در این پایان نامه، مدلسازی و شناسایی سیستم های دوبعدی خطی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست این پایان نامه، به بررسی مدلسازی سیستم های دوبعدی گسسته با ساختار arma می پردازد. در این راستا، مسیله تعیین مرتبه مدل arma دوبعدی مورد بررسی واقع شده و نتایج به دست آمده در قالب چندین الگوریتم مطرح شده است. الگوریتمهای مطرح شده را می توان به دو دسته روشهای مبتنی بر شاخص اطلاعات و روشهای مبتنی بر جبر خط...

در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (tedpix) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (rmse) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و cgarch طبق معیار rmse از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان می دهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت...

یکی از راه‌های تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می‌باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایه‌گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش‌بینی قیمت آینده نیز مطرح می‌شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به‌کارگیری روش‌‌هایی هستند تا با پیش‌بین...

فرآیند های دوره ای یا سری های زمانی هستند که برای مدل بندی سریهای زمانی ایستای دوره ای استفاده می شوند . در این پایان نامه الگوریتم ابداعی را که اصولا جهت برآورد پارامتر های سریهای زمانی نا ایستا بکار برده می شوند معرفی می کنیم و نشان می دهیم که این برآورد گرها برای سری های زمانی دوره ای سازگارند، سپس نشان میدهیم که این الگوریتم چگونه می تواند در بدست آوردن برآورد پارامتر های مدل مورد استفاده ق...

انرژی یکی از بخش‏های مهم اقتصاد می‏باشد و گاز طبیعی و برق از مهم‏ترین حامل های انرژی به شمار می آیند. بیشتر کارهای انجام شده در حوزه پیش بینی در رابطه با تقاضای کل انجام شده است. برای انجام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی در این حوزه تنها تقاضای کل کافی نیست، بلکه باید اطلاعات دقیق تری چون کمترین میزان مصرف و بیشترین میزان مصرف وجود داشته باشد تا با توجه به میزان مصارف و اختلاف بین حداکثر و حداقل،...

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم تجزیه تحلیل اوراق بهادار و زمان بندی خریدوفروش آن هاست. برای این منظور از روش ها و دیدگاه های متفاوتی مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می توان کمک گرفت. بسیاری مطالعات سودآوری تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه را بررسی کرده اند و از استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده کرده اند. هدف از این مقاله بررسی قابلیت کسب سود از تحلیل تکنیکال با تلفیق اسیلاتورها و می...

با اینکه امروزه مدل‌های پیش‌‌بینی عددی وضع هوا پیشرفت قابل توجهی کرده‌اند اما هنوز پیش‌بینی دقیق بارش نقطه‌ای، بسیار مشکل و چالش‌برانگیز است. همواره تلاش بر این بوده است که پیش‌بینی بارش به صورت دقیق‌تری با بهبود شرایط اولیه و پیکربندی مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا به دست آید. به این منظور تصحیح برونداد مدل یکی از راه‌هایی است که می‌توان انجام داد. در این پژوهش مدل میان‌مقیاس WRF با دو دامنه با...

چکیده: بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی است که در یک اقتصاد سالم می تواند زمینه ساز رشد بلندمدت اقتصادی باشد. چنانچه درآمد ملی در هر کشور به سوی بازار سرمایه سوق یابد، موجبات این رشد و پیشرفت فراهم می آید. افراد با انگیزه های مختلف وارد بازار سرمایه می شوند. عده ای به دنبال پوشش ریسک هستند و عده ای نیز به منظور سفته بازی وارد این بازار می شوند. در این بازار اوراق با ویژگی های مختلف مورد داد...

در این مقاله به معرفی مدل جدید فرایندهای موجکی ایستای موضعی پرداخته می­شود که بر مبانی بازسازی توابع توسط موجک ها استوار است. این مدل کلاس جدیدی از سری های زمانی را ایجاد می کند که می­توانند رفتار ناایستایی داشته باشند. خواهیم دهید که مدل lsw، ساختاری شبیه به مدل میانگین متحرک دارد. در انتها با استفاده از این مدل، داده های سری زمانی شاخص بهای مصرف کننده (cpi) کشور را در بازه زمانی مشخصی بررسی م...

پردازش سیگنال تطبیقی به عنوان هسته ی تحقیق پردازش سیگنال آماری در چند دهه اخیر بوده است و دارای رنج وسیعی از کاربردهایی شامل برابرسازی کانال، شکل دهی پرتو، مهندسی پزشکی و رادار است. درحالیکه فیلترهای دیجیتال با ضرایب ثابت فقط برای سناریوهای استاتیک بهینه است، فیلترهای تطبیقی نیاز به هیچ فرضی روی مکانیسم تولید سیگنال ندارند و در محیط های غیر-ایستان عمل می کنند. فیلترهای مختلط به عنوان بسط های سا...