تحلیل پوششی داده ها یک روش غیر پارامتری برای بررسی کارایی نسبی واحدهای متجانس می باشد.برای استفاده از ترجیحات تصمیم گیرنده در مدل های تحلیل پوششی داده ها روش های چندهدفه ی برهم کنشی به کار می رود.

این پژوهش، به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک، به عنوان یک معیار اندازه‎گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است.در این پژوهش ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک با استفاده از بازده‎های 15 روزه‎ی 100 شرکت از تاریخ 1/1/1380 تا تاریخ 1/9/1386، به عنوان یک محدودیت به مدل سبد سهام مارکویتز، اضافه شده است. با تغییر پارامتر های ارزش در معرض ریسک مورد قبول سرمایه گذار و د...

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت سهام از فرایند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. اما ارائه شواهدی دال بر وجود ناهنجاری هایی در بازارهای سهام توسط محققان، فرضیه بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری ها می باشد. در این تحقیق وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران مورد برر...

پژوهش گران در حوزه ی مدیریت مالی همواره به تمایز میان این که قیمت های سهام می توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین، علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک های وارده به قیمت سهام اثر دایمی دارند و قیمت ها به مسیر روند قبلی خود برنمی گردند. در یک بازار کارا  بازده سهام را نمی توان براساس تغییرات گذشته ی قیمت پیش بینی کرد. اما ارایه ی شواهدی مبنی بر وجو...

هدف این پژوهش بررسی اثرات تقویمی و شناسایی اثرات روزهای هفته و ماه های سال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحقق این هدف از بازدهی روزانه شاخص بورس اوراق تهران در بازه زمانی ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1392 استفاده کرده ایم و از معیار تسلط تصادفی برای تحلیل ها بهره گرفته ایم که به علت جهت گیری های غیرپارامتریک دارای جذابیت خاصی است. نتایج این پژوهش حاکی از وجود اثرات تقویمی در بورس اور...

بر اساس طیف کلاسیک دانش تحلیل پوششی داده ها، رفتار مدل های آن با توجه به واحدهای کارا آن ها را برای واحدهای ناکارا به عنوان الگو معرفی می کند؛ حال آنکه هیچ توجهی به الگو گذاری و ارایه ی راهکارهای بهبود برای واحدهای کارا ندارد، به عبارت دیگر، واحدهای کارا در مدل های کلاسیک فاقد الگو است. این در شرایطی است که واحدهای کارا نیز نیاز به پیشرفت دارد و این مساله در رویکرد کلاسیک dea کم‏تر مورد تاکید ق...

حجم گسترده‌ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه‌ی بازارکارا جهت تبیین رفتار قیمت‌ها پرداخته ‌است. اوایل دهه‌ی70 میلادی نظریه بازارکارا به بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید، بیشتر مدل‌های مالی درآن زمان به بررسی رابطه‌ی قیمت دارایی‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی ‌پرداخته، با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی و اقتصادی در یک نظریه‌ی جذاب داشتند، اما وجود برخی شواهد...

در این مقاله ما یک مدل شبکه عصبی برای تشخیص واحدهای تصمیم­گیرنده کارا در تحلیل پوششی داده­ها معرفی می­کنیم. مدل شبکه عصبی پیشنهادی از یک مسئله بهینه­سازی نامقید حاصل می­شود. از دیدگاه تئوری نشان داده می­شود شبکه عصبی پیشنهادی دارای پایداری لیاپانف و همگرای سراسری می­باشد. مدل پیشنهادی تک لایه می­باشد. شبیه سازی نشان می­دهد مدل پیشنهادی قادر به تشخیص واحدهای کارا در تحلیل پوششی داده­ها می­باشد.

تحلیل پوششی داده ها اطلاعات زیادی در مورد واحدهای تصمیم گیری کارا ارایه نمی دهد. یکی از روش ها برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا استفاده از مجموعه مشترک وزن ها است. در این مقاله به منظور رتبه بندی واحدهای کارا چند روش ساده جهت تعیین مجموعه مشترک وزن ها ارایه شده است. در این روش ها، مجموعه مشترک وزن ها با استفاده از نتایج مدل های استاندارد تحلیل پوششی داده ها حاصل می شود. بر خلاف بسیاری از ...

چکیده ندارد.