تجزیه و تحلیل سری های زمانی شمارشی‎‎‏، در سال های اخیر رشد و توسعه بسیاری پیدا کرده است. در این تحقیق، مسئله پیش بینی سری های زمانی مقدار صحیح، به وسیله مدل بندی فرآیندinar ‎‎ضمن بررسی ‎‎خواص نظری و کاربردهای عملی مدل ‎در گرفته شده است.‎ ‎‎‎‎روش بیزی برای بدست آوردن پیش بینی نقطه ای و فاصله ای برای مقادیر آینده فرآیند استفاده شده و با پیش بینی کلاسیک آنها مقایسه می گردد. روش های پیشنهادی، با...

این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده‌های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS  در بسته نرم‌افزار Oxmetric/pcgive  استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل­های تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براورد...

در محیط تجدید ساختار یکی از مسایل مهم در برنامه ریزی شرکت های تولیدی، خریداران و بهره بردار سیستم، مسأله پیش بینی قیمت برق می باشد. در این فضا، دلیل عدم قطعیت هایی که در فرآیند قیمت برق وجود دارد. نوسانات زیادی در فرآیند قیمت برق ایجاد شده است که پیش بینی این کمیت مهم را به نسبت پیش بینی بار که مدت زیادی در حال انجام است با مشکل نموده است. در یک نگاه کلی مکانیزه که در حال حاضر در بازارهای بزرگ ...

این پژوهش باهدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت نفت خام سنگین ایران صورت پذیرفته است. داده های مورداستفاده دراین پژوهش به صورت هفتگی وشامل بازه ی زمانی هفته سوم 4/2002 الی هفته چهارم 7/2011 که  مشتمل بر485مشاهده بوده که جهت مجزاسازی پیش بینی های داخل نمونه ای وخارج ازنمونه استفاده شده است. همچنین الگوهای مورداستفاده دراین پژوهش عبارتنداز:یک مدل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم ژنتیک (GM...

بروز خشکسالی ها و ترسالی ها باهمه پیامدهایی که دارند،‌ یک پدیده تکراری و طبیعی در اکوسیستم محیط محسوب می شود. در این تحقیق به منظور پیش بینی خشکسالی ها و ترسالی های استان مازندران با استفاده از روش سری زمانی باکس- جنکینز که شامل مدل های مختلف سری زمانی از جمله اتورگرسیو،‌میانگین متحرک،‌مدل های تلفیقی اتورگرسیو با میانگین متحرک و مدل های تلفیقی اتورگرسیو با میانگین متحرک و مدل های فصلی می باشد،‌...

در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله خارجی، به عنوان پایه بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن به عنوان بی ثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فر...

نرخ ارز به ‌عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین‌الملل است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی، سبب به وجود آمدن پدیده نامیزانی می‌شود. بررسی‌های انجام ‌شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان‌گر آن است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی، تأثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتص...