در این پژوهش به رتبه­ بندی رویکردهای مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر روی داده­ های روزانه شاخص صنعت بانکداری در طی دوره زمانی 1387 تا 1395 با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی می­ پردازیم. در مرحله اول، برای بررسی اعتبار پیش­ بینی مدل­های مختلف از روش­های پس­ آزمایی پوشش برنولی و آزمون استقلال تخطی برای VaR و آزمون مک­نیل­وفری برای ES استفاده می­گردد. در مرحله دوم، توابع زیان مدل­های...

در این پژوهش از داده‎های روزانه‎ی دمای 663 ایستگاه اقلیمی و همدید کشور، در بازه‎ی زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383. بهره‎برداری شده است. به کمک روش زمین آماری کریگینگ، داده‎ها روی پیکسل‎های 15×15 کیلومتر درون‎یابی شدند. به این ترتیب آرایه‎ای به ابعاد 7187×15992 تشکیل شد. برای شناسایی روزهای فرین سرد از نمایه‎ی انحراف بهنجار شده‎ی دما (ntd ) بهره بردیم، سپس داده‎ها برحسب مقدار این نمایه و گستره ی حا...

رویداد های فرین ناشی از تغییرات آب و هوایی در پیش بینی تراز سطح دریا اهمیت زیادی دارند. در منطقه مورد مطالعه، در آینده فراوانی و شدت رویدادهای فرین دما و بارش افزایش خواهند یافت. نمایه های فرین، نشان دهنده تغییر مقادیر فرین دما و بارش نسبت به دوره پایه 2010-1981 بوده است و این امر، نشان دهنده مجموع بارش و یا دمایی بیش از صدک 95 دوره پایه است. ضریب تغیرات بارش و دما برای کل حوضه آبگیر خزر مثبت ا...

بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این مقاله استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است. ه...

دما یکی از عناصر اساسی شناخت هوا می باشد. با توجه به دریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین، دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی است که این تغییرات به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هوا می گردد. دماهای بالا و افراطی اثرات نامطلوبی بر اکوسیستم دارد و باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و همچنین آتش سوزی جنگل ها می شود. به منظور مطالعه ی دماهای بالای 40 درجه در غرب کشور ، آمار دمای حدا...

دراین پژوهش، ابتدا یک بررسی فراگیر از روش اسپکترومتری عدسی گرمایی (tls) و مراحل تکامل پدیده ی عدسی گرمایی و نیز دستگاه ها و مدل های به کار رفته انجام شده است. سرانجام یک چیدمان عدسی گرمایی تک پرتویی طراحی گردیده است. در این چیدمان، عدسی گرمایی با استفاده از یک لیزر هلیوم- نئون تک مد 5 میلی وات (به عنوان پمپ) متمرکز شده درون نمونه ، ایجاد شد. سیگنال عدسی گرمایی نیز با استفاده از همان لیزر (به عن...

شرایط زمین شناسی در منطقه گرابن بزرگ راین در منطقه مرزی بین فرانسه و آلمان به گونه­ایی است که برای بهره برداری های زمین گرمایی مناسب به نظر می­رسد. در این تحقیق، داده­های لرزه نگاری بازتابی برداشت شده، به روش های نوین مورد پردازش قرار گرفت. در این تحقیق، علاوه بر چندین مقطع زمانی برانبارش که به روش های مرسوم، روش سطح بازتاب مشترک و روش سطح پراش مشترک تهیه شد، مدل سرعت منطقه نیز به روش توموگرافی...

در این پژوهش به بررسی ارتباط بین نمایه ی ao (نوسان شمالگان) و پرفشار سیبری و تأثیر ایندو بر میزان بارش در هفت ایستگاه همدیدی که توان پوششی نوار ساحلی جنوب دریای خزر را دارند، در یک دوره ی سی ساله ( 1976تا2005 ) از طریق همبستگی و تحلیل وایازشی پرداخته شده است و با استفاده از نقشه های فشار میانگین تراز دریا به تحلیل همدیدی حالتهای خاص فرین بارش پرداخته شد. نتایج حاصل بیانگر ارتباط معنادار در سطح ...