هدف از پژوهش حاضر تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه در مقایسه با مالی کلاسیک ( استاندارد) طبق مفروضات مارکویتز می باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1389 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در 118 شرکت با استفاده از روش آماری مقایسه میانگین ها و رگرسیون وآنالیز واریانس، تأثیر  عوامل رفتاری و به صورت غالب حسابد...

پس از معرفی مدل میانگین – واریانس مارکویتز، مساله انتخاب سبد مالی بهینه چند هدفه تاکنون مورد توجه بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان مالی قرار گرفته است بطوری که افراد تصمیم گیرنده اهداف و خواسته های سرمایه گذاری خود را در چارچوب مدل های ریاضی چند هدفه ای که تطابق بیشتری با واقعیات تصمیم گیری در انتخاب سبد مالی بهینه دارند بیان می کنند. تاکنون روش های مختلفی برای بهینه سازی اینگونه مسائل معرف...

چکیده ندارد.

پس از معرفی مدل میانگین – واریانس مارکویتز، مساله انتخاب سبد مالی بهینه چند هدفه تاکنون مورد توجه بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان مالی قرار گرفته است بطوری که افراد تصمیم گیرنده اهداف و خواسته های سرمایه گذاری خود را در چارچوب مدل های ریاضی چند هدفه ای که تطابق بیشتری با واقعیات تصمیم گیری در انتخاب سبد مالی بهینه دارند بیان می کنند. تاکنون روش های مختلفی برای بهینه سازی اینگونه مسائل معرف...

چکیده ندارد.

همبستگی متناوب در سرتاسر فرآیند آنالیز واریانس (anova) مدل هایی که جمله خطای آن ها شامل یک سری زمانی اتورگرسیو متناوب است، وجود دارد. در این پایان نامه خواص مجانبی برآوردگرهای کمترین مربعات و فرض های آزمودنی خطی با یک آزمونf تعدیل شده را در آنالیز واریانس سریهای اتورگرسیو متناوب مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین تکنیک های ثابت شده را برای ساختن استنباطهایی درباره شدت جریانهای سه ماهه رودخانه کر د...

انتخاب پرتفوی، یکی از مسائل مهم مورد بحث حوزه مالی از دیرباز بوده و با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که به مرور زمان ایرادات هر کدام مشخص و الگویی دیگر جایگزین الگوی قبلی گردیده است. از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص ها و ابعاد چندگانه، برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام می باشد، و این کاستی اعتبار نتایج ارزیابی را زیر سو...

هدف نهایی این تحقیق ، تعیین وزن بهینه هرکدام از عقود اسلامی در سبد تسهیلات بانک ملت است. به دلیل اینکه بانک ملت یکی از بانک های خصوصی حاضر در بورس می باشد، برای عملیاتی کردن این تحقیق از صورت های مالی حسابرسی شده بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استفاده شده است .بخش بندی عقود بر اساس تقسیم بندی شورای پول و اعتبار صورت گرفته است . جهت محاسبه بازدهی هر کدام از عقود ، سود ناشی از هر نوع ع...

تصمیم گیری درمورد نحوه ی تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه در شرایط بحرانی بازار )یعنی در زمان افت قیمت دارایی ها( با فرض مجاز بودن فروش استقراضی ازجمله مسائل مهم پیشروی سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. از این رو در این تحقیق مدلی در حوزه ی مسائل انتخاب سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده که فرض مجاز بودن فروش استقراضی را در کنار برخی محدودیت های کاربردی بازار سرمایه در نظر می گیرد. مدل پیشنهادی دارای ما...