در سال‌های اخیر بازارهای مالی با نوسانات زیادی مواجه شده و عدم اطمینان ناشی از این نوسان‌ها، نگرانی‌هایی را در سرمایه‌گذاران ایجاد نموده است. از این رو مدل‌سازی نوسان و پیش‌بینی آن در مسائل مختلف تحقیقی و عملی مالی، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، امکان دسترسی به داده‌های پرفراوانی، عرصه‌ی جدیدی برای مدل‌سازی نوسان و پیش‌بینی بازده دارایی‌های مالی ایجاد نموده است. در این پژوهش، مدل‌ساز...

هدف این مقاله بررسی وجود الگوهای فصلی در بازده و نوسان پذیری آن و نیز در تعداد معاملات مرتبط با رویدادهای تقویمی متحرک از جمله ماه مبارک رمضان است. بازدهی و نوسان پذیری بازده برای شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم، صنعت و مالی در بازه زمانی 1377 تا 1388 محاسبه و از مدل رگرسیون معمولی و تصریح مدل های گارچ برای برآورد مدل های بازدهی و نوسان پذیری استفاده گردید. همچنین مدل رگرسی...

در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال نوسانات شدید قیمت سهام از مکانیزم حد نوسان قیمت سهام برای محدود کردن نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می‌شود و بنا به دوره‌های خاص، دامنه نوسان قیمت سهام با تغییراتی مواجه می‌شود و در طول زمان دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه‌های مربوط به اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون این‌که واقعا تاثیر این تصمیما...

در این مقاله تاکید اصلی بر تسخیر دقیق فصل مشترک و مطالعه اندرکنش شاک و حباب در جریان های دو فازی گاز-گاز و گاز – مایع است.  بدین منظور برای اولین بار از حلگر ریمان hllc و روش حل عددی گودونوف برای معادلات دو سیالی 5 معادله ای کاپیلا استفاده شد و کد نویسی به صورت دوبعدی و با دقت مرتبه دو انجام شد. مسائل اندرکنش شاک و حباب هلیم در هوا و حباب هوا در آب شبیه­سازی شد.  نتایج عددی بدست آمده برابری عال...

بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل ریسک زیادی قرار می گیرد که از جمله این موارد نوسانات قیمت نفت است. از این رو می بایست با تدوین ابزار های نوین مالی اثران منفی این نوسانات بر بازار سرمایه را کنترل نمود.

در این نوشتار، روشی جدید بر مبنای پردازش سیگنال با استفاده از تبدیل موجک برای تعیین زمان و موقعیت وقوع آسیب، در قاب های خمشی ارائه شده است. اغلب روش های قبلی تعیین زمان و مکان آسیب براساس اندازه گیری تغییرات مشخصات ارتعاشی سیستم نظیر بسامد و مدهای نوسان با استفاده از تبدیلات فوریه، فوریه ی زمان کوتاه، و موجک بوده است. بنابراین، به مشخصات سازه ی قبل از آسیب هم نیاز است. در روش پیشنهادی، مستقیماً ...

 برای تحلیل و بررسی چرخه‌های نوسان تاوه قطبی از داده‌های بلندمدت مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر استفاده شده است. اثر ترکیبی واداشت‌های موجی و گرمایی عامل مولد چرخة نوسان تاوة قطبی در مدل آب کم‌عمق به‌کاررفته است. برای آشکارسازی نقش پوش‌سپهر در ایجاد تغییرپذیری، واداشت موجی مستقل از زمان به‌واسطة عامل کوهساری و واداشت تابشی نیز به‌صورت یک فرایند واهلش گرمایی در معادله پیوستگی جرم وارد شده است. در ا...

خشکسالی یکی از رخدادهای جوی است که سبب بروز خسارات زیادی می­شود. در این مطالعه از داده­های سیگنال­های بزرگ مقیاس اقلیمی استفاده شده است. سیگنال­های بزرگ مقیاس اقلیمی یکی از عوامل و پارامترهایی هستند که می­توانند در تحلیل تغییرات فصلی و سالانه­ی بارش و دما مؤثر باشند. در این تحقیق از داده­های ماهانه­ی شاخص نوسان جنوبی (soi)، شاخص (nao) و پدیده ensoدر مناطقnino3.4, nino3, nino4 و nino1+2 استفاده ...

چکیده رشد متنوع و پیچیده محیط تجاری موجب افزایش ریسک مالی شده است. زمانی که بنگاه ها با انواع مختلفی از ریسک مواجه هستند برای کنترل این ریسک از ابزارهای پوششی ریسک استفاده می کنند. ابزارهای پوششی ریسک موجب افزایش شفافیت و کنترل نوسانات جریانات نقدی و سود خالص در بنگاه ها می گردد. در این مقاله با انتخاب نمونه ای از 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1386 تا 1391، اثر مدیریت ریسک...