قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...

تغییرات نرخ ارز بر سیاست ها و استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. بنابراین، بررسی درجه قیمت گذاری برای بازار توسط صادرکنندگان ایران در 48 بازار مقصد در دوره 91-1371 هدف اصلی این مطالعه است. وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین استفاده از روش های پیشرفته و پویای داده های تابلویی (نظیر میان گروهی تلفیقی، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و...

بازار سهام بخش جدایی‌ناپذیری از بخش مالی است که به نوبه خود در ارتباط با رشد اقتصادی است. در‌واقع بازار سهام با پراکنده کردن ریسک توأم با نرخ بازگشت بالاتر می‌تواند پس‌اندازها را به نحو کاراتری بهفرصت‌های سرمایه‌گذاریتخصیص دهد. اگر چه عوامل متعددی بر توسعه بازار سهام تأثیر می‌گذارند، اما آزادی اقتصادی تأثیر چشمگیری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی به‌عنوان شاخص‌های بازار سهام گذاشته است. در‌واقع ...

در این تحقیق اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر روی متغیرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری بررسی شد. الگوی مورد بررسی از دو دسته از معادلات تشکیل شده است. یک دسته دربرگیرنده روابط تعادلی بلند مدت الگو می‌باشد و دیگری شامل روابط پویای کوتاه مدت است که چگونگی تعدیل متغیرها به سمت مقادیر تعادلی بلند مدت را نشان می‌دهند. در این بررسی، ضرایب الگوی تنظیمی به روش همجمعی مورد...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1384 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات...

یافته­های تحقیقات نظری حاکی از آن است که تداوم انتخاب حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می­شود. همچنین، حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبری شرکتی خود خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه ی نمایندگی، هم سویی منافع مدیران و سرمایه گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم گیری های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می­دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تداوم کوتاه مدت و بلند مدت انتخ...

موضوع پرداخت یارانه ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی- سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داد...

از جمله انواع کارایی، کارایی تکنیکی و کارایی هزینه می باشد. کارایی هزینه علاوه بر استفاده از مقادیر کمی ورودی ها و خروجی ها، از قیمت و ارزش ورودی ها در محاسبه کارایی بهره می گیرد. ضمن بررسی کارایی تکنیکی، به بررسی کارایی هزینه در حالت های متفاوتی از داده های ورودی قیمت در هر واحد تصمیم گیری می پردازیم. این حالات شامل قیمت های مشخص، قیمت های نادقیق و قیمت های متفاوت در ورودی های متجانس و غیر متج...

آمار و ارقام مربوط به انرژی حاکی از آن است که کشور ایران از نظر شاخص های مصرف و بهره وری انرژی در مقایسه با متوسط جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. یکی از راهکارهای اصلاح نحوه بکارگیری این نهاده، افزایش قیمت های نسبی انرژی عنوان شده است. اما پیش فرض اساسی برای اثربخش بودن افزایش قیمت به هدف استفاده بهینه از انرژی، این است که در فرایند تولید، امکان جانشین ساختن نهاده انرژی با سایر نهاده ها برای ...