تخمین وابستگی فرین بین دارایی‏ها و بازارهای مالی، نقش اساسی در جنبه‏های مختلف مدل‏سازی ریسک مالی دارد. نظریه ارزش فرین بر مدل‏سازی رفتار دنباله‏های توزیع با استفاده از مقادیر فرین متمرکز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وابستگی مجانبی و تخمین درجه وابستگی دنباله‏های چپ و راست توزیع بازدهی بورس اوراق بهادار تهران (TSE) با پنج بازار سهام بین المللی (Nikkei 225، DFM، CAC All Shares ، DAX و S&P 500) است....

محاسبه ضرایب انتشار یکی از روش های ساده و کم هزینه برای ارزیابی میزان آلایندگی حاصل از منابع آلاینده می باشد. در بین منابع آلاینده، ضرایب انتشار مشعل ها با خطای بالایی همراه است. چراکه میزان احتراق در مشعل ها به خصوص در حالت های اضطراری نامشخص بوده و اطلاعات دقیقی در مورد بازده احتراق واقعی مشعل ها در دسترس نیست. مقاله حاضر به منظور ارزیابی ضرایب انتشار سه آلاینده co،اso2 و nox در مشعل ها انجام...

در این پژوهش روش بهینه سازی استوار در بهینه سازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از تخمین اطلاعات در فرآیند بهینه سازی پرتفوی، موجب عدم قطعیت ناشی از تخمین خواهد شد، از این رو باید از روشی استفاده کرد که قابلیت وارد نمودن ریسک تخمین را داشته باشد، بهینه سازی استوار دارای این توانایی است. برای بررسی استواری پرتفوی،از تکنیک آشفتگی استفاده شده است. علت انتخاب این تکنیک، افزایش ناگهانی ...

میل لنگ از جمله قطعات مهم و پیچیده در انواع موتور است. اهمیت تجزیه و تحلیل خستگی و تخمین عمر آن نیز بر کسی پوشیده نیست. برای طراحی میل لنگ چالش های بسیاری از جمله بار مفید خودرو، وزن کمتر درخواستی، بازده و عمر دوام بیشتر مورد نظر است. میل لنگ طی عمر کارکرد خود متحمل بارهای خمشی و پیچشی متناوب می شود و شکست در آن سب ایجاد خسارت جدی به موتور می گردد، بنابراین در زمان طراحی باید استحکام خستگی آن ل...

قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، به عنوان یکی از تئوری های پایه ای در حوزه سرمایه گذاری و مدیریت مالی، مدلی برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار و هزینه سرمایه ارائه داده و کاربردهای فراوانی در حوزه مالی دارد. صرف ارزش یکی از ناهمسانی های مدل بوده که ارائه دهندگان آن معتقدند این صرف ریسک، جبرانی است برای ریسکی که در مدل اصلی مورد توجه قرار نگرفته است. محققان و نظریه پردازان در این حوزه معتقدند که د...

در این پژوهش به بررسی مقایسه­ای دو مدلC-CAPM  و CD-CAPM در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در طی  فروردین 1390 تا اسفند1394پرداخته شده است. و از نرخ بازده بازار به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده مورد انتظار بعنوان متغیر وابسته در مدل­های پژوهش و در تخمین مدل­ها از داده­های پنلی استفاده شده است. نتایج آزمون اختلاف میانگین، حاکی از اختلاف معنی ­داری بین دو مدل درکل دوره­ها، شرایط ریسک منفی  و ریسک مث...

در این تحقیق برای مقایسه عملکرد بانک‌ها از شاخص‌های سودآوری مثل بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره خالص استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 6 بانک­ ایرانی، 4 بانک اسلامی بحرین و 4 بانک متعارف بحرین­ برای سال‌های (2014-2007) می‌باشد. ضرایب هر یک از متغییرهای تاثیرگذار بر شاخص‌های سودآوری در هر سه مدل، با استفاده از مدل خطی رگرسیون و به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) تخمین و م...

با توجه به اهمیت ساخت و تولید لوله برای انتقال گاز، نفت و فرآورده های نفتی در صنعت نفت، تخمین تابع تولید لوله سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین راستا، شرکت لوله سازی اهواز که عمده ترین تولید کننده لوله در ایران است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و تابع تولید آن طی دوره 1358-1381 تخمین زده شد. برای این کار ابتدا، متغیرهای مورد مطالعه از نظر پایایی با آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمو...

محاسبه ضرایب انتشار یکی از روش‌های ساده و کم هزینه برای ارزیابی میزان آلایندگی حاصل از منابع آلاینده می‌باشد. در بین منابع آلاینده، ضرایب انتشار مشعل‌ها با خطای بالایی همراه است. چراکه میزان احتراق در مشعل‌ها به‌خصوص در حالت‌های اضطراری نامشخص بوده و اطلاعات دقیقی در مورد بازده احتراق واقعی مشعل‌ها در دسترس نیست. مقاله حاضر به منظور ارزیابی ضرایب انتشار سه آلاینده CO،اSO2 و NOx در مشعل‌ها انجام...

در این مقاله سعی شده است تا رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از نتایج بدست آمده ، ضرورت افشای صورتهای مالی که آثار تورم روی آنها نشان داده شده است ، مشخص گردد . برای این منظور مدلی ارایه گردیده است که براساس آن می توان ار...