ارزیابی سهام بر مبنای ریسک و بازده در ارتباط با دارایی­ های سرمایه ­ای (سهام) یکی از مسائل حائز اهمیت است. غالب الگوهای چندعاملی بر مبنای ارزیابی یکی از معیارهای بازده و ریسک تعریف   شده­ اند، در حالی که الگوی پیشنهادی به طور همزمان به ارزیابی بازده و ریسک می­ پردازد. الگوهای چند عاملی ایستا بوده و تغییرات پویا در طی بازه­ های زمانی متاثر از عوامل پنهان را بیان نمی­ کنند. در این پژوهش نوسانات پ...

پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های garch، تلاطم موجود با استفاده از 1467 دادة روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل arfima و برای واریانس شرطی،...

بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و به دنبال آن ایجاد تغییرات سریع در فضای حاکم بر بازارهای مالی‌، ریسک اکثر بنگاه‌ها و موسسات مالی را افزایش داده است، به گونه‌ای که مدیران ریسک نگران کاهش ارزش دارایی‌های خود در طی روزهای آتی می‌باشند. در مطالعات اخیر برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ریسک‌های موجود در بازارهای مالی از سنجه‌ی ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده ‌شده است. از همین رو در این پژوهش تلاش شد...

پژوهش حاضر وجود حافظه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل‌های GPH، GSP، ARFIMA و FIGARCH بررسی می‌کند. داده‌های مورد‌بررسی، حاوی بازده روزانه هستند و آزمون‌های حافظه بلندمدت، برای بازده و نیز برای نوسان سری TEPIX انجام‌شده‌است. نتایج مدل‌های GPH، GSP و ARFIMA، وجود حافظه بلندمدت را در بازده سری نشان می‌دهند. همچنین نتایج اشاره بر‌این دارند که پویایی‌های حافظه بلندمدت در بازده و ...

در تلاش به منظور پاسخ دادن به دو سوال تحقیق در خصوص نقش تدریس عنصر جانشینی به عنوان نوعی از پیوستگی های گرامری در کمک به تشخیص نوع درست و نادرست آن در متون مختلف و همچنین استفاده از این عنصر در ایجاد ساختارهای مدل، گزارشی و شرطی، مراحل زیر به انجام رسید. نخست 120 نفر از دانشجویان  مرد و زن از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر انتخاب شدند و با اتجام تست تعیین سطح، 80 نفر از آنان بر اساس نمره تاف...

پژوهش حاضر وجود حافظه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل های gph، gsp، arfima و figarch بررسی می کند. داده های مورد بررسی، حاوی بازده روزانه هستند و آزمون های حافظه بلندمدت، برای بازده و نیز برای نوسان سری tepix انجام شده است. نتایج مدل های gph، gsp و arfima، وجود حافظه بلندمدت را در بازده سری نشان می دهند. همچنین نتایج اشاره بر این دارند که پویایی های حافظه بلندمدت در بازده و ...

این تحقیق به بررسی مسأله ی زمان بندی تک ماشین با دو عامل استفاده کننده می پردازد. استفاده ی همزمان دو یا چند عامل از یک ماشین مشترک، یکی از مهم ترین مفروضاتی است که در سال های اخیر مورد توجه محققین بوده است. دو عامل مستقل هر یک دارای مجموعه ای از کارها هستند و می خواهند آنها را با توجه به هدف خود روی یک ماشین مشترک زمان بندی کنند. تمام کارها در زمان صفر در دسترس بوده و پردازش آنها بدون وقفه صور...

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم در سطوح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آنجایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این که نااطمینانی ...

در این پایان نامه به معرفی یک کلاس از مدل های گرافیکی بیزی، با عنوان مدل های چندرگرسیونی پویا (کوئین و اسمیت، 1993) جهت مدل بندی و پیش بینی سری های زمانی چندمتغیره با ساختار علّی می پردازیم. این مدل ها به گونه ای تعریف شده اند که ساختار استقلال شرطی و روابط علی مشخص شده ای را در طی زمان نمایش می دهند. با توجه به تعریف این مدل ها اگر روابط شرطی و علّی بین متغیرهای موجود در مدل را بتوان توسط یک گرا...