این تحقیق ضمن بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز بازار و بازدهی سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام این دو صنعت می پردازد. بدین منظور با استفاده از مدل چند متغیره ناهمسان واریانس، ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی زمان – متغیر برای داده های روزانه، بازدهی شاخص سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در بازه ی زمانی آذر ماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 13...

این مقاله ویژگی حافظه بلند­مدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، از انواع مدل­های بلند­مدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل figarch-bbm، figarch-chung، fiegarch، fiaparch-bbm و fiaparch-chung و کوتاه­مدت شامل garch، egarch، gjr و aparch با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدل­های بلند...

چکیده اتکای بیش ‎از ‎اندازۀ کشورهای صادرکنندۀ نفت به درآمدهای نفتی و تک‎پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به ‎شمار می رود. نامطلوب‎بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا‎‎بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار‎های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش‎بینی‎نشده و برونزا در قیمت‎های جهانی نفت، که از آن به‎عنو...

پیش­بینی خشکسالی نقش مهمی در طراحی سیستم­های سازگاری با خشکسالی و اجرای عملیات تسکین ایفا می­نماید. داده­های هیدرولوژیک به‌صورت ترکیبی از بخش قطعی و تصادفی می­باشند. با توجه به اینکه داده­های تولیدی مدل­های هوشمند به‌صورت قطعی می­باشند، استفاده از رویکردی جدید برای اعمال بخش تصادفی در پیش­بینی این داده­ها می­تواند قطعیت مدل را افزایش دهد. در این تحقیق با ترکیب مدل برنامه­ریزی بیان ژن (GEP) و مد...

چکیده: با توجه به اهمیت استفاده از گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع مهم تامین انرژی کشور و باعنایت بدین مسئله که سهم عمده ای از مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی می باشد پرداختن به موضوع مدل سازی و پیش بینی مصرف گاز در حوزه فوق الذکر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه به علت عدم قطعیت محیط و توسعه سریع تکنولوژی نوین معمولاً باید موقعیت های آینده را با استفاده از داده های کم و در بازه زمانی کوتاه م...

چکیده مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس مشکلات رفتاری ایشنباخYSR در نوجوانان دختر و پسر 18-11 ساله دو قلوی همسان و ناهمسان بود. روش: بدین منظور 236 جفت دوقلو (266 دوقلوی همسان و 206 دوقلوی ناهمسان شامل 259 دختر و 213 پسر) از طریق فراخوان انجمن دوقلوهای ایران با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مقیاسYSR را تکمیل کردند. جهت بررسی ساختا...

کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسک‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست‌به‌دست هم می‌دهند و مجموعة شکننده و آسیب‌پذیری برای تولیدکنندگان فراهم می‌کنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده ‌است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی به‌عنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با ا...

این مطالعه به بررسی قدرت پیش بینی مدل های خودرگرسیون با داده های با تواتر متفاوت در پیش بینی نرخ تورم فصلی برای اقتصاد ایران می پردازد. به این منظور، دقت پیش بینی مدل های خودرگرسیونی که از وقفه های ماهانه نرخ تورم استفاده می کنند در برابر مدل پایه ای که از اطلاعات فصلی تغذیه می کند، مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از مشاهدات ماهانه نرخ تورم در پیش بینی تورم فصلی غالبا منجر به بهبود...

مدل های مارکوف پنهان، مدل هایی هستند که در آن ها توزیعی که مشاهدات را تولید می کند به حالاتی از یک فرآیند مارکوف غیر قابل مشاهده بستگی دارد. به همین دلیل، آن ها را مدل های مارکوف پنهان نامیده اند. اغلب، در سری های زمانی مالی با پدیده بی ثباتی واریانس روبرو هستیم. بیشتر محققان، از مدل های اتورگرسیو ناهمگن شرطی تعمیم یافته(garch)، به منظور پیش بینی تغییرپذیری برای زمان های آتی استفاده می کنند. ...

استفاده از مدل سازی بزرگ مقیاس برای تحلیل سازه های آجری با ابعاد و اندازه ی بزرگ اجتناب ناپذیر است. در یک تحلیل دقیق بزرگ مقیاس سازه های آجری، ارائه ی مدلی که مشخصات مصالح برای تمامی وضعیت های تنش را به دقت برآورد کند، بسیار حائز اهمیت است، که به دلایلی مانند عدم وجود نتایج آزمایشگاهی گسترده و پیچیدگی ذاتی فرمول بندی ناهمسان گرد رفتار غیرکشسان، ارائه ی این مدل با مشکلاتی همراه است. تعداد پژوهشگ...