افزایش روز افزون زیان های عملیاتی از یک سو و نیز تغییرات سریع تکنولوژیکی و پیچیده تر شدن مبادلات بانکی از سوی دیگر، سبب شده است که مدیریت ریسک عملیاتی اهمیت بیشتری یابد. با توجه به لزوم اجرای استانداردهای بانکداری بال در مورد ریسک عملیاتی، هنوز در بسیاری از بانک های کشور سیستم مدوّنی برای اندازه گیری ریسک عملیاتی وجود ندارد. بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزه ریسک عملیاتی با استفاده از روش ها...

یکی از مهم­ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و می​تواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی‌که حجم منابع سرمایه​ای معتبر موجب کاهش ریسک​ ورشکستگی بانک​ها می​گردد؛ لذا یکی از شاخص​های مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانک​ها، نسبت کفایت سرمایه است....

ریسک اعتباری به احتمال وجود شرایطی که فرد وام گیرنده مایل و یا قادر به انجام مسولیت خود بر طبق قرارداد با موسسه مالی نباشد، اطلاق می شود. بحران های مشاهده شده در نظام بانکی عمدتاً ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. مقابله با پدیده های ریسکی در فعالیت های مالی و اقتصادی، مستلزم طراحی و اجرای چارچوب جامع مدیریت ریسک است. امروزه استفاده از روش های رتبه بندی اعتباری و پیش بینی ریسک ...

در این پژوهش، رابطه بین چهار متغیر با اهمیت یعنی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و ریسک اعتباری بر نرخ موثر سود تسهیلات در دوره زمانی 1380-1389 مورد بررسی قرار گرفته شد. داده های تحقیق از آرشیو بانک صادرات ایران جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، و آزمون فرضیه ها از نرم افزارspss19 استفاده شد و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی و رگرسیون دادهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار...

از چالش­های مهم پیش­روی نظام بانکی ایران و به­خصوص در سال­‌های اخیر می­‌توان به افزایش روزافزون مطالبات بانک­‌ها اشاره کرد. این امر با توجه به بانک­‌محور بودن بازارهای مالی و پولی کشور، به یک چالش پولی تبدیل شده است. ادبیات نظری و تجربی موجود، برای تحلیل مطالبات غیر جاری بر دو دسته از عوامل درونی و عوامل بیرونی اشاره می­‌کند. هدف اصلی تحقیق، شناخت و بررسی عوامل درونی ایجاد مطالبات غیرجاری در نظ...

از جمله ابزارهایی که به منظور مدیریت ریسک در اکثر بانک های جهان مورد استفاده قرار می گیرد، فرآیند تبدیل مطالبات بانک ها به اوراق بهادار است که می تواند اهدافی نظیر افزایش نقدینگی، گسترش وتنوع فعالیت ها، کاهش ریسک های اعتباری و نقدینگی و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها را در پی داشته باشد، فرآیند تبدیل مطالبات بانک ها به اوراق بهادار است.  تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها، فرایندی است که ...

   از فعالیت‌های اصلی بسیاری از بانک‌های تجاری، اعطای تسهیلات می باشد و تسهیلات اغلب به عنوان یک دارایی عمده و مهمترین منبع کسب درآمد بانک‌ها به شمار می‌آیند و از سویی دیگر می‌توانند بیشترین منبع ریسک برای بانک‌ها باشند. دو بخش عمده از فعالیت‌های هر بانک کسب منابع و تخصیص منابع می‌باشد. میزان موفقیت و اثربخشی بانک‌ها، تا حد زیادی مرهون تخصیص بهینه منابع مالی آنها است. اهداف این تحقیق عبارت از ط...

ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (var) در سال 1389 و بصورت روزانه می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده­های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی­های ارزی بانک طی رو...

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک  و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج ...

در صنعت بانکداری امروز وامها نقشی اساسی دارند، به طوریکه بخش زیادی از دارائیهای یک بانک از وامهای پرداخت شده به افراد و شرکتها تشکیل می شود، در نتیجه با توجه به افزایش تعداد درخواستهای وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیتها، ارایه روشی برای مدیریت این وامها ضروری به نظر می رسد. در بین ریسک¬هایی که بانک با آن مواجه است، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از...