دراین مقاله ابتدا مقدمه‌ای در مورد بازار برق در سیستم‌های تجدید ساختار یافته و بارزدایی بهینه با روش نقطه درونی در اینگونه سیستم‌ها ارائه و در ادامه روش پیشگویی و تصحیح نقطه درونی مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی یک شبکه 6 شینه IEEE، پخش بار بهینه با استفاده از نرم افزار PSAT مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه با معرفی قراردادهای دوجانبه در سیستم‌های تجدید ساختار یافته، روش ارائه شده به منظور...

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که...

هدف این تحقیق طرح موضوع قیمت گذاری قراردادهای آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران و تعیین کاراترین مدل قیمت گذاری می باشد. به همین منظور روش های یک عاملی، دو عاملی و سه عاملی بر روی قراردادهای آتی در قالب دو سری زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها برای دوره زمانی 1390-1387 به صورت روزانه جمع آوری شده و به وسیله نرم افزارهای eviews و matlab مورد بررسی قرار گرفته...

در این رساله یک روش جدید قیمت گذاری خرده فروشی برق مبتنی بر زمان مصرف، مکان و ویژگی های ذاتی بار پیشنهاد شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. از آن جا که اغلب مصرف کنندگان نهایی در سطح توزیع واقع شده اند، تأمین و مدیریت توان مورد نیاز آن ها بر عهده شرکت های توزیع است. بنابراین، جهت اجرا و تحلیل کارایی روش پیشنهادی یک شبکه توزیع هوشمند (sdn) در نظر گرفته شده است که توسط یک شرکت توزیع (disco) بهره ب...

امروزه در بازارهای معتبر مالی دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص مشتقات مالی شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. در بازار بورس ایران نیز این اوراق به تدریج در حال معرفی و توسعه هستند و آگاهی و بهره مندی از این اوراق در بازار سرمایه منجر به آرامش خاطر برای سرمایه گذاران و در نهایت توسعه بازار خواهد شد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند علیرغم اهمیت این ا...

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز بازار و بازدهی سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام این دو صنعت می پردازد. بدین منظور با استفاده از مدل چند متغیره ناهمسان واریانس، ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی زمان – متغیر برای داده های روزانه، بازدهی شاخص سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در بازه ی زمانی آذر ماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 13...

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی کشورهای دارای منابع گاز طبیعی، نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی در بازارهای مختلف و اطلاع از روند آتی قیمت های گاز طبیعی در جهان می باشد. شناخت انواع مکانیسم های قیمت گذاری گاز طبیعی می تواند به انتخاب مکانیسم قیمت گذاری بهینه کمک کند. در این تحقیق، علاوه بر معرفی انواع مکانیسم های قیمت گذاری گاز طبیعی در جهان، به توصیف انواع بازارهای گاز طبیعی در جهان مانند بازارهای آسیا...

امروزه به دلیل رقابت شدید بین سازمان­ها و شرکت­ها، سود حاصل از فروش محصولات به یک موضوع چالش برانگیز برای آنها تبدیل شده­است. بنابراین در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی این موضوع بپردازیم و با طراحی قرارداد تخفیف مقداری تابع سود سازمان­ها را مورد مطالعه قرار دهیم. در این مقاله یک زنجیره­تامین دوسطحی تک­محصولی را که شامل یک تولیدکننده و یک خرده­فروش است، درنظر می­گیریم. تقاضا نیز تابعی وابسته ب...

هدف از این تحقیق بررسی و آزمون ریسک صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نقدشوندگی، انحراف معیار از خطای پیش بینی، نرخ رشد قیمت برابری دلار و نرخ رشد قیمت طلا در دوره ی زمانی 1390-1386 جهت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد تا سرمایه گذاران با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام به تصمیم گیری های صحیح سرمایه گذاری بپردازند و در نتیجه رشد و ترقی بورس اوراق بهادار ...

از جمله مباحث مهمی است که مدتهاست نظر اقتصادانان مالی را به خود معطوف کرده و از نظر سرمایه گذاران نیز یک مبحث تأثیرگذار بر فرآیند تصمیم گیری آن ها تلقی می شود، شناخت مکانیزم ایجاد بازده و رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار است.از جمله الگوهای شناخته شده برای تعیین فرآیند ایجاد بازده، الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (capm) می باشد. در پاسخ به انتقاداتی که به این مدل وارد شد، استتفان راس د...