عوامل زیادی در شکل گیری انتقال اطلاعات و سرایت تلاطم میان شاخص های مالی مؤثر بوده که بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی خارج از محدوده اقتصاد داخلی هستند. در این میان، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، می‌تواند بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در تحقیق جاری، به بررسی سرایت تلاطم بین شاخص های بورس تهران، بورس د...

هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال‌های پیش از 2003 می‌باشد. در این مقاله با داده‌های هفتگی و با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال‌های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به‌ش...

توانایی شناسایی سرریز تلاطم بین دارایی ها کاربرد زیادی در اقتصاد کلان و مالیه دارد. برای سیاست گذاران، دانش سرریز می تواند به طراحی سیاست کمک کند. برای سرمایه گذاران، این دانش به بهبود پیش بینی تلاطم کمک می کند و در مدل های قیمت گذاری دارایی به کار می رود. به علاوه، اثر سرریز می تواند انتقال اطلاعات را نشان دهد و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی استفاده شود. در این مطالعه، به بررسی اثر سرریز تلاطم ...

بازار سرمایه، در مقایسه با سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت از ریسک و نااطمینانی بالایی برخوردار است، بنابراین انتظار می‌رود سود حاصل از سرمایه‌گذاری از حداقل بازدهی مورد انتظار بدون ریسک افزون‌تر باشد. به‌ همین دلیل به‌کارگیری تکنیک‌ها و تحلیل‎های تخصصی برای تخمین و پیش‌بینی تلاطم بازار مالی برای بهینه سازی سرمایه‌گذاری در بازار مالی، ضروری به‌نظر می‌رسد. در این تحقیق روش‌های مخت...

در این پژوهش مورفولوژی فیلم اکسید آلیاژ منیزیم که در شرایط ریخته گری تشکیل شده اند، بررسی گردید. فیلم اکسید سطحی در اثر تلاطم سطحی هنگام ریخته گری، بر روی هم تا خورده و با حبس هوا در بین لایه های داخلی خود، موجب تشکیل فیلم های دو لایه در مذاب شده و منشاء تشکیل عیوب ریختگی از جمله مک های گازی و حفرات انقباضی می شوند. بنابراین شناخت ویژگیها و مشخصات فیلم اکسید فلزات در پیش بینی خواص نهایی قطعات ر...

هدف از بررسی حاضر مقایسه میزان چابکی و استقامت دو گروه دانشجویان دختر 18تا22 ساله شهر تهران با قوس کف پای طبیعی و صاف بود. نمونه گیری این مطالعه در دو مرحله صورت گرفت.ابتدا شهر تهران با توجه به موقعیت جغرافیایی آن به سه قسمت شمال،مرکز و جنوب تقسیم شد.سپس محقق از بین دانشگاههای موجود در هر قسمت که دارای دانشجویان جنس مونث بودند(تمامی دانشگاه ها بجز دانشگاه امام علی و دانشگاه افسری امام حسین)به ق...

زمینه و هدف: تعادل یکی از اجزای کلیدی و جدایی ناپذیر آمادگی جسمانی در فعالیت های روزانه و عملکردهای ورزشی می باشد. در اکثر کشورهای دنیا نورم های آمادگی جسمانی در رده های سنی مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است و راه آگاهی از آمادگی جسمانی، مقایسه فرد با افراد هم سن و سال خود می باشد؛ که این مهم جز از طریق مقایسه با نورم استاندارد امکان پذیر نمی گردد. هدف از این تحقیق تدوین نورم و مقایسه تعادل ایس...

تلاطم شدید قیمت در بازار نشان‌دهنده شدت نوسانهای قیمت بوده و از این‌رو پیش‌بینی قیمت را بسیار پیچیده‌تر می‌کند زیرا افزایش تلاطم قیمت در یک بازار به‌معنای افزایش عدم اطمینان و بالا بودن ریسک در آن بازار است. در این مقاله پس از بررسی رفتار تلاطمی قیمت نفت خام در دوره‌های مختلف طی سالهای 1987 تا 2008 به رابطه علی بین تغییرات قیمت نفت خام و حجم معاملات در بورسهای نفتی در قالب یک مدل VECM پرداخ...

دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس های مختلف از مدل های garch و مدل تلاطم تصادفیsv را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...