تحقیق حاضر بر روی پلاسمای تلاطم های خورشیدی است که براساس مشاهدات انجام شده در رصدخانه sac-peak در سال 1992 صورت پذیرفته است . در اینجا سرعت و شتاب ماده خورشیدی داخل یک تلاطم را برای دو نقطه از آن با استفاده از روش حداقل مربعات محاسبه کردیم. تصاویری از تلاطم تحت مطالعه را که نسبت به زمان تکامل می یابند استفاده می کنیم و مختصات نقاط را به صورت تابعی از زمان بدست می آوریم. میدان مغناطیسی که سبب ح...

در این نوشتار نتایج یک پروژه تحقیقاتی در زمینه اقیانوس‌شناسی براساس داده‌های برداشت شده دینامیکی و فیزیکی در بخش میانی آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. داده‌برداری‌ها با استفاده از جریان‌سنج آکوستیکی و نیمرخ‌بردار پارامترهای فیزیکی انجام شد. بدین منظور تعداد ده ایستگاه نمونه‌برداری با ماکزیمم عمق 200 متر از خط ساحلی تا منطقه با عمق بیشتر انتخاب شد. جریان‌سنج با استفاده...

با گسترش و توسعه بازارهای مالی جهانی بحث ارتباط میان بازارهای مالی ،رابطه پویای میان بازدهی ها در این بازارها و مکانیزم های انتقال نوسانات بین این بازارها هر روز بیش از پیش مورد توجه دست اندرکاران بازارهای مالی قرار گرفته است. در یک بیان کلی می توان اظهار داشت که از آنجا که یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی، سیاستگذاران و سرمایه گذاران ، مدیریت ریسک و بحرانی است که پرتفوی آنها با آن مواجه است، ا...

در این پژوهش به منظور سنجش ریسک بازار و اهمیت این مقوله در مباحث مالی، ارزش در معرض خطر از طریق مدل raelized garch برآورد شده است. در این مدل بطور همزمان بازده و مقادیر تلاطم تحقق یافته درنظر گرفته می شود. توانایی در تعدیل اریبی تلاطم تحقق-یافته که ناشی از اختلالات ریزساختاری و زمان های غیرکاری می باشد از مزیت های این مدل می باشد.

هدف از این تحقیق مدلسازی عددی میدان جریان وانتقال حرارت نانوسیال در یک مبدل حرارتی صفحه ای با صفحات صاف به منظور شناخت دقیق ترعملکرد مبدل حرارتی از طریق اصلاح روش های مدلسازی خواص و نیز مدل تلاطم که در پژوهش های قبلی مورد استفاده قرار گرفته بوده است، می باشد. در این پژوهش ابتدا روش های مختلف مدلسازی تلاطم مطالعه می شود و با توجه به هندسه مسئله و تحیل نیاز و هزینه آن، روش مناسب مدلسازی به منظور ...

هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی  «var-mgarch» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان دهنده انتقال شوک ...

هنگامی‎که مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشم­پوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدل­سازی مقایسه­ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه­ بلندمدت مورد بررسی قرار می­گیرد. مدل­های­ مورد مقایسه، bekk (1,1) و مدل توسعه­یافته fbekk (1,d,1) هستند که مدل توسعه­یافته، پارامتر حافظه ­بلندمدت (d) را طی فرآیند مدل­سازی لحاظ کر...

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک و شولز و مرتون را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک رابطه صریح قیمت گذاری کنیم. اما مدل بلک و شولز و مرتون محدودیت هایی هم داشت مانند ثابت فرض کردن تلاطم دارایی پایه و فرض توزیع لگ نرمال برای بازده آن، به همین دلیل امروزه از این مدل، اغلب ...

برآورد ارزش اختیار در مدل­های تلاطم تصادفی یکی از مهم­ترین جستارها در علوم مالی می­باشد که در چند دهه اخیر پیرامون آن پژوهش های فراوانی انجام گرفته­است. اما در بسیاری از این پژوهش ها پارامترهای مدل، بدون واسنجی[i] و یا بدون هیچ اشاره­ای به نحوه انجام آن، در محاسبه قیمت اختیار معامله­ها بکار رفته­اند. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی مدل های هستون کلاسیک و هستون مضاعف[ii] می­خواهیم با کمک رهیافت ت...