همواره پیش بینی سری های زمانی مالی موضوعی چالش برانگیز در زمینه تجزیه و تحلیل بازار سهام محسوب می شود. در این تحقیق رویکردی ترکیبی مبتنی بر سیستم قاعده بنیان فازی tsk و الگوریتم ژنتیک به منظور پیش بینی قیمت سهام توسعه داده شده است. در مرحله پیش-پردازش ابتدا با استفاده از داده های قیمت، شاخص های تکنیکال محاسبه، نویززدایی و نرمال سازی می شوند. برای انتخاب متغیرهای ورودی مدل از تجزیه و تحلیل رگرسی...

در این پایان نامه ابتدا به بیان ارتباط ابرگروه ها و روابط n-تایی پرداخته و سپس ارتباط بین n-ابرگروه ها و روابط دوتایی را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس مطالب فوق را تعمیم داده و (n+1)-ابرگروه وارهای وابسته به روابط n-تایی که روی مجموعه ناتهی h تعریف می شود را بیان می کنیم. در ادامه با قرار دادن شرایطی ثابت می کنیم که چنین (n+1)-ابرگروه وارهایی یک h‎_{v}‎-گروه (n+1)-تایی، یک (n+1)-ابرگروه یا (n+1)...

فرض کنیمgیک گروه باشد.خودریختیrازgنرمال نامیده می شود هرگاه به ازای هر زیر گروه نرمالhازgداشته باشیمr(h)=h.در این پایان نامه مطالب ذیل مورد بررسی قرار می گیرد. 1-اگرgیک گروه پوچ توان فراآبلی(ناآبلی)آزاد باشد,آنگاه گروه خودریختی های نرمالgباگروه خودریختی های داخلی تعمیم یافته آن برابر تی باشند. 2-اگرgیک گروه پوچ توان(از ردهc)در آبلی باشد,آنگاه گروه خودریختی های نرمال آن پوچ توان (از رده حداکثر...

با توجه به اینکه برآورد پارامترها در توزیع های آماری یکی از مهمترین ابزارها برای استفاده آن در علوم دیگر است. ارائه برآوردگرهای با خواص مطلوب از اهمیت بالایی برخوردار است. از این خواص می توان به برآورد کارا، نااریب ، مستحکم و دارای میانگین توان دوم خطای مینیمم شده و مینیماکس اشاره کرد. حال با توجه به کاربرد گسترده توزیع لوگ نرمال در اقتصاد و کشاورزی و کاربرد محدودتر آن برای الگوی های درآمد، ارت...

چکیده ندارد.

در این پایان نامه، پس از پرداختن به مقدماتی از ماتریس های نرمال ، ماتریس های تقریباً نرمال بیان می شود و سپس الگوریتم لانزوس، که اساس کار را در این پایان نامه تشکیل می دهد و برای کاهش ماتریس های تقریباً نرمال، به شکل سه قطری بلوکی است، بیان می شود. این پایان نامه شامل سه فصل بوده، و هدف نگارنده از آن، بیان یک روش برای کاهش ماتریس های تقریباً به شکل سه قطری بلوکی است و در پایان مطالبی در مورد مقا...

با بکارگیری برنامه (dmu) روشی ناپارامتری برای تعیین کارایی واحد های تصمیم گیرنده (dea) تحلیل پوششی داده هاریزی ریاضی است. در اغلب تحقیقات گذشته در تحلیل پوششی داده ها با داده های تصادفی و غیرقطعی، فرض بر این یوده کهتوزیع احتمالی متغیرهای ورودی و خروجی نرمال است اما در مسایل کاربردی ممکن است این فرض برقرار نباشد. بنابراین،بکارگیری توزیع نرمال منجر به نتیجه گیری غلط و تصمیم گیری اشتباده خواهد شد....

توزیع چوله t - نرمال که توسط گامز و همکاران (2007) معرفی شده است، دارای دم­های کلفت­تر و ضرایب چولگی و کشیدگی با برد وسیع­تر نسبت به توزیع چوله نرمال آزالینی (1985) است. برخی از ویژگی­های این توزیع توسط گامز و همکاران (2007) و لاین و همکاران (2009) مطرح گردیده است. در این مقاله ویژگی­های دیگری از توزیع چوله t - نرمال مورد بررسی قرار گرفته و چهار روش برای شبیه­سازی از این توزیع ارائه شده است. سپ...

تمایل به ایجاد روش های قابل انعطاف از بدو پیدایش علم آمار با آن همراه بوده است و سعی بر این بوده است که تا حد امکان فرض های غیر ضروری را حذف نمود.در مورد مشاهدات پیوسته در برخی مواقع داده ها از توزیع متقارن پیروی نمی کنند و دارای چولگی خفیفی هستند لذا بهتر است به جای استفاده از توزیع متقارن از توزیع آمیخته ای که توزیع متقارن حالت خاص ان است استفاده شود. از جمله مهمترین توزیع ها توزیع نرمال نامت...

چکیده توزیع آماره های ترتیبی و متغیرهای همراه آن ها دارای اهمیت زیاد تئوری و کاربردی در آمار هستند. برخی از توزیع های مربوط به آماره های ترتیبی و متغیرهای همراه آن ها را در یک نمونه تصادفی نرمال مورد بررسی قرار داده ایم. علاوه بر این توزیع یک ترکیب خطی از آماره های ترتیبی، توزیع یک ترکیب خطی از متغیرهای همراه آماره های ترتیبی، توزیع توأم یک ترکیب خطی از آماره های ترتیبی و یک ترکیب خطی از متغ...