اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪک و ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، موجب کاهش ریسک و افزایش سرمایه¬گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. مسلماً رشد اقتصادی یکی از اهداف کشورهای در ¬حال¬ توسعه است. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎر ﻧﻮﺳﺎن و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺿﻤﻦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ¬ﮔﺬاران در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ جو دامی ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎده-ﻫﺎ...

در مباحث مالی معمول است که از مدل های garch برای پیش بینی میزان نوسانات داده های مالی همچون قیمت سهام، نرخ بازده، تورم و... استفاده می شود. اکثر داده های مالی، داده هایی با چولگی و کشیدگی زیاد هستند و دارای رفتار های متفاوتی می باشند که به وسیله روش های کلاسیک قابل توضیح نیستند. به همین خاطر استفاده از روش های استوار در برآورد پارامترهای مدل های مالی اهمیت زیادی دارد. ما در این پایان نامه از تو...

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار این رساله به بررسی تغییرات قیمتی، جابجایی اطلاعات و تحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای وآتی نفت خام در بازار نایمکس برای دوره 2009-1970خواهد پرداخت. به منظور بررسی سرریز نوسانات و علیت در واریانس بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک...

دراین مقاله مجموعه­ای از مدلهای مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ MRS-GARCH))­براساس توانایی آنها در­ پیش­بینی نوسانات بازارهای آتی­های نفت در افق­های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می‌شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه­ای که معمولاً در مدلهای GARCH یافت می­شود و بیانگر پیش­بینی­های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می­باشد، پارامترهای مدلهای MRS-GARCH ...

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می‌‌‌‌تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می‌‌‌‌تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌‌‌‌ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می‌‌‌‌شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می‌‌‌‌گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت ...

اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر می­پذیرد بنابراین پیش‌بینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست‌گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیش‌بینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار ن...

هدف از این پزوهش بررسی اثر اثر نوسانات نرخ ارز برروی نوسانات قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران است در همین اساس از داده های ماهانه ی نرخ ارز رسمی و قیمت سهام محصولات شیمیایی برای دوره فروردین 89 تا دی ماه 90 استفاده شده است. داده ها با استفاده از مدل گارچ برآورد شده سپس با روش هم جمعی جوهانسون و ols روابط میان متغیر عها تعیین شده است.

این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر روی تقاضای پول در ایران می پردازد،هدف اصلی تعیین جهت اثر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول درایران در صورت وجود رابطه است و هدف فرعی این پژوهش تعیین جهت اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران می باشد. جامعه آماری که در این پژوهش به آن استناد شده است کشور ایران و داده ها بصورت فصلی و در دوره 1370-1389 می‏باشد. به وسیله تورم و با استفاده از مدل garch سری ن...

این پایان‏نامه روش‏های مختلف اندازه‏گیری تلاطم متغیر را توضیح می دهد. تحلیل‏های مربوط به سری‏های زمانی اغلب با فرض ثابت بودن واریانس صورت گرفته اند، اما در عمل با ناهمگنی در واریانس مواجه می شویم. از اینرو می‏بایست از مدل‏هایی استفاده شود که مشروط به ناهمگنی واریانس باشند. یک دسته از این مدل‏ها، مدل‏های اتورگرسیو مشروط به ناهمگنی واریانس می‏باشند که نخستین بار توسط انگل در سال 1982 معرفی شده ان...