سال 2004 به کمک داده های ثقل سنجی جمع آوری شده توسط ماهواره گریس بدست می آوریم. گرادیان های جاذبه بدست آمده تغییرات توزیع جرم را در درون زمین به خوبی نشان می دهند. مطالعات پیشین نشان داده است که برای حذف خطای نواری مشاهدات گریس از فیلترها و الگوریتم های نرم کنندگی استفاده شده است. در این تحقیق...

سابقه و هدف : کولیت اولسروز مقاوم به کورتیکوستروئید از جمله مشکلات درمانی در بیماریهای التهابی روده است. مطالعات متعدد در این مورد نشان داده است که پیش از درمان جراحی استفاده از سیکلوسپرین وریدی در حملات شدید ممکن است مؤثر واقع شود. اما در درمان موارد مقاوم که از همان ابتدا از سیکلوسپرین خوراکی استفاده شده باشد، تجربه کمتری وجود دارد. در این مطالعه اثربخشی و عوارض سیکلوسپرین در حملات شدید کولیت...

هدف اصلی این مقاله معرفی و پیاده سازی یکی از رویکردهای پیشرفته به نام رویکرد توزیع زیان در محاسبه ذخیره سرمایه در قالب مطالعه موردی برای یکی از بانک‌های ایران ‌می‌باشد. تمرکز اصلی در این مقاله بر مفاهیم کمی سازی ریسک عملیاتی و استفاده از داده‌های زیان پایگاه داده، توزیع‌های شدت و فراوانی زیان تخمین زده شده و سپس تخمین توزیع تجمیع شده با استفاده از الگوریتم مونت کارلو است در ادامه با در نظر گرفت...

در این پایان نامه یک فرایند گالتون-واتسون با مهاجرت وابسته به نسل را بررسی می کنیم که میانگین و واریانس آن به طور منظّم و به ترتیب با نمای و تغییر می کند. برآورد میانگین نوزادان تولیدشده در فرایند با استفاده از اندازه جمعیت فرایند موردبررسی قرارگرفته و نشان می دهیم که برآوردگر کمترین مربعات شرطی موزون (wclse)، یک برآوردگر سازگار است. شرایط کافی برای اینکه این برآوردگر از یک توزیع نرمال مجانبی پی...

در سال­های اخیر و با افزایش همگرایی و نوآوری در بازارهای مالی، نگرانی در خصوص ثبات کلی نظام مالی افزایش یافته و مفهوم ریسک سیستمی، اهمیت روزافزونی یافته است. ریسک سیستمی، ریسک ناشی از ارتباطات درونی و وابستگی در یک سیستم یا بازار است که در آن ناتوانی یک شرکت یا گروهی از شرکت‌ها می‌تواند موجب ایجاد بحران در کل سیستم شود. لذا در این پژوهش تلاش می‌گردد که با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی...

در این مطالعه تغییرات پتانسیل و گرادیان جاذبه را برای زلزله 9.2 ریشتری سوماترای اندونزی در 26 دسامبر سال 2004 به کمک داده های ثقل سنجی جمع آوری شده توسط ماهواره گریس بدست می آوریم. گرادیان های جاذبه بدست آمده تغییرات توزیع جرم را در درون زمین به خوبی نشان می دهند. مطالعات پیشین نشان داده است که برای حذف خطای نواری مشاهدات گریس از فیلترها و الگوریتم های نرم کنندگی استفاده شده است. در این تحقیق ک...

نمودارهای کنترل عموما با فرض استقلال مشاهدات و یکسان بودن توزیع آن در طول زمان (هنگامی که فرایند تحت کنترل است) طراحی می شوند. هرچند زمانی که یک فرایند به طور ذاتی مشاهدات خودهمبسته ایجاد می­کند، این فرض به راحتی نقض می­گردد. هنگامی که نمودارهای کنترل نسبت اقلام معیوب شوهارت در مورد چنین فرایندی بکار گرفته می­شود، تعداد زنگ خطرهای اشتباه از میزان مورد انتظار فراتر می رود. فرایند ماشین کاری، به ...