به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی در متغیرهای توزیع اندازه ذرات‘جرم مخصوص ظاهری‘مواد آلی‘فسفر قابل جذب و پتاسیم قابل استفاده در دو مزرعه شالیزاری‘مزرعه کرتهای دائم که در آن بمدت 16 سال تیمارهای کودی مشخص از نیتروژن ‘فسفر و پتاس اعمال گردیده بود و مزرعه کرتهای پتاسیم با مدیریت کودی یکنواخت‘نمونه برداری از خاک به روش شبکه ای انجام گرفت. نتایج نشان داد که در دو مزرعه علیرغم وسعت کم‘تغییرات علاو...

در این پایان نامه میانگین پذیری مدولی ضعیف جبر باناخ a که با اعمال سازگار روی یک جبر باناخ دیگر a یک مدول باناخ است را تعریف کرده و نشان میدهیم که تحت چه شرایطی میانگین پذیری مدولی ضعیف a^(**) میانگین پذیری مدولی ضعیف a را نتیجه خواهد داد. همچنین به همراه نتایج دیگر، رابطه ی بین آرنز منظم پذیری مدولی یک جبر باناخ و میانگین پذیری مدولی دوگان دوم آن را بررسی می کنیم. به عنوان یک نتیجه ثابت می کنی...

فرض کنید g یک گروه متریک باشد که لزوماً فشرده موضعی نیست. همچنین فرض کنید x روی فضای متریک g عمل کند، به عنوان مثال x فضای همدسته های راست گروه g باشد.این پایان نامه به معرفی و پیشبرد ساختار توابع هارمونیک روی فضاهای متریک می پردازد. برای این منظور به طور جزئی به معرفی ساختار گروه های توپولوژیک خواهیم پرداخت. همچنین نظریه اندازه های کیپ روی فضاهای متریک بررسی خواهد شد.

واریانس و ریسک نامطلوب ، معیارهای متفاوتی از اندازه گیری ریسک در مدیریت پرتفوی می باشند. هدف از انجام این تحقیق آزمون میانگین واریانس بر اساس چارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. بازه زمانی در این تحقیق سال های 1384 الی 1393 می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران بوده و روش آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل خود رگرسیون برد...

در این رساله با تکیه بر متغیرهای طول عمر گسسته برخی از مفاهیم و مشخصه سازی های طول عمر بر اساس شاخص های مرتبط با قابلیت اعتماد ارائه شدند که نتایج در برخی موارد با حالت پیوسته متفاوت بود. در فصل اول مروری اجمالی بر تعریف تابع اندازه خطر، میانگین باقیمانده عمر و واریانس باقیمانده عمر داشتیم و روابط بین آنها بررسی شد. علاوه بر آن با ارائه مثالهای نقض برخی از ویژگی های رده توزیع های طول عمر م...

موضوع گزینش پرتفوی بهینه چالشی است که از دیر باز سرمنشأ بحث های نظری متفاوتی بوده و بر همین اساس، از الگوهای تکنیکی مختلفی بدین منظور استفاده شده است، به گونه ای که هر یک از روش ها از مزایا و کاستی های ویژه ای برخوردار بوده اند. در این میان مسئله انتخاب پرتفوی بهینه به کمک الگوریتم های ژنتیک، کمتر مورد توجه پژوهشگران و تحلیل گران قرار گرفته است، در حالی که جامعیت و توان تکنیکی قابل ملاحظه این ا...

فرض متداول در بسیاری از تحلیل داده های آماری نرمال بودن توزیع مشاهدات است. امّا این فرض غالباً در تحلیل داده های واقعی نقض می شود‏. بدین منظور توزیع های انعطاف پذیری به عنوان جایگزین توزیع نرمال پیشنهاد شده است. در این رابطه می توان به توزیع اسلش و اسلش-چوله اشاره کرد که در دهه ی اخیر از سوی محققان زیادی مورد توجه قرار گرفته اند. توزیع اسلش به عنوان یک توزیع دم-سنگین و متقارن در مطالعات مقاوم مشه...

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه اثر انواع شدت­های انقباض ارادی بر پرش عمودی ورزشکاران پارکور است. دوازده ورزشکار رشته پارکور (با میانگین سنی 4/2± 9/21 سال، و میانگین وزنی 4/3± 8/67 کیلوگرم) که در باشگاه­های شهرستان کرمانشاه مشغول به فعالیت بودند به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. آزمودنی­ها در چهار روز با فاصله زمانی 48 ساعت به صورت تصادفی چهار وضعیت تمرینی: گرم کردن معمولی (شرایط کنترل)، گر...

در این تحقیق مدلی ترکیبی برای مسأله ی انتخاب سبد سهام ارائه شده است. این مدل بر اساس مدل میانگین- واریانس مارکویتز و مدل میانگین- واریانس تحلیل پوششی داده های تقاطعی است و از مزیت های هر دو مدل سود می برد. در این مدل چند هدفه علاوه بر بازده و ریسک،کارایی سبد سهام نیز به طور هم زمان در نظر گرفته می شود. عدم قطعیت یکی از مشکلات اصلی استفاده از مدل های کمّی مدیریت سبد سهام است. مدل میانگین- واریا...

این پایان نامه، به حل مسئله سبد سرمایه به روش میانگین-واریانس برای دارایی های یک پارچه(همجمع) می پردازد. به این منظور با توجه به مفهوم یک پارچگی، معادله دیفرانسیل تصادفی و مسئله سبد سرمایه میانگین-واریانس دارایی های یک پارچه مورد بررسی قرار می گیرند. برای بهینه سازی مسئله از روش لاگرانژ استفاده و جوابی صریح و بسته برای مرز کارا و شاخص آربیتراژ که جفت های تجاری یک پارچه را مقایسه می کند، ارائه ش...